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我个人最喜好双均线交易规则，因为它完完全全、彻彻底底地反映了道氏思想。 以日线级别为交易框架举例，比如说设定10日线和120日线为双均线交易规则。任何的买入都应该在金叉时介入。金叉，短线上穿长线，其市场意义是过去10天里的市场平均交易成本已经超越了过去120天的市场平均交易成本，表明当下的市场以做多力量为优势，那么你该做出什么样的反应应该不言自明了。 问题是，当短线上穿长线后，偶尔会发生某根或某几根K线的收盘价跌破长线一些，该不该离场？我认为在短线尙没有下穿长线前不该离场。 理由是K线的收盘价收在长线之下，其市场意义是当下的瞬时价格（人的瞬时情绪）有向下走的愿望（只是一小部分人的愿望）、由于短线尚在长线之上，即表明无论是过去的10天、还是过去的120天的平均交易成本（大多数人的平均交易成本）都高于当下的交易成本。 当然，所有的走势转折都始于某个当下的价格变化。但是，只要平均交易价格（代表着大多数人的平均交易成本）尚未发生质的变化，我们不能为了多赚一点或少亏一点而主观贸然行动。这就是金叉背后的真正市场含义。 社会上讲金叉死叉从来不说这个道理，那么很多人在执行时也不知道所以然。这就是真正的道氏思想--“平均价格指数”！ 交易“均线”与交易“K线”，都会有失误（所谓的俗称骗线，这种理解和说法很不规范），但是按照均线做交易，更加合理，也就是说，成功率较高，也避免了凭主观猜测所发生的胡乱交易而致的多次亏损（俗称被市场左右扇耳光）。 [第52楼] 你想撼动平均价格指数，也就是我们说的均线，越长的线越难、难到不可能的程度！比如说一条60日均线，每天平均1000亿的成交量，60天就是60000亿成交量。谁有能力操纵这样一根线？对于大于30分钟以上级别的平均价格指数的操纵也是无能为力的。而日间的波动却可能被即时的资金推得上上下下，这就是所谓的操纵。其实，也非操纵，只是多空双方的瞬时博弈力量的反应。 从上面的论述可以理解平时我们看到的盘面现象：无论发生什么，比如说政策变化、突发事件，只会发生短暂的价格变化，但只要这种政策变化和突发事件本身不能持续，那么，盘面短暂的价格变化很快就回到了原有趋势中去了，上涨的还是上涨、下跌的还是下跌。 理解了这个原理，对于交易操作有很大的帮助、尤其是对那些做较大级别操作的人。对于小级别操作的人来说也有帮助，那就是K线很容易被操纵（所谓的骗线），均线很不容易，即使较小级别的、较短的均线。 K线，比如说一个涨停板，10元涨到11元，其内在的成交价格可能是这样分布的，90%的成交价格都在10元-10.30元，10%的成交价格在10.90元-11元，平均成交价格10.30元都不到，反映在盘面上就是一天的大部分时间都在盘整，尾盘几分钟之内突然拉起。这种情况有可能是骗线诱多，所花的成本不大，可以承担。 均线，就不会发生这样的情况。要把一根均线从向下拉到走平、再拉到向上，必须让平均成交价格渐渐提高，均线才会慢慢向上，所花的成本很大，不是整体交易者中大多数人在不断地提高成交价格，平均成交价格是不可能提高的。当你明白了这个原理，一旦你的操作线向上（反之亦然），你就即刻明白当下的成交价格在提高，这就意味着做多机会来了，当即时价格（就是K线的收盘价）站上操作线，就是介入做多的时刻。离场的道理同理。 [第55楼] 每一次的交易都可以手中全部资金的80%投入交易。  这是一张中国股指期货上市第一天以来，以100万的原始资金开始交易的记录表。交易规则是30分钟120线、资金投入量是每次交易以账户中的全部资金的80%投入、“永远骑在马背上”的操作方法。经历28个月的交易，统计结果是总计20次交易，其中6次错误、14次正确，达到了“截断亏损、让利润奔跑”的交易目标。让利润奔跑，大多数人的理解仅仅是获利时拿得住，我的理解是除了拿得住、还要持有大仓位（在大概率正收益的交易系统指引下有效利用资金，这和贪婪不是一个概念）！仅仅是百分之二三十的仓位，即使获利时拿住了，摊到全部可投入的资金上，财富增长的效率大大降低。 28个月（计算到2012年8月1日）的收益为4500%，年均收益为1900%。随着财富的增加，以后的增长将大大超过这个收益率。 