图片
明天周四，是公布如CPI、PPI之类经济数据的敏感日，这也能部分的解释大盘这两天一直窄幅震荡而没有选择上攻或者下行方向的原因之一。 考虑到欧美市场企稳以及我国A股长达63个交易日和连续13周阴跌这一极度低迷的市况下以及各项经济数据纷纷见底的宏观背景，大盘不具备进一步下跌的基础，所以，不出意外的话明天上午震荡整理之后下午可能会收大阳线。 从时间周期对称的角度来看，第一轮上涨用了106个5分钟级别的时间周期，而这两天的窄幅高位整理目前已经运行了99个时间周期，所以，明天变盘和选择方向的概率极大，且向上突破的概率极大。 在今天的博客中，徐小明重点谈了一下其数字化定量分析中的如何判断四浪调整结束的条件，结合自己这两年来的技术学习尤其是这半年来对数字定量这一块的紧追慢赶，在这里简单的谈一下我对四浪结束定义的基本判断： 比尔·威廉姆在其《证券混沌操作法》一书中花了前五章的宏大篇幅来重点讲解混沌理论在物理、宇宙观、人生观尤其是在金融交易市场中的神奇功用。虽说自己钻研了很长一段时间，但说实话，书本的编辑和作者的逻辑相对晦涩艰深自己领悟有限。但其在第七章【第二阶层进阶交易者】一章中利用一致性获利法的MACD以消除艾略特波浪计数中的模棱两可对我启发很大。 在这幅篇章里，他强调了144这个数字的重要性，因为他说这是软件打开后交易系统自然显示的K线数字，当需要来理解并定量四浪结束时应该严格的以100—144根K线来严格界定分析周期。举个例子，如果是用来分析日线级别的四浪调整何时结束，但日线中从一浪起点到三浪终点只有30根K线的话，则应把分析周期缩短，日线包括四根60分钟线，这个时候就应在60分钟级别上来寻找四浪调整结束与否的第一判断点（因为这时候用60分钟级别来分析的话，原先30根的日K线将变为120根60分钟K线，符合100—140的数字要求）。 简单算法就是，一波完整的波段行情，不论是上涨还是下跌，均可以分成五浪走势来细分。这五浪走势当中，重要的是寻找一浪的起始点和三浪的运行终点。作为一个技术分析者，依据简单的波浪理论，在大的浪型划分上应该是没有大问题的。 徐小明觉得144这个要求过于生硬也不太方便应用，所以他找了一个广义参数60来简化这一理论，操作很简单，就是以K线的根数来除以60，所得的商四舍五入取整然后，把MACD的基础参数（5、34、5）与之对应相乘，作为新的参数取值，当MACD第一次上破或者下破零轴时代表着四浪调整结束。但我觉得60不是很恰当，提供了一点优化的小方法，在这里与大家分享验证一下： 这是大盘自3186点高位以来的大三浪调整，且可细分为典型的五浪走势，如图所示，自一浪起点3186点到3浪终点2132点，大盘共运行了283个交易日，所以取值283，则283/60=4.72，分别乘以5、34、5，得新参数24、160、24。如上图，将MACD相关参数调整为24、160、24，判断四浪调整结束日期。 如上图，可以发现当四浪调整结束之时，MACD并没有上碰零轴，这说明MACD参数取值设置的过大，有点滞后，所以下面来优化这一问题。 由于MACD滞后，所以也就是说MACD取值过大了，那么就应该相应的把其广义参数设置大一点，这样283除以其之后得到的新参数才能小一点，以缩短并减弱MACD的滞后效应，试探性取65为广义参数，则283/65=4.3538，分别乘以5、34、5之后得到新参数22、148、22，调整参数。 如上图，当四浪调整结束之日，MACD虽然仍然没有上碰零轴，但相较原来的已经近了很多，下面我们继续试探新参数。
由于四浪反弹结束时，MACD仍然没有上碰零轴，所以，65这个广义参数设置的还是有点滞后，试探取值70,283/70=4.0429，分别乘以5、34、5之后得到新参数20、137、20，代入新参数。 如上图，MACD指标上碰零轴之时，四浪反弹精确见顶，所以新的广义参数70更能契合更能反映和解释这个市场。 波浪理论的最大魅力也是其广受指责与诟病的特性之一就在于其千人千浪、大浪套小浪、小浪含微浪的复杂性和难辨性，但是有两条根本性的原则不能妥协。其一就是五浪推动浪中的第三浪和三浪调整中的大C浪必须是其主向运行中的最大浪；其二是在上升五浪中，四浪调整低点不能低于一浪高点，在下跌五浪中，四浪反弹高点不得高于一浪低点。 根据这一原则，我们把大盘自3067点至2307点的下跌划分为三浪走势，来进一步验证广义参数70的可行性与实用性。
上面三幅图，分别是广义参数为60、65和70时判断四浪反弹终点结束与否的走势图，从图上可以清晰的看出来，第三幅图的判断效果和实用价值要远远大于前两幅，所以，判断大盘四浪反弹结束与否时，广义参数设置为70时能更好的预判大盘走势。
同上，依据一致性获利法则来预判一下大盘本波调整何时结束。自2478点到2100的下跌可明显的划分为三浪走势，用时106个交易日，106/70=1.5143，分别乘以5、34和5时得到新的参数8、51、8，带入，得到上面的一幅图。 从图上可以看出，本波反弹才刚刚开始，可以安心的持股待涨，另外大方向谈一点的是，按上面一段的分析是把目前的走势归类为下跌五浪中的五浪四反弹来对待的，所以，根据波浪理论，四浪反弹不得高于一浪低点，也即2242点，这是大盘本波反弹的预判高点。一旦大盘本波反弹超过此点位，那么浪型上我们将不得不重新定位。 在技术分析这条路上学习摸索了这么久，有一点体悟的是，学习学习再学习，但仅仅是一直不停的向别人学习是远远不够的，必须要能在学习、借鉴和消化之后能有所进步有所创新，能慢慢的形成一套属于自己的交易系统和赢利模式。徐小明的数字化定量分析非常能解释、分析甚至很大程度上能够预判市场的未来走向，但我们不应简单的搞拿来主义，今天的一点优化算是一次练兵吧，期待更加美好的明天。 |
|
|
