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网格交易法升级版,财富10年翻10倍就靠它了

2017-10-29  言西小熊

这篇文章是2016.11.23日更新的,数据只作为例子给新朋友说明网格交易法。要最新的交易信号,留意我每晚的文章尾段即可。


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只要每年能保证年化收益率有23%,复利计算,财富10年后刚好可以翻10倍。而经过改良升级的网格交易法就可以做到年化收益率23%。


前面的介绍部分跟之前大致一样,看过的朋友可以直接跳到下面的具体操作解释部分。如果没看过或者忘记了的,最好还是再仔细看一遍。


有一种方法可以用来专门做震荡行情,而且获得的收益大得吓死人---网格交易法。


网格交易法流传的版本好多,但其实都是根据仓位,价格等各种不同条件因子改良而已。


我用最简单的版本作为举例。


首先你要给指数画条中轴线。比如上证指数以3000点为中轴,在3000点的时候先买50%(建半仓每跌50点就买10%,每涨50点就卖10%。当涨到3250点的时候,就只有0%(空仓)。当跌到2750点的时候,就加仓到100%(满仓)。




如果未来行情持续震荡,那么这种方法会不停的赚钱,每次你的卖出操作都能赚50个点(一个网格的价差收益)。


网格交易法主要有两个关键部分。中轴线、波幅点数(网格宽度)


中轴线:就是你预测震荡的最上压力和最下压力的平均值。上面的例子,预测上证指数最上是3250,最下是2750。


所以中轴线就是(3250+2750)÷2=3000。


波幅点数(网格宽度):这取决于你想要的操作频率。上面的例子,简单粗暴的分为10次,每次就是50点。如果分20次,每次就是25点。你也可以不用点数,用行情波幅作为网格宽度。


网格交易法核心选择在于你对未来走势的判断,是单边还是震荡?


如果出现单边行情,比如上证指数跌破2500点(满仓巨额亏损),或者涨到3500点(半仓踏空),都很坑。


它和趋势交易的特点完全相反,网格交易的胜率很高,不断累积小利润,但万一出现大幅下跌或者大幅上升,那么就是人死网破的局面了。


但趋势交易有个最大的问题,趋势少啊!周期性的大行情都是3-4年才一次。最关键的是,又有谁可以把去年的A股从2000吃到5000,又全身而退?


好了,基本介绍完,下面入正题。


之前的文章里说过,特朗普当选后,会大力发展美国国内原油开采产业,加大开采国内页岩油力度,取消对外进口。2014年-2015年油价腰斩,主要原因就是美国页岩油的大量开采。


一旦美国搞起自给自足,从能源进口国转为能源出口国,这会导致市场需求量大幅下降,油价会下跌。


但如果油价过低,OPEC(石油输出国组织)和俄罗斯就会很着急,毕竟他们就是靠卖油为生。于是一言不合就会吵着要开会讨论限产冻产。



这将会是一场持久拉锯战,因此我认为原油接下来大概率就在30-62美元区间横盘震荡了,这个震荡市可能持续1-2年,所以原油就很适合用网格交易。


工具的是一只基金---华宝油气(162411),它是目前为止最贴近国际原油指数的国内投资品了。

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以下为全新升级强化内容。


之前的网格1.0存在着两个缺陷。


1、网格太宽。网格交易的核心是交易次数越多,赚的钱就越多。网格太宽,导致交易频率不够多。所以我这次调整把原来的10格网格再切为20格,赚钱的频率提升一倍。


2、涨幅不对等。之前的网格1.0使用等价网格,每格间差价都是0.028。当在底部0.434的时候,一格占比就是0.028÷0.434=6.4%。在顶部0.830的时候,一格占比是0.028÷0.830=3.4%。导致跌很多才能买,但涨很少就要卖。于是,我把等价网格调整为等比例网格,每格占比3.3%。


由于是等比例网格。中轴线不能再用平均值法来算,而是等比数列法来算。0.434×103.3%^(11-1)=0.600。


上方压力:0.830,下方支撑:0.434,中轴线:0.600,波幅比例:3.3%。


得到下面这个网格。




如上图所示,自上往下每跌一格,买5%的仓位(+5%)。自下往上每涨一格,卖5%的仓位(-5%)。到0.434的时候为满仓(100%),到0.830的时候为空仓(0%)。


操作方法:


第一步:建仓。只要在网格里,什么时候都可以建仓。在中轴线0.600就建半仓(50%),在0.803就建5%,在0.778就建10%。如此类推,如下图。




第二步:运作。如下图,第一日由于在0.600,所以我先建了半仓(1000份),每一格为5%(100份)。





先额外说明一点,开始时候的亏损是因为我用了平均成本-价格计算和行情在不断下跌。事实上,因为每次向下跌,才买进,向上涨,才卖出,所以每次卖出网格都是赚的。但这些盈利都被分摊进了持仓成本,导致持仓成本一路下跌。也导致最后的卖出盈利越来越大。其实平均分下来,每次卖出是赚2元左右。


从2015年11月17日到2016年11月21日,华宝油气从0.600上涨到了0.683。如果长期单边持有,年化收益率是(0.683-0.600)÷0.600=13.8%。


而网格交易一年下来,11月22日的持仓浮动收益:(0.683-0.568)×800=92,已平仓收益:51.38。总收益是143.38。以最初的1000份,600作为资金成本量年化收益率为143.38÷600=23.9%


方法就是这样,我会在每晚文章最后的信号模型里加入华宝油气的买入、卖出信号,有需要的记得留意。


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