历史会重演，但不是那种社会上的机械式的比较，说什么以前的那个顶（底）是什么形态、什么量，现在出现这样的形态和量就也是顶（底）。这是许多人错误交易的错误依据。历史会重演是指概率的重复出现，那就是未来的28个月的收益率也将在4500%的上下，当然这个上下的幅度不是那么精确，可能是3000-6000%之间。不管什么数，总之是一个正收益的、大盈利的结果。 让大家以统计学概率论的思路来思考问题，目的就是让大家不要纠结于小样本条件下的盈亏（几次的输赢）。其实，真正明白了概率，那么你已经知道未来交易的结果，你还会有恐惧吗？这才是一个真正的智者对未来的把握。 问题是，聪明的你，敢这样做吗？有这个耐心等待财富的从慢到快的增长吗？能够坦然接受前进道路中必然的合理回撤吗？ ================================================================================================== 这个世界存在这样一个很简单事实，就是人在事实面前还是不相信事实！！！ [第56楼] “平均价格指数”是反映道氏思想的一个简单而依据客观的记录行情运行的方法。它给了我们确认行情转折的客观依据。但是，由于人类从本质上说无法完完全全地认知自然规律，而只能无限地贴近客观规律，那么，我们发生错误是必然的，道也是人，那么他的方法发生错误也是必然的。这在我的交易统计表格上已经得到了验证，20次交易，14次正确，6次错误。成功的交易者不怕犯错（失败的交易者就怕犯错，时时刻刻在想着不要犯错，如此犯错就如鬼魅般地跟随着你）。他们真正明白“失败是成功之母”的道理，“永远骑在马背上”上的交易方法就是这句话的深刻体现，开多单失败了，逻辑上就是应该多翻空，这也在我的交易统计表格上已经得到了验证。你为什么只会止损，却不敢开空单呢？不敢开空单，那么你止损多单的理由何在？还有，几乎所有的所谓的高手都说“盘整或者看不懂的行情不参与”，这种论调也被统计表格剥得体无完肤。2年多来的股指期货行情，包含了许多的盘整行情，另外其中哪一段行情是你看得懂的？只是你主观认为看得懂，实际上没有什么行情是看得懂的！我们用“规则交易法”进行“永远骑在马背上”的操作，你已经看到了交易的结果。那些聪敏人算来算去、判来判去、等来等去的结果是什么？相信大家都有自己的惨痛体验。 道氏思想的另外一个重点就是“趋势一旦形成，就会朝着既定方向运行，直到一个新的外力作用于它。”这句话的意思就是行情不是“朝三暮四”的，运行中的小波折不影响大趋势的运行。理解了这一点，你就不会被那些上上下下波动所迷惑。当然，前提是你要明确自己的操作级别和操作边界线，这就犹如一个人做人的底线。合理的回撤我们必须欣然接受。这也在我的交易统计表格上已经得到了验证。 还是那句老话，信与不信就在一念之间，这个“一念”就是顿悟！他人的指引、劝道、解释、做实例给你看都没有用！ [第57楼] 所有的奥妙全在均线里面，那就是道氏思想的“平均价格指数”的内在意义。望大家在执行30/120交易系统时认真、深刻体悟。不仅仅是简单地机械地执行交易系统，还要悟出为什么。一旦参透了，什么样的系统你都可以运用自如。 形态，也可以作为规则来操作；趋势线，也可以作为规则来操作；MACD、RSI、BOLL等技术指标也可以作为规则来操作。但是，这些东西有一个缺陷，它们都是价格变化后转换过来的东西，不像均线和K线那么直接地反映价格变化，那么在和客观行情的贴合度上就差了一些，反映在交易成功的概率上就低了一些。 形态和趋势线是要求有经验的，同样的盘面，看形态、画趋势线会因人而异，就是主观经验造成的，所以不太客观。 技术指标，是数学公式计算的。所有的指标无外乎用发生的价格、量来计算，比如说MACD，就是均线的变种算法，那么大家可以很明白，是爹长得像爷爷呢、还是孙子长得像爷爷？偶尔有孙子长得更像爷爷。 均线，犹如一家子的一群孩子，反映的是这一家子的总体长相；K线，是一家子的一群孩子中的某个孩子，有时长得酷似爹妈、有时长得一点也不像爹妈。所以，我们要把均线作为认识客观行情的根本、而不要被一二根K线迷惑。 所有的操作错误都是因为被K线的上上下下所迷惑、其他的技术方法不恰当运用、以基本面分析作为操作依据而致。依据均线操作，必然是大赚小赔。很多人不明白均线的真实、深刻的市场意义，才会说均线没有什么用。 之前说，化腐朽为神奇，这是比喻。