一个期货新手的交易笔记

从我期货开户以来，大半个月的时间，期货账户的资金剩下18657，减少了543。。。

当然不能太过于觉得自己失败了，因为这亏损主要是第一天亏损导致的。那时候是真的不懂，没忍住的一笔单，结果亏了500左右吧。

这一段时间来，是有进步的，能够看得懂部分趋势，也知道算盈利亏损比例，知道一次买卖是否值得去冒险。

有这么几个教训，需要我去记住：

一、铁矿1805合约（2018.01.24）：

当时的分析思路：如图，这是一个头肩形态，形态已经形成，因为一根大阴线向下突破了颈线。

从成交量来看，左肩的成交量在300万左右，头部的成交量比左肩小，这时候亮黄色警告灯了；右肩上冲至头部往右肩回撤的一半，这时候已经有依次下降的波峰（下降趋势要求有依次下降的波峰和波谷已经成立了一半）最后收盘价明确突破到颈线以下，23号的大阴线成交量放大至三百万，正式确定了头肩形态的成立。1月24日，K线图上形成了一根小阳线，判断是正常的反扑。但是不知道反扑是否结束

打算在此时做空。因此我根据形态定义对最小回报目标进行计算，为38.5个点。往下算就是在493，这是最小的回报。如果形态流产，往上突破颈线的话是在533.5，于是我在522点位卖空铁矿石，盈利29个点，亏损11.5个点。盈亏比接近3：1。

然而，1月25日，在531.5触发止损，平仓，亏1000。

现在的想法：当时认为卖在了反扑的高点，结果第二天的冲高直接把我的单子触发止损。第二天的冲高回落到颈线以下了，但是我的单子也没了。。。还亏钱了。。。如何设置止损，一直是一个很大的难题。

一个个来分析，首先，进场时机对吗？头肩形态，进场时机选择要么在右肩形成的过程中，CD线段回撤一半或2/3时就做空，或者突破颈线做空；要么再反扑的顶部做空。那么反扑完成了没有呢？第一，从前一天形态上来看，k线图上，小阳线与前一天大阴线构成了反击形态，这是一个反转形态，第二天跳空高开，很可能进一步反冲。第二，从另一个角度想，我对于反扑有没有预计？书上说了，大阴线的交易量的大小，会反应卖压大小，在这个合约，下跌交易量300万，是放大了一些，但是绝不至于过大，只比右肩多了100万，也就是50%，因此反冲不仅仅只是这短短的小阳线而已。因此对于情势没有充分的预计，急冲冲入场，生怕错过趋势，最后反而竹篮打水一场空。

第二，止损设置对吗？

在设置这次的止损，我还专门拔高了几个点，就是防止影线把我的单子给平了，结果最后还是被影线给平了。。。

先说，止损设置的意义是什么？止损就是为了怕对于趋势估计错误，逆势操作，尸骨无存；那么，止损的难点是什么？难点就是区分波动与反转，止损设置大了，遇到大波动来了直接一波带走，而且放大亏损，比如这次，设置小了，虽然亏损的范围能够限定，但是一个小波动直接错过趋势。所以，我认为：

心得：

①止损方面

1.止损对于我的意义，对于我而言，每天都会看K线图，趋势对于我而言，每天都能看在眼里。因此我不需要凭借系统自动止损退出市场。

2.反冲或者回调可能性大的单子，锁仓就是最好的止损。若趋势反转，平掉原单，若趋势持续，触底回升，则平掉锁仓的仓位，并增仓。

3.对于判断不了的市场，看不懂的走势，根本就直接平仓走人，也不需要止损。

这次的止损是一个失败的举措，预计到可能有回调，要么就直接不入场。要么就锁仓看待后续情况。

②进场时机方面

进场时机要选择好，明明知道有回调或者反扑，就要结合K线图分析和对于形态的认知，预计回调和反扑是否结束。

二、还是铁矿1805合约（2018.01.26）：

当时的分析思路：

现象：周五晚上，前一天持仓盈利在700左右，晚上9点开盘后，分时图是这样的，到11点我去睡觉，中间一直是持续震荡，不断冲高：

成交量，上一根阴线（26日）成交量并不多，和前一日阳线（25日）的成交量基本一致，都是230万，没有放量；从ccl指标来看：已经形成了超卖；从4小时图来看（当时并没有明确的下跌，甚至还有一点提升），开盘价向上跳空，短时间形成了启明星。但是MACD指标显示快速线即将向下突破0线，但是能不能继续跌，谁也不知道，柱状图显示是卖方动能强大。

现在的想法：重新去确认了一遍头肩形态的各种要素，之前均满足，头肩形态流产的信号并没有出现。盘中其余指标的变化是偏向于买方市场，但是并不是所有指标都能够明确指向涨，也有指标指向跌。盘中的不确定性，让我产生了巨大的不安，当时单从其余指标为了保护盈利，所以落袋为安。

体会：从事后来看，我做错了，至少是平早了。但是关键是，如果下次再遇到这种情况，我该怎么做？甚至如果其他指标或多或少的指向与判断相反的方向，该怎样抉择？再反问自己一句话，如果我昨天重新看了一下头肩形态的定义，这种比较可靠的反转形态，书上给的定义就是突破颈线，才是形态流产的预警。我应不应该平仓？什么时候平仓？

如果我知道它不管怎么运动，最后会跌到我预测的点位，那我肯定不会平仓。其实关键的问题是，如何在它流产之前，及时逃出以保留之前的盈利。判断一时的波动，能否代表之后的流产？多大可能性上预测？

心得：

1.盘中的上窜下跳应该怎么看待？我的结论是既然是看日线的形态，就应该以日线为主。每一次日线结束后进行衡量，决定下一日的抉择。对于盘中的数据和走势也要看，但是如果要做出和之前不同的决定，必须必须必须80%的指标都指向背离的方向，而且不能有相反方向的指标。

2.在一个上升形态的回调中，如何判断他是正常的回调还是新形态的开始？还是一样，回调要有回调的判据，趋势反转要有反转的依据，确定回调时可以锁仓，回调结束把锁仓部分平仓。