交易系统是交易者把握自己命运的钥匙！要想在风险市场中持久生存下去，必须建立适合于自己的交易系统。要建立一套交易系统并不难，难在建立一套完善的交易系统。
一、什么是交易系统？
一个基本的交易系统主要由两个子系统构成：分析系统和策略系统。
分析系统，即对市场的分析判断系统，属于认识论范畴。
策略系统，是以分析系统为基础的对策系统，属于方法论范畴。
尽管它的结构很简单，但它的内容可不简单。要了解这一点，首先要对分析系统和策略系统这两个子系统“是什么”，以及它们之间的关系要有一个清晰的概念。
1、分析系统。它是指关于市场分析的认识体系。
分析系统也有方法问题，是关于市场分析的方法。这个方法的水平高低决定着交易系统的根基是否牢固。如果分析水平低，对市场的认知能力就差，交易就成了纯粹的赌博游戏。反之，如果分析水平高，成功率就有把握了。一套高水平的分析系统至少要符合两个条件：
（1）经受过实践检验。未经检验的分析方法无法确知其可靠性，不能列入分析系统。
（2）分析准确率具有相对的规律性稳定。一种准确率没有任何规律性稳定可言的分析方法，不能列入分析系统。注意：这里强调的是准确率的“规律性稳定”，而不是准确率的高低。
规律性稳定，存在两种可能：
一是准确率的线性稳定，即这种分析方法一直保持着接近于某个比值的准确率；
二是准确率的起伏性稳定，即准确率时高时低，但高低变化有某种规律，可察觉。
线性稳定不容易达到，风险市场的分析方法通常都属于起伏性稳定，这是由概率论决定的。对风险市场所作的任何分析判断都有一定的准确率，这就是分析判断的成功概率。它服从于连续型随机变量概率分布函数，准确率时高时低是必然的。
下面是连续型随机变量概率分布图例，后边要讲它的运用。
X2、
策略系统。它是指关于参与市场交易策略的方法体系。
策略系统属于方法论范畴，但它也有认识问题，并且以这些认识为建立的基础。这个认识不是指市场分析方面的认识，而是一个人的全部知识结构，其范围可以是广大无边的：哲学、心理学、政治学、经济学、财务管理、各种市场知识等与交易关系比较直接的知识是它的主干，旁及任何可能有用的其它知识和经验，如电工技术、计算机技术、力学知识，甚至如果你对打球、跑步、恋爱有经验心得，你会的某些艺术，如吹拉弹唱、吟诗作赋，等等，都可能影响到你的策略系统。实际上
策略系统是建立在一个人综合素质基础之上的。如果你能将这些知识、技能融会贯通，对建立
策略系统都有启示意义和完善作用。
交易系统的内容不是一成不变的，它会随着一个人的知识和经验水平的提高而不断改进，这是一个没有止境的过程。即使赫赫有名的巴菲特、索罗斯之类的成功巨匠也是在不断学习、研究、改进。
二、为什么要建立交易系统？
建立交易系统的目的是为了给自己提供一套判别标准和自我控制体系。有了它，我们对自己所做的判断、所采取的行动处在什么状态就心中有数了，就不再象动物一样凭本能行事，而能预知自己的认识和行为后果的风险程度，由此实现自我控制。
因此，尽管建立一套完善的交易系统需要解决那么很多问题，我们仍然要尝试建立一套与现有认识和能力相适应的交易系统，并且要为这个系统的基本成立设定一个阶段性的标准。
三、如何建立交易系统？
建立交易系统，也离不开认识论和方法论这两条。但它不是认识市场，而是认识自己！
1、了解自己，能够客观地正确评价自己。
这是最难的一件事。“人贵有自知之明”，说起来容易，却很难做到。也正因为如此，世界各地的风险市场成立了上百年，一直是极少数人赚钱而绝大多数人赔钱。
那么，了解自己什么呢？
最基本的：（1）自己的市场分析水平。（2）自己在交易中学会了哪些应对方法。（3）自己在交易状态的起伏情况。（4）自己的实际交易成绩。进一步地，还要了解自己的知识结构，在交易中表现出来的心理素质和良好的或不良的行为习惯。
如何了解自己？
分析交易记录是自我认知的最客观的、最可靠的途径。自己的一切长处和短处最终都会通过交易记录表现出来。对交易记录进行分析之后，每个人对自己都会有一个惊讶的新认识。这是一个艰难的过程。你必须毫不留情地剖析自己，推翻以往盲目的自信，客观地认识自己。如果不做这个分析，很难准确知道防碍自己交易成绩提高的问题是什么，自己需要改变什么、坚持什么，也就无从建立真正的交易系统。
2、原则：针对自己的分析水平制定交易
策略。
交易者的分析水平高或低并不影响他建立自己的交易系统。因为，
