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海龟交易法则6:交易策略的本质就是!大概率赚钱的事情反复做!

 剩矿空钱 2018-01-19


各位书友大家好,欢迎继续来到老齐的读书圈,咱们今天继续学习海龟交易法,昨天说了,没有一套系统是完美的,可以让收益更高,风险更低,这个根本做不到。所以你必须要学会在交易中保护自己,就像一个拳击手那样,先要确保自己12回合中不要被对手KO掉。即使你的系统再有效,但如果在你开始赚钱之前,就输掉了所有的钱,那么后面的盈利也都跟你没关系了。

 

每个交易系统都有他说适应的市场环境,比如布林带系统就适用于震荡,而双重均线系统,则在震荡市里面会表现的很灾难。相反,双重均线善于抓住大趋势,但布林带策略则很容易错失这些大机会,你以为是到顶该回落了,但他却突然加速开始上扬,即使你再去追,也早已把你甩下了好几个身位。

 

所以未来哪个交易系统更好用,其实并不好说。一切皆有可能。那么有人说我要把均线系统和布林带系统结合使用呢,震荡市的时候靠布林带,上涨大趋势的时候用均线系统,这样简直完美。但是实际情况是,你左右挨耳光的可能性更大。也就是说你最后不但没有获得超额收益,反而还要损失应有的回报。因为你总要判断市场状态,而判断就会有错,错了就会影响收益。你不可能抓到每一个趋势转换的接口,如果你要有这个本事,那也不用什么系统了。很快你就是世界首富了。

 

但是有一个方法却是可行的,也就是说你分散投资,把你的交易分成两部分,一个用布林带策略,一个用双重均线策略。这两个交易独立开展,绝不交叉。这样你的心态会比较好,而且能够规避掉一些风险。所利用的就是回报大于风险的夏普比率,在震荡的时候均线策略会很赔钱,但是赔掉的应该没有布林带赚到的多,而一旦趋势突破了,布林带没有跟上趋势,但你的双重均线系统却在趋势当中,布林带损失掉的利润,也被均线系统对冲了。两个策略同时进行,虽然不会给你带来更多的收益,但却可以让收益更加平滑一些,虽然赚的时候少赚了一点,但亏的时候也少亏了不少,这样能够确保你始终站在拳击台上。否则你万一用了均线策略,而市场正好赶上漫长的震荡市,你可能真的会提前输光内裤。

 

老齐多说一句,其实资产配置的思路也是如此,老齐自己做价值投资,我习惯于优选个股的基金和指数风格的基金都买一点,不求赚钱利润最大,只是希望能够应对不同的市场环境。比如去年底配了精选蓝筹股的兴全轻资产,结果今年成了我的收入主要来源。而去年情况则跟今年完全相反,去年是量化很赚钱,兴全轻资产这样的蓝筹基金根本不赚钱。所以学会把收益分散到各种市场环境中,是一个成熟投资者应有的表现。成熟的投资者都是靠系统赚钱,这样他心里很踏实,而新手往往急功近利,总想赌一把。而实际上,十赌九输。比如现在老齐虽然看好创业板的投资机会,也做到了重仓,但我依然会保有国泰估值优势和兴全轻资产的一定份额,不图急功近利,只为让收益看上去更加平滑。这样有利于我的长期投资。而不是赌博式投资。这才是一个稳健的,可以长期坚持的系统。交易也是如此,必须要让自己的交易适应不同的市场状况,这样才能确保你能做的长久。即使踢中国队,巴西也不可能不带后卫,更不可能堆10个前锋。事实证明,前锋堆得太多效果未必就好。

 

所以与其在一个系统上,加入两套玩法,还不如把钱分开,通过两套系统来交易。一些对冲基金,可能会用到4-5套系统,同时交易,这样他们的收益就能更加平滑。波动性是投资者的大敌,很多人炒股票炒不好,不是说股票市场没给大家机会,而是你没有解决波动性的问题。其实股票市场的年均回报是最高的,基金的年均回报更是超过20%,这么赚钱的东西,你都没赚到钱,就是因为太急功近利了,总想赚大钱,快钱,总想牛市前去抓那个涨幅最大的品种,结果就是完美的错过了涨幅,而被暴跌击垮。

