今天发出两款EA(智能交易)测试表,跟大家做一个交流。 第一款EA是针对于“黄金”交易的一个EA,采用的核心思想“破位进场”,采用的交易时间周期15分钟。 编写完成后,我们经过各个时间跨度测试,以下为整体的测试结果。 测试时间跨度:“2年8个月” 盈亏比2.5:1 正确率:43.82% 最大回撤:16% 总计盈利:7倍 最大回撤:16% 测试时间跨度:8个月 正确率:55% 盈亏比:2:1 点差:市场平均点差50点 总计盈利:53% 最大回撤:16% 测试时间跨度:5年8个月 正确率:41.94% 盈亏比:2.3:1 点差:市场平均点差50点 总计盈利:274倍 最大回撤:16.38% 测试时间跨度:7年8个月 正确率:41.53% 盈亏比:2.3:1 点差:市场平均点差50点 总计盈利:619倍 最大回撤:61%
总结: (1)通过不同的时间跨度测试,能够看到在不同时间跨度下的回撤,时间跨度5年之内的回撤基本都在16%。 7年的跨度下,最大回撤61%,但是7年跨度下收益也是最高的高达619倍,其实我们还测试过10年的数据,收益率高达2000多倍,暴利到已经无法相信的地步。 大幅回撤下还能够产生不错的收益,间接的也证明了一件事情,只要坚持交易系统的运行思路,持之以恒的使用下,会度过系统假死的寒冬,任何交易系统不是完全有效的,都会存在假死,无效的还是人. 很多交易者在面对系统假死情况下,不管是手动还是EA操作,都会产生失望等情形,简介的产生干预,导致整体交易的连贯性失效。
(2)在资金管理调配过程中,使用了等比例的设置,根据资金的逐步增长,逐步定递增仓位,面对回撤时,根据比例逐步递减仓位,这样能够有效抑制住风险。
(3)采用的浮动计算盈亏比设置,这样能够根据市场的波动率,这样的设置能够保证大行情该吃的利润,都能够吃的满,面对小行情的波动,也不至于运行不到止盈位,反而被扫止损的尴尬。
(4)“复利”交易也算是投资一个范畴体系当中,复利的魅力还是势不可挡。
第二款EA是针对于“欧元”交易的一个EA,采用的核心思想“破位进场”,采用的交易时间周期5分钟。 编写完成后,我们经过各个时间跨度测试,以下为整体的测试结果。 测试时间跨度:9个月 总计盈利:30% 正确率:42% 盈亏比:1.6:1 最大化回撤:20% 测试时间跨度:2年8个月。 总计盈利:2.4倍 正确率:41% 盈亏比:1.6:1 最大化回撤:44% 点差:本次测试点差25点,高于市场平均点差,回归到市场平均点差表现会更加。 测试时间跨度:2010.1月起,7年8个月。 总计盈利:本金10倍 正确率:41% 盈亏比:1.5:1 最大化回撤:51% 点差:本次测试点差30点,高于市场平均点差,回归到市场平均点差表现会更加。 总结:欧元EA的表现,相对黄金EA的表现略差一些,而且欧元EA对于点差的反响较为敏感,高5个点的点差会带来很大的差别性,而且平均总体回撤差不多也在30%左右。 不过与黄金EA相对比编写思路都是一致的。傻傻的坚持使用下去,别聪明的不断调整更为可靠。 以上两款EA的测试结果,欢迎拍砖指正。你所提出的问题,也就会变成我的优化点。 长按下方图片 |
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