干货｜一个期货交易系统应该具备的几点要素——不知道的快看看

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需要强调的是，这个交易系统是完全以技术分析为出发点的，属于纯技术分析流派的一个策略，不考虑基本面情况，一切信息都通过各种错综复杂的关系最后直接作用于盘面，我们所看到的便是真是的价格波动，这也是最直接的一个角度。在这里需要声明的是，期货交易中的根本影响因素还是现货市场中的供求关系，基本面是基础，也是一个很重要的部分，我们在这里只是以技术面来分析，并不是否定基本面分析的有效性，而只是作为短中期投机交易者来说，部分人觉得自己通过技术面分析能更加有效的与自己的交易习惯或系统相吻合，获得短期的投资收益，才使用这一策略。

螺纹钢现货

期货交易系统包含的要素有以下几点：

一、技术指标

不管哪种形式的电子盘面交易，投资者都需要借助一定的技术指标。而技术指标多种多样，各有所长，也各有其缺陷。不同的人都采用不同的指标，不过最为经典的，也无非就均线系统、布林带、MACD、量仓等几个常用指标。也有人通过自己编写数据得出公式，作为参考指标，无所谓好坏，只要适合自己、能够盈利就是好的指标。

错综复杂的技术指标

二、交易策略

这是最为核心，也最为重要的部分。即是在纪律、资金管理策略之许可的范围内，如何运用指标进行实际操作。交易策略也因人而异，不能一概而论。但一般要包含以下几点：

1. 入场策略：即利用指标，在什么情况、什么点位进场。比如有人使用60日均线，入场点的选择是：在趋势行情中，价格回踩60日均线即做顺趋势单。再如有人用布林带，在价格回调或反弹到布林带中轨附近入场。不一一列举。

2. 离场策略：即在有持仓的情况下如何离场。离场有可能是保本，有可能是止盈，也有可能是止损。认识一个超短线交易员，只做淀粉，每次赚2点离场，亏两点也离场，他只需要选择入场点，其他的都是计算机替他执行。还见过一个大叔，老期货了，入场点位只做区间突破，只要价格回落到行情初始点就出，利润达到Y点位后，最大回撤给到X点，如果打不到回撤线就拿着，打到就出。总之这个操作大家的方法也不尽相同。

3. 仓位策略

   这其实也是风控的题中之义。有人 有加仓，减仓策略，有人就是平行仓位，不做加减仓，有人甚至满仓做。个人觉得仓位还是保持在30%以内相对安全。毕竟市场中有许多不确定因素，仓位太重有时候一次下去就元气大伤，当然重仓的人想的都是自己不会那么倒霉。就记得2016年3月份的时候，有个同事满仓螺纹钢空单，当天最后冲到涨停板，第二天夜盘也以涨停开盘。账户直接爆仓，期货公司也强平不了，最后等到下午开班之后才勉强出来，结果可想而知。所以，小心驶得万年船，始终对市场心存敬畏，谨慎为之。重要的不是一下子赚多少，而是每天或者每个周期稳定盈利一点点，复利模式打开，便是很可观的利润了。

4. 品种策略

   国内期货市场现在上市的品种总共有50个，性格各不相同，波动幅度、保证金、流动性各异，需要投资者找到适合自己的品种，慢慢磨合，慢慢适应。具体的选择上，我觉得如果做短周期的，还是倾向于流动性好、持仓量高、波动幅度大的品种，毕竟我们追求的是价差，像玉米2017年前半年那样，一天几个点，基本没法做。

国内期货的部分品种

三、资金管理

资金管理是很重要的一个方面，包括资金的总亏损额度，单个周期（有人做日内，以日为计算周期，有人用周、月等）内的亏损额度，以及回撤幅度。有资管计划的也要设置投资周期内的止盈额度等。此外，还有人做日内，每天出金，把利润转出去，或者转出一部分，有的人则不出金，以今天的利润为明天的本金，进行复利操作。这都要看个人选择的投资周期和交易模式。

四、纪律风控

很明显，这一点强调执行。执行以上三点的内容规定，是纪律的具体内容。此外，还可以按照个人的交易问题，补充需要规避的、可能造成亏损的情况，比如做日内波段的肯定要限制交易次数，以及是否留仓、强平时间等等，总之是管理自己情绪和非理性状态的一些条条框框。

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以上几点做一具体的内容填补，便成为一个完整的交易系统，只要在客观概率上它是能盈利的，剩下的就是你的坚持了。常年累月的坚持，重复简单的正确策略，利润便是自然而然的了。