两个有意思的指标：ATR和AMA

鹰击天空同 2017-07-28

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期货上的量化难度明显要高于股票，移动平滑平均线在股票上好用，期货上就出现参数极不稳定的状态，这次选择的期货为螺纹钢，毕竟目前看来螺纹钢上的韭菜最多，自己进去不会第一批被人割了，运气好说不定可以割别人韭菜。

存在的问题：

1.螺纹钢的参数变化很快；

2.如果能找到一个不错的指标，在螺纹钢多空变化时不至于频繁开平仓导致交噪声交易。

第一个：ATR 平均真实波幅

在不稳定的市场行情中，ATR上升，在较稳定的市场行情中ATR下降。

当价格条很短时，说明在一天当中从高到低几乎没有被覆盖，这样外汇交易市场的交易者就可以看见ATR指标在下降。如果价格条开始增长并且越来越大，说明了较大的真实范围，ATR指标线将会上升。

ATR不是一个领先指标，说明关于市场方向或持续它不发出信号，但是它测量最重要的市场参数之一——价格波动。

ATR是TR给定时间内（默认为14天）的移动平均线。

真实波幅是下列3个等式的最大值：

        1. TR = H – L
        2. TR = H – Cl
        3. TR = Cl – L

如下：

TR-真实波幅

H-今日最高值

L-今日最低值

CL-前一日的收盘价

正常天将根据第一个等式计算。

介绍了这么多，其实想说，如果未来市场结构在短期内不改变，则可以根据平滑后的ATR来推测后一阶段市场的的振幅有多大，根据预测振幅来提前判断波动率的变化，而波动率的变化对参数的选择很有借鉴意义。

第二个：AMA

佩里·考夫曼的自适应移动平均线（AMA）是一个经典的技术指标。我们知道：使用长周期均线是可靠的，但它经常会出现滞后；而使用短周期均线虽然没有滞后现象，但会带来无数的“市场噪音”，频繁地出现虚假信号。为了消除短周期的“噪音”，同时又可以避免长周期的滞后性，考夫曼创造了这种“自适应移动平均线AMA”。当市场快速沿着趋势方向移动时，AMA使用快速移动平均；而当价格横盘拉锯时，AMA将使用慢速平均.

AMA的计算公式为：

AMA=AMA[1]+C*(PRICE-AMA[1])

这个公式很像指数移动平均线的公式：

EMA=EMA[1]+C*(PRICE-EMA[1])，C=2/(N+1)

AMA的关键在于系数C，要完成抗干扰和滞后性的效果，只需当价格快速单向移动时，将C的值赋值为短周期的指数移动均线的系数，当期货价格成横盘状态时，将C赋值为长周期的指数移动均线的系数即可。

如何知道价格变动时区间震荡还是单向突破呢？引出三个概念，价格方向、波动性和效率系数。

价格方向：len个时间周期中价格的净变化。

direction = price –price[len];

波动性，市场噪音的数量，计算时使用len个时间周期中所有单周期价格变化的总和。

volatility = @sum(@abs(price –price[1]), n);

效率系数：价格方向除以波动性，表示方向移动与噪音移动的比。

Efficiency_Ratio =direction/volativity;