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今天在春节之前再发一篇帖子，主要再和大家讨论下交易系统相关的东西，我做美股趋势日内交易以来，业绩从来不烂，没有大起色的原因我仍然归因于公司环境，看过我前面帖子的朋友们估计还记得，我文章结尾说过，离趋势小成就差一层纸了，今天我想给大家展示下，我在交易上的积累怎么让这层纸变的更薄一些。
文章开始之前，再次向我上次发帖时批评我、给我好建议的洋财朋友们致谢，再感谢下洋财这个平台，让我阅读了很多高手的精华文章，祝大家新年快乐，11年继续大赚美国人的美金：）
美股趋势日内交易，现在全国很多公司都在探索、实践，但是形成交易员整体盈利规模的恐怕至今还不多，我觉得最大原因可能不在老板和公司交易环境身上，而是在于交易员个人的问题。
通过我上一个帖子，我初步得出了一个小结论：那就是我们国人很多还对70年代就风靡美国的技术分析整个学问的体系欠缺兴趣和信心。日内用趋势或者波段的方法去盈利，这个现象存在的依据必须得是：日内必须有趋势存在。这个问题看着貌似很简单，其实不然，我仍然很想问大家一个最最简单的问题，整天嚷嚷做趋势，顺势交易，那么有多少人真正搞清楚了什么是趋势？趋势就是涨或者跌或者横吗？非也！我在上片帖子里一字一字地对着期货市场技术分析这本权威原著打出了交易员顶级高手们公认的趋势定义，现在在重复一遍（这个问题和止损一样，强调再多次也不过分）：从一般意义上说，趋势就是市场何去何从的方向。不过，为了便于实际应用，我们需要更具体的定义。在通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去，市场运动的特征就是曲折蜿蜒，它的轨迹酷似一系列前赴后继的波浪，具有相当明显的峰和谷。所谓市场趋势，正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升，还是依次递降，或者横向延伸，其方向就构成了市场的趋势。所以，我们把上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷；把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷；把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷。
很长的定义，我真的很希望有想做趋势想真正成为趋势高手的朋友们大家一起谨记趋势的定义：上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷；把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷；把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷。
至于什么是峰和谷，这个认定需要时间周期即宽度，还有上下高低即幅度来确定。具体怎么认定说实话，我掌握的很清楚，但是我不想太直白地公开这次，因为这个问题实在是太复杂、太棘手，我现在只能做到实盘能很快辨认，但是形成理论还远远未到，怕误导新人倒不怕贻笑大家，所以今天还是只讲我最擅长的部分：
今天不累，帖子思路会相对比较清晰，请感兴趣的耐心看看，也请业绩不错的高手们请教。我坚信我不是半桶水的档次，最最起码也快四分之三了，呵呵。
我觉得趋势交易从始至终，只有三个问题。第一，何为趋势？因为有趋势的情况下我们才能用趋势的方法去交易；二，怎么进场；三，如何出场。
趋势的定义，继续苦口婆心吧，上面的引用我觉得真正去结合原著、结合实盘演练，会很快体会出来：趋势形成以后阻力最小的发展路线是继续原来的趋势发展。这里引用个最近最新的例子，上周五即1月29号的大盘SPY早盘9：50第一次5分钟K线反转信号给出之后，第一次进仓良机是130。10附近，加仓和满仓时刻应该是10：00后第一次创下新低击破前低的时候。这笔交易，我猜很多美国同行们或者国内趋势达人当时在做SPY的，均起码单手的利润在一块钱以上，非常犀利，从来没有给出过任何要出场的信号！但是这里试问，周五2块多的跌幅几人拿到了？
进不对，拿不住，抛开心理层次的干扰外，这里仅从纯技术的角度分析，还是一个技术分析底子的问题。再直白地讲，不懂技术分析或者就是个大半吊子！
技术分析到底有用没有用，这个问题上个帖子里面和大家也没有深入讨论，反正据我所知，使用技术分析在全球进行交易取得巨大成功者，不胜可数。而我们目前所从事的美股日内交易，仅仅是其应用成功例子的冰上一角，最成功的个人交易者，必然是一种技术分析手段的精通者甚至是开创者。只要是号称是趋势交易者的人，无一例外。这里不再讨论了，如果有质疑的人，这篇文章已经无需再看下去。
洋财网上有个叫xiaoxiaotrader的朋友发过几篇关于日内趋势如何交易的文章，人家确实业绩上已经达到高手的标准，而且他的文章里面也很言简意赅地讲了如何进出场和技术分析的相关问题。但是我的个人观点来看，他的文章确实非常好，但是趋势交易的细节问题他还是交代的比较少，没法让人更进一步地去瞻仰他的技术水平。作为小菜，我是纯粹在这里抛砖引玉，希望和有缘的朋友一起交流技术。所以我的文章会细一点，会多一些到底怎么进怎么出的细节性问题。
