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简单讲一下如何搬砖

2018-01-11  博方pudjz...

简单讲一下搬砖是什么以及如何搬!


搬砖就是利用交易所之间价格差的不同来套利,一般分两种,软搬砖和硬搬砖。硬搬砖就是通过在价格差过大的交易所同时买入卖出,然后买入的提币到卖出的交易所,卖出的交易所提现,然后在买入的交易所充值,如此轮回。


一般硬搬砖搬以太或者比特币,通过低价的交易所(比如BTCE)搬到高价的交易所(比如mercado)。往返来回,直到你觉得赚够了为止。


但你也要明白,一个交易所的价格之所以偏离市场价格比如过低,是有原因的。要么是手续费太高,要么是提币时间太久,要么是交易所可信度太低。这也是硬搬必须要承担的风险,而如果你运气不好,搬砖的时候遇到大跌,然而交易所提币时间又太久你没办法撤出之类的导致了损失,就称为砸到脚。


那么,硬搬原理你已经看完了,很简单(上篇文章讲如何用比特币赚钱也讲过了)。接下来我重点讲以下软搬。

软搬的思路是交易所之间的价格差是在一定范围内浮动的,那么我只执行价格差过大时低买高卖,然后在价格逆转超过手续费后反向操作即可。




举个例子:


  

我们查看7月24日18:42和凌晨3点的价格,发现,18点42时,火币时18276,而BTCtrade是18230。凌晨3点时,火币时18272,而btctrade是18424。


那么,由于手续费是0.02,两个交易所也就是0.04,计算得知,只要价格差高于70块钱,那么就是赚的。


那么,我们加入在18点42时,在火币卖出1个比特币,同时在btctrade买入一个比特币,在凌晨3点时,在火币买入一个比特币,在btctrade卖出一个比特币,操作了2次,手续费大概加起来是140块钱,但是套利约200块钱,也就是除去手续费,这两步软搬砖,让我们账户里的资产增加了约60块钱。


那么,用软件监测交易所之间的差价,分析出大致的相对波动,然后在波动内低买高卖,就是软搬砖了: 


可以同时监测多个交易所,短时间内套利更多。

找到波动以后,等待平仓机会:


 那么这样就相当于是一个来回了,这也就是软搬砖。


接下来讲以下软搬砖我在1.5版之前的搬砖机用到的数学原理。(目前更新到了2.2版,不过我肯定不会把最新版新加功能的原理告诉你们啦,哈哈哈哈哈……自己根据老版本的东西举一反三吧。)


在一段时间内,假设2个交易所,我们假设2个交易所之间的K线图类似于这样: 


然后,我们把两个交易所简单地做一个价格相减,会得到这样的一条线:


简单地做条均线:


 那么,很容易看出,在标注的这些点操作即可。比如A点A交易所卖,B交易所买,B点A交易所买,B交易所卖。以此类推。


但是实际上问题来了,我们只有之前的信息,没有之后的信息,怎么找到标注的点呢?我们可以再做两条平均线,往上移动手续费的比例,往下移动手续费的比例:

在任何一个时间节点。我们如果发现上穿了蓝色线就A交易所卖,B交易所买,而如果下穿了蓝色线,则A交易所买,B交易所卖。

 

到这里依然好理解对吧。如果只到这里,一般的程序员已经可以写出套利用的代码了。但是为了扩大利润,我们还得思考几个问题:

 

卖多少,买多少?如何控制买卖的量?我们对于未来价格倒挂的预测可信度是多少?以前的信息会多大程度上影响目前的差价判断?如果我做了这个行为,有多大的概率我的收益最大化?盘口深度是多少,我的挂单如果超过了深度怎么办?如果因为网络延迟,我的挂单单边了怎么办?

 

嘛……我肯定不会一下子把问题回答完的,我们先思考一个问题,凭什么就一定能确认交易所的价格差会逆转过来,而不是越拉越大呢?

