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交易界有句烂大街的至理名言：做趋势的死在振荡里，做振荡的死在趋势里。 这话的意思是说，做趋势的，在单边行情里大鱼大肉的同时，要忍受着振荡行情里被千刀万剐如凌迟般的痛苦；做振荡的，在振荡行情里快进快出畅快淋漓满身大汗的同时，也要忍受着单边行情一刀砍头的痛快。 赚一阵被扇一阵脸，不断重复，每次都有爆仓的风险，一不小心，game over！这简直就是交易者的宿命。 做交易，难度堪比修仙，每过几百年就要被天打雷劈风吹日晒雨淋上刀山下油锅一次，只要一次渡劫不成功，game over！ 建国后，不许动物成精是有道理的，渡劫真的很痛苦！与其每次痛苦的渡劫，不如活一次爽快。 唉，五百年前那次渡劫，我至今心有余悸。 在交易里渡劫，也很痛苦！ 那么，有没有不需要渡劫，趋势行情和振荡行情通吃的方法呢？斯坦利·克罗那个死胖子说有，并且把方法写在《克罗谈期货交易策略》那本书里。 「01」 克罗把单边行情和振荡行情通吃的交易法，命名为「顺势/逆势双重交易法」，详见《克罗谈期货交易策略》第13章，下文我们将此方法简称为「通吃法」。 通吃法是怎么通吃的呢？下面我们画张图。 上图是橡胶1805近期的行情，按通吃法理论，行情从左上角像拉稀一样的泻下来，弹上去，再泻下来到达a点，此时，根据反弹点和反弹高点，划两条白线确定箱体振荡区间。 上白线为上档线，下白线为下档线。 那拉稀一样的空行情，我们必须有空单，废话，没有空单怎么通吃？ 当行情发展到a点时，也就是第一次触碰下档时，平空开多，此时，锁定一个单边空行情的利润。 同时，画两条止损红线。 这两条止损红线怎么画？克罗胖子的意思是，随便画。 随便画？泥煤，罗胖子比我还随地大小便。 这个随便画只有唯一一个原则「你能承受的最大损失」。 比如上图的红线，画线的原则是，止损是区间振荡的三分之一。也就是说，做对一次可以抵得上三次止损。 a点之后，没有被止损，行情运行到b点，此时平多反手开空，止损设置在上红线，此时，锁定一个振荡的利润。 b点之后，如果行情向d点发展，则在d点平空反手开多，此时，可预期一个单边向上行情。 如果行情从b点向e点发展，也是平空反手开多，同时设置下红线为止损点，此时，又锁定一个振荡的利润。 e点之后，如果行情向下突破f点，则止损并反手开空。如果开空成功，则又可预期一波单边空行情。 纵观整个从单边到振荡的行情，理论上一共可赚一个单边行情和两个振荡。 罗胖子说，在80年代初，在各仙家艰难渡劫的过程中，他靠此方法赚了很多钱。 「02」 哥坦白，在玩裸K趋势跟踪法之前，哥也研究过罗胖子的「通吃法」。 被割得只剩下骨头之后，哥终于老实了，此法真不是一般人能玩的，因为此法有一个致命的弱点，那就是： 在行情走出来之前，很难确认一个振荡行情！ 有图有真相。 如上图所示，当行情到达A点，确定上档和下档，并标出止损线之后，直接突破，根本不会出现一个长期的振荡行情。 假如在A点平空反手开多，过两天就得止损又反手开空。之后一个反弹，又止损，反复那么几次，别说割肉，连骨头上的肉都会被别人刮干净，传说中的拆骨肉就是这么来的。 罗胖子说，用「方向运动指数」可鉴别出大概率的振荡行情。我用DMI又测了一轮，发现效果还是然并卵。 所以，事先大概率地锁定一个振荡行情，有可能根本与技术无关，与克罗胖子的天赋有关。 这种天赋，就像有些人对闪电图特别有感觉，仅凭闪电图加直觉，就能像炒花生一样炒单。 我甚至怀疑罗胖子属狗的，对振荡行情有敏锐的嗅觉。 如果你也像克罗胖子那样，对振荡有敏锐的嗅觉，那么，恭喜你，「通吃法」很适合你。 如果你也像我一样，对后市行情是振荡还是单边傻傻分不清，那咱们还是，认认真真地，在振荡行情里渡劫吧。 |
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