【策略岛】（第14期）——经典交易策略解析：布林强盗交易系统

一、策略简介

标准差指标表示各数据偏离平均值的距离的平均数。布林带是由 John Bollinger 在 20 世纪 60 年代创建的，这项指标利用标准差统计量来确定支撑位和阻力位。布林带由三条线组成，中轨是价格的移动平均线，上下轨分别是中轨加上或者减去一个标准差。根据理论计算，两个标准差相当于95%的置信水平。换句话说，95%的时间我们样本中的数据处于移动平均的两倍标准差的范围内。最初，布林带是用来判断市场走势的边界的。也就是说，当价格移动到上轨或者下轨附近后，下一步价格将会回到中轨附近。

我们对这一假设做了多次测试但结论似乎总是该假设不成立。我们发现，正如其它人尝试过的一样，将上轨做为突破指标比做为阻力指标要好得多，类似的结论也适用于下轨。布林强盗系统是用 50 日移动平均线上方一个标准差的位置做为买入信号，50 日移动平均线下方一个标准差的位置做为卖出信号。这个系统和金肯特纳系统属于同质系统。它们的类似之处在于都是长期的通道突破系统。但是它们的相似之处也止于此。与金肯特纳系统中简单地设置一个止损位置来防止价格回到中轨不同，布林强盗系统采取了另外的止损措施。从金肯特纳系统的交易中，我们发现当价格回到中轨系统离场时，已经回吐了很大一部分利润。因此，对于布林强盗系统，我们采用了更为积极的止损措施。当建立仓位时，保护性止损设置在50 日均线。之后持有头寸的时间每多一天，计算移动平均线的天数减一。持有头寸时间越长，我们越容易带着利润离场。计算移动平均线的天数最小可以递减到 10。如果达到 10，则不再递减。我们的离场信号包含几个方面：如果持多仓，移动平均低于上轨发出平仓信号；如果持空仓，移动平均高于下轨发出平仓信号。加入这个离场条件是为了防止布林强盗系统在止损之后重复入场。如果我们不使用这个离场条件，当移动平均在上轨上方时，多头入场条件仍然成立，因此多头头寸将会建立。之前我们提到过上轨下轨是潜在的买入卖出点。这里潜在的是一个关键字眼。在建立头寸前我们必须进行多次确认：当日收盘价必须高于 30

日前的收盘价才能做多，当日收盘价必须低于 30 日前的收盘价才能做空。这个额外的要求是一个趋势过滤器。我们只希望在上升趋势中做多或者在下降趋势中做空。

二、策略原理

入场点：

1、满足过滤条件，并且价格上破布林通道上轨，开多； 

        

2、满足过滤条件，并且价格下破布林通道下轨，开空；

离场点：

1、持有多单时，自适应出场均线低于布林通道上轨，并且价格下破自适应出场均线，平多单；

          

2、持有空单时，自适应出场均线高于布林通道下轨，并且价格上破自适应出场均线，平空单。

三、策略源码

Params

Numeric bollingerLengths(50); // 布林通道参数