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震惊!数字资产量化交易还可以有这种操作(1)

2017-07-29  wcj2017

昨晚,国内知名的数字资产交易平台火币网的官微发了这样一条消息:



搞的大家一头雾水,不知道火币网葫芦里卖什么药。随后,晚上9点06分,火币网发了一条公告,宣布上线Pro站和币币交易。



大意就是我们为专业用户专门搞了一个专门的交易平台,为他们提供一个套利和兑换数字资产的地方。

看完这个公告笔者心里暗爽,再也不用去想怎么在国外平台开户的事情了!终于可以在中国的交易平台做三角套利了!想了一晚上,研究了一下如何做三角套利,不敢独享,赶紧分享给大家。策略共分三篇,本篇为第一篇。

币对币交易,对国内用户来讲是一种比较新颖的交易方式,然而在国外的交易平台(比如poloniex.com), 币对币的交易量已经超越数字资产对法币的交易量,占据了整个数字资产市场交易量的50%以上。火币作为数字资产交易领域的创新领袖(没错我就是火币的粉丝),积极进取,适时推出这样一种新颖的交易方式,一方面降低了投资者切换币种(比如用LTC换BTC)的成本,从之前的0.4%到现在的0.2%以下,另一方面为套利交易者提供了一个平台内套利的良好机会。套利交易者可以捕捉LTC/BTC, LTC/CNY以及BTC/CNY三个市场的三角套利机会,在火币平台内部,完成整个套利过程,极大地降低了套利成本和提升了资金利用率。

一、什么是币币交易

要明白币币交易,首先要搞清楚什么是交易对。

交易对:就是用一种资产(quote currency,计价货币)去定价另一种资产(base currency,基础货币),比如用人民币(CNY)去定价比特币(BTC),就形成了一个BTC/CNY的交易对,交易对的价格代表的是买入1单位的基础货币(比如BTC)需要支付多少单位的计价货币(比如CNY),或者卖出一个单位的基础货币(比如BTC)可以获得多少单位的计价货币(比如CNY)。当BTC对CNY的价格上涨时,同等单位的CNY能够兑换的BTC是减少的,而同等单位的BTC能够兑换的CNY是变多的。

以下是一些常见的交易对:

BTC/CNY:用人民币(CNY)去定价比特币(BTC),该交易对的价格代表1个BTC值多少CNY。
LTC/CNY:用人民币(CNY)去定价莱特币(LTC),该交易对的价格代表1个LTC值多少CNY。
ETH/CNY:用人民币(CNY)去定价以太坊(ETH),该交易对的价格代表1个ETH值多少CNY。
LTC/BTC:用比特币(BTC)去定价莱特币(LTC),该交易对的价格代表1个LTC值多少BTC。
ETH/BTC:用比特币(BTC)去定价以太坊(ETH),该交易对的价格代表1个ETH值多少BTC。

然后,我们说一下什么是币币交易。

币对币交易:用一种数字资产去直接换取另一种数字资产,中间不涉及任何法币结算,就是我们所说的币对币交易。比如用BTC换取LTC,也可以用LTC再换回BTC;用ETH换取BTC,也可以用BTC再换回ETH。币对币交易的交易标的是之前文章提到的“交易对”,币对币交易的价格就是交易对的价格。

这么解释,你明白了吧?

二、三角套利策略原理

三角套利的基本思路是,用两个市场(比如BTC/CNY,LTC/CNY)的价格(分别记为P1,P2),计算出一个公允的LTC/BTC价格(P2/P1),如果该公允价格跟实际的LTC/BTC市场价格(记为P3)不一致,就产生了套利机会,具体操作如下:

1. 假如实际的LTC/BTC市场价格P3低于公允价格(P3 < P2/P1),就在LTC/BTC市场买入一定数量(记为Q3)的LTC(花费相应数量P3*Q3的BTC),同时在LTC/CNY市场卖出数量为Q3的LTC(得到相应数量P2*Q3的CNY),在BTC/CNY市场买入数量为P3*Q3的BTC(花费相应数量P1*P3*Q3的CNY)。整个过程中,BTC和LTC的数量不变,而CNY的数量增多(P2*Q3-P1*P3*Q3= P1*Q3*(P2/P1 – P3) > 0 ),从而实现稳定盈利。



图:正循环套利(挣CNY)策略示意图

1. 假如实际的LTC/BTC价格P3高于公允价格(P3>P2/P1),就在LTC/BTC市场卖出一定数量(记为Q3)的LTC(得到相应数量P3*Q3的BTC),同时在LTC/CNY市场买入数量为Q3的LTC(花费相应数量P2*Q3的CNY),在BTC/CNY市场卖出数量为P3*Q3的BTC(获得相应数量P1*P3*Q3的CNY)。整个过程中,BTC和LTC的数量不变,而CNY的数量增多(P1*P3*Q3-P2*Q3= P1*Q3*(P3-P2/P1) > 0),从而实现稳定盈利。


图:逆循环套利(挣CNY)策略示意图

以上两个策略是挣人民币的策略。相应的,我们还可以设计出挣BTC和挣LTC的策略。具体过程不赘述,读者朋友可以根据示意图自行揣摩。示意图如下:


图:正循环套利(挣BTC)策略示意图


图:正循环套利(挣LTC)策略示意图


图:逆循环套利(挣BTC)策略示意图


图:逆循环套利(挣LTC)策略示意图

其实如果做ETH的话,只需要把文中的LTC替换一下就可以了。当然,实际情况中,要考虑到交易手续费和滑点交易成本,肯定没有本文中描述的简单。下一篇,会介绍下在有交易成本的情况下该如何调整策略,敬请期待。WeQuant网(http://wequant.io)目前在测试三角套利源码,测试完成后近期会开放出来。也可以先加WeQuant的用户QQ群519538535,到时候可以联系群管理要源码哟~

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