 

答案很简单,因为有人硬搬砖。而硬搬砖到币时间有延迟,硬板赚的人互相不知道对方硬搬砖,这会导致实际搬砖量大于套利空间,所以交易所之间如果价格差过大了,肯定会拉回来。而且会拉回来更多(当然还有很多原因,但是这个原因好理解)。

 

所以,交易所之间的价格差是不会越来越大的,因为大到一定程度,肯定有人硬搬砖的方式给搬回来。

 

搬回来是搬回来,但是搬回来多少呢?

 

这个就没办法像刚才那个答案那么肯定了,这个各人采用的方法不同,我目前采用的是对于以前一段时间的信息增强学习的方法,来推测之后价格区间。公式我就不写了(写了也没意义……)我就继续用我这灵魂画手画出来表示以下吧!比如:


我们在MM点上差价根据之前一段时间的学习信息,假设获取一个90%的概率,接下来的价格出现的区域,应该是一个类似这样的区间(棕色区域),即差价的出现区间。那么,预测出的这个区间有什么用呢?


如果我们之前已经进行过了交易,根据我们手中的持币和资金情况,以及这个90%的概率接下来相对差价的走势区间,我们就能够有一定的判断,接下来一段时间范围内,我们是否可以相信他会上穿(下穿)。以此决定MM点是否应该买入(卖出)。

 

这个位置这样说不太好理解……我换一个MM点来表示,大家就理解了。假设现在是在D点做预测:

由于学习了之前一长段时间的信息差价都是在增长,机器判断差价上升的压力很大,下降的压力没那么大,而此时又处于均线上判断,买入是有利的点。那么,我们就可以认为,在这个点上,有很大的概率执行操作是可以获利的,于是执行A交易所买入,B交易所卖出的操作。

 

那么,理论上说有效了,实际上呢?

 

搬砖的收益是机器记录了每一次的卖出和买入操作,最后计算出来的收益。可以发现确实是有效的,我们截取一部分交易记录,其中也显示出,我们交易是让我们账户里总资产在增加的:

随便截取了几个交易行为的图片,发现昨天还是这个交易所买入,今天就该这个交易所卖出了。正所谓天道好轮回哈……


当然,选用多个交易所的时候,我用了博弈论的匹配设计算法来优化交易顺序,提高收益(关于这个感兴趣可以搜盖尔夏普利算法和顶端循环匹配算法,虽说我的代码实际有点出入,但是原理都一样。)选用多个交易所,在资金量较大的情况下,可以有效提高交易频率,我们可以近似地认为,n个交易所可交易的线路是( n!/( 2*(n-2)! ) ),也就是说,多增加一个交易所,可套利的机会增加了n*(n-3)/(n-2),极大地提高了收益。不过线路过多需要托管电脑的内存也更高,否则会因为计算时间增加导致挂单抢不到最优的ask和bid,这也是个问题。


然后这是7月15号到20号的收益信息(5个交易所,理论上说套利线路为10条),其中因为小涨的利润不用看了,光看搬砖收益就可以了。 


初始资金为: 17581.26 初始币为: 1.66 净值为 41819.1702 现在资金为 19058.71 现在币为 1.69

可以发现记录下来的收益也是确实为正的。账户中钱和币都增加了,搬砖机的行为确实让我们获利了。



那么,了解了这些原理,你已经可以做一个可以刷钱的搬砖机了。但是实际过程中还是有很多东西要考虑,除了我之前已经提出的几个问题以外,还要考虑如何降低风险,不同币种的竞争是什么,对手盘的行为会如何影响自己,应该随时更新信息还是一段时间更新一次,其他时候依靠短时预测(网络延迟远大于计算机运算时间)。应该选用更高效的异步操作还是更不容易砸到脚的单线程处理?


实际过程中可能一个问题导致的利润损失也许只有千分之几,但是风险累进是指数形式的,堆叠起来就很严重了。而这其中的很多问题不上实盘是很难发现的,所以如果你有兴趣开始写一个刷钱的搬砖机,一定要留一部分钱用于试错,这也是必要的。我在最初的搬砖机上时测试的ETH,就因为ETH从3000跌到1500的腰斩,损失了2000多元(不过后面测试BTC的时候赚了一万多……)。


不说了,工头喊我搬砖去了。


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