 

另外,随着你的账户越来越大,你一定要选择一个流动性更好的产品。你有10万块钱的时候可以随便交易,买什么都行,等你有10个亿了就不是这样了,很多东西你可能买进去容易退出来难,这也是为什么基金们不敢去做太小市值的股票,一旦他们把价格买起来了,就不容易脱身了。


如果您是个股市老鸟的话,这本书读到这应该发现,其实并没有什么太多的新东西,所谓的交易系统也都是比较简单的,跟大家印象中的独孤九剑,降龙十八掌有很大的差距,其实交易的江湖里就是这样,一定要做到内外兼修,所谓内,就是你的心智,所谓外才是这些技巧,如果你内心达不到,学再多的东西也是白搭,这些花里胡哨的技术分析,不但不会让你赚到钱,反而可能给你造成严重的亏损。作者也说,他经常听某些交易高手夸夸奇谈,说自己找到了一个交易的圣杯,一个系统的正确率高达90%,投资入市几个月就能赚取200%的回报,但后来无一例外的发现,这些当年自吹自擂的交易高手,全都赔了钱,甚至还赔了很多的钱。这种自负心理,本身就是一种错误,太想战胜市场了,让你产生了严重的认知偏差。你越想发力,就越会留下破绽,对于市场缺少敬畏之心,到头来一定会被市场的教训。而在结果不如意之后,便会心性大乱,从而更是会一败涂地。

 

所以平和,保守才是交易之道,我们讲李嘉诚的时候也说,老超人总是告诫别人,未谋胜先谋败,先把失败的可能想明白了,胜利也就随之而来了,但现实中大量的交易者,只想着贼吃肉,却从不考虑贼挨打,以至于一次错误,就造成了满盘皆输。所以,最厉害的交易者,并不是他的手段有多么牛逼,而是他的心境升华到了一定境界,当你无所谓贪婪和恐惧的时候,你就站在了更高的维度上面,这时候你再看那些场内的交易者们的行为,发现就是一群小丑。并不是你多么高明而赚到钱,而是因为别人的愚蠢,把钱白送给你。什么时候你能想明白这些,就说明你已经升华了。

 

之前有人做过测试,在大学里股票做得最好的老师,不是经济系的更不是金融系的,他们甚至业绩连中等都算不上,真正股票做得好的老师,多来自哲学系和心理系,索罗斯就是一位哲学博士。所以从这个意义上来说,千万别听经济学家讲投资,因为他们知识都懂,但却根本不懂市场。如果投资能赚钱,谁还苦逼苦的去讲课啊。

 

作者19岁成为海龟学员,之后他一直在做各种尝试,失败的次数太多了,但他却认为每一次失败都是奔向成功的重要一步,就像错误的交易,是交易系统中的一部分一样,慢慢的,磨练了他的心境,他也找到了正确的方向。甚至最后他认为,自己在失败中学到的东西更多。当你不怕犯错了,当你不怕出丑了,反而发现自己赚到的钱越来越多。这就跟孩子学说话一个道理,有人说大人学语言不那么容易,是因为我们的学习能力退化了,作者说不是的,大人学语言之所以慢,是因为他们害怕出丑,害怕犯错,而孩子则不怕,在一句一句的错误发音中,逐渐找到了语言的感觉,而大人越怕犯错,就越不敢发音,不敢发音,当然就学不好语言。

 

这本书的最后,给出了具体的海龟交易系统,甚至是公式,以及如何买,如何卖,怎么止损,无非就是我们书里讲过的突破法,但针对某个特殊的品种,核心参数做了稍微修改,比如短期系统他用20日均线突破法,而长期系统他用了55日均线突破法。涨过均线就买入,跌破均线就卖出,然后用10日均线平仓,上一次交易赚钱了,那么就忽略一次交易。如果上次赔钱了,这次就要操作,价格上穿均线买入,下穿均线卖出。这些都有案例指导,但对于目前的市场,特别是股市可能并不适用,大家有兴趣可以找来看看,这就是本书的全部内容了,交易并不复杂,复杂的是人性。所以在你变得毫无人性之前,还是谨慎参与交易。这是老齐最后的忠告。明天我们开始新的学习


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