程序化交易丨求的是“稳定”而非“暴利”

导语

程序化交易不能被基金公司单纯的用来做资金曲线，因为好看的资金曲线单独用程序化是不容易做出来的，一定要用其他工具分散风险、分散投资，再做组合投资。

@｜程序化交易与量化投资

2017年将尽，

大多数投资者对市场的感受：

“今年是量化小年”。

程序化不适应商品期货剧烈的波动，

当然，

这主要因素是政策面影响导致的。

去年，大家看到期货程序化行情太好，便趋之若鹜，这导致大家忽略了市场风险的存在。

　　你是不是也这样做的：在观察到大幅上升的资金曲线之后，减少了仓位；在程序化没有盈利，市场长期横盘震荡时，又把减掉的仓位加上去了。

　　起初，你一定要熊市牛市、大亏大盈多经历几次，才会更加知晓市场的残酷，才会始终保持对市场的“敬畏之心”。

　　

　　

程序化交易

程序化

     程序化交易不能被基金公司单纯的用来做资金曲线，因为好看的资金曲线单独用程序化是不容易做出来的，一定要用其他工具分散风险、分散投资，再做组合投资。

　　“大资金”需要程序化交易提供“低风险”且具有“稳定收益”的解决方案，程序化是用来求稳定，而非暴利。

　　在行情好的时候，并不是看你能够在一个组合赚多少钱，而是在行情不好、持续亏损的时候看你能否能坚持得做下来。

　　在不能预知未来行情时，唯一能做应该做的就是“控制仓位”，坚守自己的程序系统。

当年比较适合短线或者是日内短线的股指期货，比较适合长期趋势策略的是商品期货。

　　你的策略组合最大回撤50%或者30%的时候入场，这个入场时机就是比较好的。

　　比如，做农产品(诊股)，选择一段时间做程序化，一波行情之后离开，择机入场也是可以的。

在此，建议贵金属不适合程序化，受外盘影响“隔夜跳空开盘”，低开或高开次数太多，对策略影响会很大。

一个策略的普适性，要在不同的品种用相同的策略才能体现出策略怎么样；一个品种的普适性，要在把不同的策略用在相同的品种上，才能体现出品种怎么样。　　

今年是任何一个品种，都不应该匹配过重。按照今年来看：影响最大的是前几年表现最好的中线策略；没有受到大的影响的，是日内短线策略和偏长线一点的策略。

套利一定要控好仓位，不要加大仓位，不要觉得套利风险小。

期货价格，短期出现暴涨暴跌是迟早会回归的，即便这期价格没有回归，那么很有可能下期的价格就是较好的入场机会。

盘内资金的“任性和固执”，短时间内可以推动目标合约的价差和价格，向期望的方向变动，但“价差”的回归从来不会缺席。

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