其实，均线从来就没有腐朽过。一个宝贝埋在地里、或者躺在地摊上几十年几百年，不因为没人赏识就不是宝贝了。宝贝永远是宝贝，它是不以人的意志为转移的。 均线，就是100多年前道氏为我们留下的宝贝，绝大多数人不懂，但是不懂还是不能掩盖均线的宝贝性质。我爱不释手。 我一再强调，人要有一双慧眼。慧眼可以明辨是非。一个人如果是是非非都搞不清，后果不堪设想。宝贝到了手里还是会失落的。那就是“反复自宫、必不成功”。 [第58楼] “盈亏都要合理！” 那么究竟什么才是合理的盈利呢？合理的盈利是指： 1，你的盈利是由规则操作得来的，不是主观分析预测而致。主观分析预测一定会有获利的机会。但是，用主观分析预测得来的盈利，由于操作上不具有一致性，绝大多数人很快把盈利又还给了市场，有时候是加倍还给市场。想必很多人都有这样的经历，这反映了盈利表象背后的不合理的交易指导思想和胡乱操作。而用规则操作，也会有把盈利还给市场的时候，但是，严格按照规则交易的人一定有这样的体会，规则交易是“进三退一”的盈利模式，即“大赚小赔”模式，操作是前后具有高度的一致性。因此，长此以往，你的账户的总账就是“长期稳定盈利”六个字。而“长期稳定盈利”说明了什么呢？就是规则是一个大概率正收益交易系统。 2，你的盈利是充分利用已有的资金得来的。我以前是做投资银行的基金管理人，我们都明白一个道理，就是对基金投资人的钱必须充分利用，否则达不到投资回报的要求。如果投资人给了我10亿美元，我只使用了3亿美元，即使一个投资项目的回报率再好，摊到10亿美元上，回报率将不值一提。这是为什么我在这里一而再、再而三谈重仓交易的必要性。当然，我明白，这样的思想理念在主流社会的观念里是绝对错误的，也很难被主流社会所接受。大家要明白，我在这里只是分享我的观点，接不接受是读者的自由权利。 [第61楼] 趋势跟踪策略的哲学基础是“永远不变的是变化”。今天的市场和过去几百年的市场没有什么两样，都在不断地变化。 趋势跟踪策略就是随势交易(适应变化、跟随变化），即我们天天念叨的“顺势而为”！市场的上上下下令大多数人惊恐失措，而趋势跟踪交易者却能在这样的变化中受益无穷，至少能活下来！ 趋势跟踪交易者承认自己无法预测未来，所以采取趋势跟踪策略。有的时候行情在开始和结束、甚至过程中看上去是如此不合情理乃至荒谬怪诞（这些感觉是人主观感觉，不符合自己的想象，就觉得荒诞怪异，实质上存在就是合理的，市场怎么走都是正常的，不正常的是人的本身！），但是一旦有了用数字来定义、量化、记录和测量的交易策略（交易系统），就能轻轻松松地赚钱。 [第69楼] 趋势，如果在盘面上表现为一根直线就容易看了，或者向上，或者向下。然而趋势的表现形式并非那么简单，上上下下，飘忽不定，迷惑了大众的眼睛，扰乱了大众的心智，错误的操作因此而生。 趋势，在一定的操作级别前提条件下，最小的单位是一根K线。比如说日线级别操作，一根日K线就是趋势的最小单位。日K线数量越多，趋势看得越明朗。以一根日K线来说，有四个价格记录--开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过比较这四个价格记录，就能知道在这根K线所代表的一天时间单位里，价格变化是向上还是向下，这就是趋势。问题是以一根K线来确认趋势很不稳定，下一根K线是向上还是向下，概率都是50%。那么，如果把一根日K线换成30分钟K线，我们就可以看到8根K线（股票）和9根K线（股指期货），如换成5分钟的K线，就是48根K线（股票）和54根K线（股指期货）。 这样，你就把一根日K线分解了、细化了。你不仅仅拥有一根日K线的很粗糙的四个价格记录、而且拥有了其他非常有效的、必要的信息，比如说你拥有了多根K线或几十根K线、你更拥有了许多不同的平均价格指数的趋势。通过这些信息，设计出自己的交易系统，就可以轻而易举地看明白趋势、并加以严格执行交易系统就能抓住趋势。赚钱就变得如此简单了。 这就是“做短看长”，分解细化较大操作级别，在大级别看起来趋势尚无、或刚刚萌芽的时候、小级别却是趋势很清楚的时候及时介入（用理性的交易系统的规则来达到适当的“抄底逃顶”，而非通过预测来抄底逃顶！）。万一错了，止损也可以相当小。 [第76楼] |
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