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看上图，这是螺纹钢1805合约半年收益曲线，一手收益高达1万2千多元，而且还不算复利，简单粗暴，一手撸到底。 1万2千元人民币收益，按目前螺纹钢一手大约4000块保证金计算，等于半年翻4倍。 这么高的收益，是怎么做到的呢？很简单，10-20双均线策略。 超出想象吧？先别惊讶，也先别否定，当然，更别闭着眼睛马上撸，先来看看实现方法。 「01」 首先，定义双均线策略的核心。 10-20均线，金叉之后的下一个K线，以收盘价平空开多；死叉之后的下一个K线，以收盘价平多开空。 这是一个止损即反手，360度全方位无死角的策略。 如何理解这个策略核心？ 看下图，注意「金叉」「死叉」以及「下一个K线的收盘价」的关系。 唐伯虎曾经说过：如果「金叉」「死叉」「K线收盘价」你都弄不懂，我相信，阁下是，低能儿！ 为什么要在叉叉之后的下一个K线再操作呢？ 那是因为，在叉叉形成的那一根K线，信号闪烁不定，就像量子力学一样，测不准。 所以，我们必须要等到生米煮成熟饭弄出人命之后的下一个K线，再操作。 为什么要收盘价再开平仓呢？ 那是因为，其它价位不好回测。实盘操作上，使用收盘价前几分钟的价格开平仓，理论上，效果相差应该不大。 当然，如果你要模拟对手价开平仓，请在收盘价+1平空开多，收盘价-1平多开空。这样设置的收益要差一点点，但是效果还是很猛。 以上，开平仓策略准备完毕。 下面，我们选择螺纹钢1805合约作为回测标的，并将合约K线设置为15分K周期。 为了力求接近真实运行环境，我们还必须设置回测手续费，根据交易所螺纹钢双边收万分之一的规定，按目前螺纹钢的价格，一手一开一平，设置8块手续费足够。 如果你的账户，螺纹钢的手续费大于8块，同学，你的手续费略高，赶紧找亮总调低手续费。 合约选择、K线周期选择也准备完毕。 然后，我们再找个程序员，让他帮我们把以上策略写成一段简单的代码，文华8或者交易开X者都行。 像凌凌六这种码农出身的撸K者，当然自己撸代码。 代码调试完成后，执行。 交易开X者运行的效果是酱紫的，很丧心病狂吧？ 回测的资金曲线是酱紫的，也很丧心病狂吧？ 这么漂亮的资金回测曲线，吓得我赶紧在云服务器上多部署了一条双均线量化实盘策略。 「02」 有同学估计要冷笑了，原来是回测不是实盘啊，有卵用！ 一个合约的「秉性」，跟人的个性一样，是比较难改变的。回测的意义，其实就是在找合约的个性和脾气。 通过分析一个合约的回测数据，摸清合约的脾气，对后市实盘操作有积极指导意义。 那么，螺纹钢1805这个回测，有哪些数据值得我们分析的呢？ 首先，操盘频率，看上图的横坐标「交易次数」，共交易了180次。半年时间，大概平均一天撸一单，对于玩不了长线的手痒党来说，是个好消息。 其次，盈利单子89个，亏损单子90个，胜率差不多达到50%，对于玩不了低胜率趋势策略的同学，也是个好消息。 第三，一手最大回撤5000块左右，也就是说，如果你一直满仓撸，铁定爆仓。 假定，我们限制回撤的安全阀值在30%，那么，我们应该只允许最大30%的仓位。 通过限制最大仓位控制回撤，是控制风险的有效手段之一。你看，这不就实现简单的风控了吗？ 当然，轻仓的结果就是收益也会相应降低。例如30%的仓位，那怕4倍收益，对于总资产来说，只能算翻一倍。 别嫌少，半年翻一倍，已经很碉堡了！ 这么简单的一个双均线策略，真的可以半年翻一倍？ 能不能翻一倍，很难说，但是，认真执行，肯定比大多数人乱做收益高。 话又说回来，哥码了这么多字，如果你的眼睛只盯着翻一倍，少年，你没救了。 哥码了这么多字，其实想传递一个理念，如何科学地，相对靠谱地回测交易策略。 |
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