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期货大案:期货女高管多帐户联动,狂赚二十亿却锒铛入狱

 火天大有_元_享 2017-12-20

前年股灾最重要的原因是股指期货大幅波动造成A股大盘狂泻,而造成股指期货大波动的主犯之一是控盘曾达到30%的伊世顿公司。

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此事成因有二,一是伊世顿公司总经理高燕,这位时年三十四岁的女高管,在两位国外股东扎亚和安东合资在中国江苏张家港保税区注册的公司内,收集各方人脉用个人和特殊法人名义在华鑫期货公司开设了31个联动期货交易帐户,进行串联控盘交易。

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另一成因是公司合资人安东,此人对中国期货交易软件编程极为精通,对如何利用高频交易进行盈利也是顶尖行家。在高燕开完联动帐户并完成帐户入金程序之后,如何赚钱的事就留给安东来办了。

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2015年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。

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以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。

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如此交易,可谓是极速行动,没有安东的骨灰级高频程序技术,断难完成。安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,获利高达20多亿元人民币。

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伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安部认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

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侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

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上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组,夜以继日地工作,对案件侦办工作始终紧抓不放,从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线追踪,最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。同时,专案组发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展境外追逃,经过艰苦细致的工作,将高燕成功缉拿归案。

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