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专业解析： 金融工程是市场对更高的金融效率不断追求的产物。金融工程是由金融学、数学和计算机科学等交叉形成的学科，它将数理分析、计算机技术、通信技术、自动化技术及系统工程等导入金融领域，使金融乃至整个经济领域产生了更为广阔的外延与内涵。 金融工程的核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，具体表现为创造新型的金融工具，将原有的金融工具发展应用，运用组合分解技术把已有的金融工具和手段复合成为新的金融产品。金融追求的无非是资金的流动、获利和避险。金融工程就是利用各种衍生金融工具，如期权、期货以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。简单地说，就是利用数学模型和计算机手段来解决金融问题，研究怎样更加有效地投资理财以降低风险，获取最大的利益，避免发生金融灾难事件。综上所述，金融工程就是在现有金融工具和方法的基础上，创造出新的金融工具和方法，为投资者提供解决问题的最佳方案和产品，实现其预期目的。 |专家点评, 要特别提醒考生注意区别金融学专业和金融工程专业，虽然它们都包含“金融”两个字，但还是有很大不同。 从研究领域上，金融工程偏微观一些，主要学习金融行业内的技术、操作和原理；而金融学则更宏观一些，管理的成分要更多一些。金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货、期权、远期、互换等。金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的，比如利率、汇率、货币供应等。从课程设置上，金融工程更强调数学在金融领域的应用，因此金融工程一般要多出线性代数和高等数学的内容，其专业课程也更多地以数学工具作为基础。从侧重点上来看，金融工程更重视数理技术，而金融学则注重经济知识。同样是几颗钉子和一堆木头， 金融学主要是利用钉子和木头实现其最大价值，而金融工程则会将钉子和木头做成桌椅板凳等物品，以这样的方式来实现钉子和木头的价值。从人才培养上，金融学是传统专业，主要培养的是能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的管理人才；而金融工程是新兴的金融学科，培养具有数理知识、掌握计算机应用和具备建模能力的复合型金融技术人才。 |主要课程, “计量经济学”主要学习回归分析的基本概念、一元线性回归模型、多元线性回归、异方差、自相关、多重共线性、联立方程模型等内容。“货币银行学”主要学习货币与货币制度、信用、利息与利息率、金融市场、商业银行与存款货币、中央银行、国际货币与国际金融、货币供求及其均衡、货币政策、金融与经济发展等内容。“金融工程学概论”主要学习金融市场、资产定价、金融工具、债券、期权、对冲交易、金融战略等内容。“证券投资学” 主要学习证券市场基础知识，证券的发行与交易，证券投资分析，K线、切线、形态理论，技术指标的应用，证券投资技术分析的主要理论，证券组合管理理论等内容。“金融数学” 主要学习利率基本理论、年金基本计算、投资收益理论、本息分离技术、债券和股票的基本理论、定价及利率期限结构、利率风险和实际问题分析、金融衍生工具及其定价理论等内容。“公司财务”主要学习公司财务报表分析、资本项目评估与风险分析、预期收益率与公司资本成本、兼并收购与公司资产评估、资本结构与长期财务决策、营运资本管理等内容。“商业银行业务与经营”主要学习银行业的基本概况、银行资金来源的业务和管理、商业银行资产业务和管理、银行的财务报表、当今银行业的并购及银行业未来的发展趋势等内容。“时间序列分析”主要学习时间序列的预处理、平稳时间序列分析、非平稳序列的确定性分析、 非平稳序列的随机分析、多元时间序列分析等内容。“统计学原理”主要学习统计调查与整理、综合指标、动态数列、统计指数、抽样调查、相关分析、国民经济核算等内容。“财务管理”主要学习现代财务管理的基本理论、基本技能和基本方法，研究公司的筹资决策、股利决策、投资决策三个方面。 相近专业 经济学基地班、经济学类、经济学、国民经济管理、能源经济、保险、税务、网络经济学、体育经济、环境资源与发展经济学、海洋经济学、国际文化贸易、财政学、金融学、投资学、信用管理、经济与金融、国际经济与贸易、贸易经济、农林经济管理。 |代表院校, 重点院校：中国人民大学、中央财经大学、武汉大学、西南财经大学、厦门大学、对外经济贸易大学、南开大学、东北财经大学、山东大学、华中科技大学、上海财经大学、南京大学、中南财经政法大学、四川大学、华东师范大学、浙江大学、东南大学 普通院校：天津财经大学、首都经济贸易大学、浙江财经大学、南京财经大学、山西财经大学、安徽财经大学、广东财经大学、广东外语外贸大学、上海师范大学、上海对外经贸大学、中南民族大学、山东财经大学、云南财经大学、河北经贸大学、成都信息工程学院、兰州商学院、贵州财经大学、内蒙古财经大学、长春理工大学、天津科技大学、吉林财经大学、南京信息工程大学、安徽工程大学、北京工商大学 |考研导读, 金融工程主要的研究方向包括金融衍生产品定价、风险管理、金融信息分析。 1.金融衍生产品定价:上世纪90年代，罗伯特·默顿利用工程和高级物理、数学原理，研究出一套金融产品定价的哲学，此后数学便开始广泛应用于金融领域。现今金融市场的期货、期权和一些非公开交易的衍生物产品，如远期利率协议、信用衍生品等，都是按照默顿当年的理论定价的。金融衍生产品定价方向揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学原理，主要研究内容包括MATLAB基础、股票期权定价与组合、利率产品定价和敏感性分析、金融数据可视化等。 2.风险管理：规避金融风险是金融工程的目的所在，金融工程将风险管理的重点放在各类价格风险上。例如，出口商非常关心外汇汇率的变化，因为在利润率比较低的情况下，外汇的贬值可能将他的经营成果化为乌有;刚刚发完固定利率贷款的银行不希望市场利率上升，因为这将降低该贷款的质量和价值；基金管理公司更是受到股票市场价格波动的影响。面对价格风险，金融工程提供了两种方法，一是转移风险，二是分散风险。选择风险管理方向，学生必须要熟悉各种金融手段用法，同时要学习模拟和分析公司的经营风险，因此要重视数理模型的学习。 3.金融信息分析：金融信息分析主要是指时间序列分析和基础分析。金融市场是金融工具或各类金融产品进行交易的场所。信息在金融市场中有着重要意义，准确地分析金融信息 可以引导投资者和筹资者规避风险，保证金融市场秩序的稳定。金融信息分析方向要求学生 有扎实的统计学基础或者工程基础。 |职业发展, 金融工程专业的就业方向和金融学专业相似，毕业生适合在金融监管部门、商业银行、证券期货经营机构、保险机构、各类金融产品的交易所、金融投资咨询机构、企业集团、上市公司等单位，从事金融产品设计、投资管理、资本运作等工作。 中央银行、政策性银行、商业银行、证券公司、信托公司、财务公司、各类投资公司、基金管理公司等具有投融资实务的金融机构。金融工程专业培养的是金融领域的技术工作者，也就是我们常说的“金融工程师”。金融工程师主要集中在上述企事业单位中，从事衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等工作。金融工程师的工作相对较辛苦，比较忙碌，但是相应的薪酬、待遇也很可观，因此吸引了大批金融工程的专业人才。 期货经纪公司、投资咨询公司或事务所等具有对外提供投资咨询服务的中介机构。金融工程专业的毕业生可以选择进入这类单位，利用自身的金融工程知识，为客户提供投、融资咨询服务。这类工作不仅对学生的专业知识水平要求较高，而且需要学生具有一定的实际操作经验。 具有投资和融资业务、存在投融资风险管理需求的各类企业。这类工作主要从事具体的投融资业务。由于金融市场瞬息万变，有志从事这样的工作的学生必须要具备扎实的专业基础、敏锐的金融市场洞察力以及过硬的心理素质。 |就业分析, 金融工程的意义重大：金融工程能强化金融市场在资源配置中的核心作用，促进我国金融体系的深化改革；金融工程能满足投资者对金融产品多样化的需求，增强其抗击金融风险的能力;金融工程能够为中央政府提供更新、更进步的金融监管技术，保证了国家经济安全。 由于金融工程在国民经济生活中的重要性日益明显，金融工程越来越受到人们的关注。随着我国的金融业务量和市场的不断扩大，中国经济大国地位的不断巩固，世界金融中心的态势初现雏形。人才市场对高级金融工程师的需求，金融工程专业的兴起，以及金融行业的高薪，吸引了大批学生纷纷选择就读金融工程专业。 虽然金融工程的前景乐观，但这并不代表本专业就是尽善尽美的。首先，我国的金融行业尚处于发展变革时期，金融工程人才在许多公司里还没有完全发挥出其专业技能，在一定程度上制约了职业的发展空间。其次，金融工程具有明显的就业区域性。就我国目前的形势来看，金融工程专业的毕业生主要集中在北上广等经济较发达地区，这是由于大部分的投资银行、金融研究所、证券公司等金融机构都集中在这些区域，可提供给学生的岗位较多，因此这些地区的学生有一定的就业优势。而对于外地的同学而言，可选择的就业单位较少，就业难度也较大。 |
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