策略系统的任务是针对自己的分析能力建立一套应对措施，它可以弥补分析系统的不足。换句话说，即使你的分析水平低于50%的准确率也不怕，你可以用高水平的策略系统来弥补这个不足。据说某国际知名风险交易公司的操盘手一年下来的胜率仅有35%，可他照样赢钱，并且赢利水平很高，他就是靠
策略系统来制胜！
3、方法：运用连续型随机变量概率分布原理建立交易
策略。
如果你不懂概率也没关系，我们只把它的简单原理搞清楚，能用来理解
策略的制定就行了。
原理：
上面已经有了连续型随机变量概率分布图例。图中曲线即表示连续型随机事件发生时分布的落点情况，它不是呈直线状的线形分布，而是曲线型、有起伏的。举个简单的例子说明它：譬如投硬币10000次，出现正反面的次数大体接近于各50%。但在投币过程中，有一段时间正面出现的多，后一段时间反面出现的多，这种现象交替发生，但最终结果是趋近于各50%。
这种现象拿到市场分析方法上来说是这样的：你有一种最熟悉的市场分析方法，但它的准确率表现时好时坏。好的时候甚至可达到80%的准确率，坏的时候甚至只有20%。而经过长期验证，它的准确率可能在50%左右。这种分析准确率的时“好”时“坏”，就是我们通常据说的“运气”。下面就干脆把它称为“运气”。
（1）管理自己的运气！
“运气”原理对我们从事市场交易有用吗？有用，非常有用！它就是我们制定
策略的基础。
试想：如果我们能做到在“运气”好的时候用这种方法交易，当“运气”不好时停止交易，那么不就把我们50%的胜率提高了吗？！
那么，我们如何知道自己的运气好与坏呢？
答案：还是交易记录！
交易记录是客观的。如果我们通过交易记录看到“运气”在上升，就象股票价格在上涨一样，于是我们积极交易，反之，减少交易、小额交易或者停止交易。
（2）监测自己的状态！
许多交易者在连续输钱后怨天尤人，或者自怨自艾，把失败归咎于自己的心理状态。其实状态的起伏和运气的起伏一样，都是客观现象，并且二者是密切相关的。
譬如运动员比赛，他的水平是平时练就的，到了赛场发挥时，运动状态是有起伏的。状态好时，能够稳操胜券；状态不好时，可能会输给较弱的对手。同理，交易者也象运动员一样，存在交易状态起伏问题。要客观看待它。
对付自身交易状态起伏的基本策略：用客观的方法来监测自己的交易状态。状态好时勤快些，状态不好时离场。
监测状态的具体方法，与对前边所说的对运气的管理方法是一致的。按照运气管理方法，运气好时积极交易，运气不好时减少或停止交易。那么，如果我能够正确的按照正确的原则行事，就说明我的状态是良好的；反之，运气不好时还不肯歇手，说明自己的状态变坏了。
状态变坏，比运气变坏的问题还严重，因为它表示自己已经不能正常发挥了。运气是外部的，状态是自己的。人本身出了问题，再好的交易方法都没用了。正因为如此，标题叫“建立一个克己制胜的风险投资交易系统”。能够克己，才能用
策略来弥补分析的不足，才能把握住自己的命运。孔子的“克己复礼”也有这层意思。“克己”，就是战胜自我，这是做人做事的最高境界。
有人说，交易者的心理在交易成败中起100%的作用！这话不是危言耸听，但他说得还不到位——真正起统治作用的是哲学和心理学，是一个人对世界万事万物和自我两方面的认识是否透彻，归根结底是人的综合素质。通过前边的分析可以清楚地看到，分析方法在整个交易系统中并不是最高级的，比它高级的是交易
策略，比交易
策略更重要的是交易状态。交易状态就是交易者的综合素质表现，是人本身的问题！
弄懂上述问题，你就明白了建立一套属于自己的交易系统的基本原理、所应遵循的原则和它的方法体系。之所以说“属于自己的”，是因为管理自身的交易状态是交易系统的最高境界，而每个人的秉赋、知识、能力、性格各不相同，交易系统必须量体裁衣。不管理交易状态的系统必定是质量不高的低端产品。
绝大多数交易者都醉心于提高自己的分析能力，而不懂得建立交易系统的重要性。分析能力和交易系统之间不是“先有鸡还是先有蛋”的问题，而是“先有人还是先有市场”的问题，答案是一目了然的。当然，这不是说分析系统不重要。分析系统是建立交易系统的重要基础，起码你要保证你的分析能力可以满足“准确率规律性稳定”的要求，但就整个系统的层次而言，它不是最高端的。
有无交易系统，交易系统是否完善，对于一个交易者的市场生存能力来说起着决定性的作用。请认真体会，重视它、拥有它、珍惜它！
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