说的有点远了，继续以上周五的SPY行情为例证。那天是非常非常难得的交易良机，从纯技术的角度分析，没有做好的人，会犯得错误无外乎就是我一开始讲的三点：1，没弄清楚什么是趋势，什么时候一波新趋势大趋势已经开始了；2，没有合适的点位进场；3不算错误但是决定你成为高手的环节：进对趋势没有出对趋势。
下面我分三个大标题叙述下我个人是怎么做趋势的？
一、在理解趋势是什么的大前提下开始交易。
这个问题听着很简单，但是很奇怪太多太多的人并没有搞清楚趋势是什么？在波峰波谷明显递减向下的市场中去long，在波峰波谷明显朝上的市场中去short。这些还不包括抄底和卖顶者。这些在我看来都是十分危险的交易，除非你只是把交易当一两年的营生，如果真正热爱这份工作和这项事业，那么一定要永远顺势而为，决不逆势交易。呵呵，永远仿佛是说来简单…
根据趋势的定义，识别出有效的波峰和波谷之后（如何识别今天不讲了，我也是在探索）。识别之后，一定要开始准备顺势交易，即顺着目前的大趋势阻力最小的方向开立头寸，准备持长。Xiaoxiaotrader的文章里有一句，破前低和前高是我的最爱，不知道大家有印象没？仅从此一句，我个人鲁莽地可以看出他是坚定不移的道氏理论信徒，呵呵，我也是。
前低前高其实就是峰谷中的谷底和峰尖，这样说，很直白很好了解趋势的移动方向。但是日内交易当中往往有很多假峰假谷，新手往往很迷惑，我再次强调，可以通过运行周期和运行幅度去判定，这样会很舒服，得出的准确率也较高。
理解什么是趋势这个大定义，才能接下来真正开始一笔有效地交易，这笔交易，即使止损了，也是合理的、正确的交易。因为第一，顺势；第二，进出科学，有理有据。
怎么做到进出科学请接着往下看：
二，日内趋势如何进场。
趋势交易当中，如果能在趋势第一波的萌生期或者接近顶部底部的位置进场，然后只要坚定地信奉道氏理论关于趋势的定义者，绝对可以轻松持长，有理有据，至于如何正确止盈，那是下一篇的话题。
那么，到底该如何进场呢？我全篇还是以我主要专做的大盘SPY解释。美股日内交易当中，我一直坚持判断的工具是5分钟K线图为主，结合均线、交易量和阻力——支撑位耐心摆单入场，加仓直接拍单为主。
根据什么周期图形交易，有两个前提，一是完成性，即任何进出的依据都得建立在所仰仗周期图形真正完成的基础上；二是一致性，即根据什么级别的图形进，就得根据什么级别的图形出（主要，有时候我也会结合1分钟k线精确点进出仓，但效果不如一致时理想。）
完成和一致是我的交易方法成功的大前提。不然所有形态、理论、依据，都是假象，即浮云。
仰仗K线进场者，必须精通k线技术，不然肯定效果不理想。精通k线仍然我推荐三本书《日本蜡烛图技术》《股票K线战法》和《日本蜡烛图教程》，作者都是史蒂夫尼森先生，西方日本蜡烛图技术之父。好不好，收益说了算吧。高手没有不懂k线的，我敢大胆断定。
抱线形态、影线很长的（spy一毛二以上，锤子为阳，上吊收阴）锤子上吊线，顶部长十字星，三根线成交量呈标准分布的启明星黄昏星，第二根有长下影线的刺透、乌云盖顶形态，是我目前在美国大盘SPY上观察到最具获利潜能、最少有假信号可能的高概率形态，目前，我基本只根据以上标准形态交易，成功率可达百分之七八十（交易时段为早盘九点五十到十二点半之间，午盘尾盘假信号假突破较多，不讨论）。
但是高概率获利成功的前提肯定得正确地研读图标，读懂k线传递的真正意义。这里我想重重地说一句，很多人根本对技术分析没入门或者根本谈不上用心去钻研就武断说其没用或者说心态纪律更重要，但是我很想提醒大家，那些高手或者从来不发言的顶级高手们，他们的技术早已到达巅峰，所以他们的心态和纪律更是无可挑剔，但是从他们的发展轨迹来看，扎实而正确的技术功底永远是第一步！
话题再回到我上面所总结的几大k线形态来，我每次进场从来都不会仅仅从一个单独的k线信号就开立头寸，而是结合大量其他西方技术分析手段，如均线、支撑阻力位、波浪结构等等，这样再结合正确地解读k线形态，胜算会更高一些。
但是我的交易系统中有一条是：如果没有想好止损位，宁肯错过，也不贸然做单。我虽然是小菜一个，但是我永远不会轻视止损的重要性。
如何进场当中，我的交易系统还有更细层次的划分，在接近底部的位置做long，单底从来不去抢，而是在第一波回调底部5k形态又给出上涨信号时摆单进，大盘的成交量和习性的了解让我每次都很有把握能在想要的点位被吃进去。简单来说，就是，双重底的第二个底部朝上时买进，突破前高时满仓，收盘价突然又掉头跌破前高时起码出掉四分之三仓位，因为按道理来说前高应该能转化为支撑了，没有说明很可能是假突破，但是反手我的习惯是还不到时候，因为我是道氏理论的信奉者。
今天纯技术讨论，不涉及心态和纪律哈。下面继续。
双底的时候去long我觉得是最安全的，但是是不是双底，是不是趋势反转，都得靠5k线正确地解读来得到可信的答案，K线结合成交量是非常不错的组合，因为spy的交易量从来都很平滑，不像QQQQ那样看着规律性不强，这也是我更倾向于低手数做标普而不高手数去做纳斯达克的重要原因。
做精一只股，做熟一种形态，一生都会吃用不尽。就好比一生只爱一个人，那么你的爱情也很不朽，你从爱情的感悟也会更高尚，更美好。当然，这些都是我的个人观点。
做趋势，最好的进出场点其实只有两次我觉得，一是第一次仓位，二是满仓时刻，日内交易太多进出不利于拿长持久我认为，可能也和我的性格不符吧。我更喜欢的是一次进满仓，大盘5手以下一把进，10手分两次进，以上仍然是分两次，最多最多仓位划为3份，再多我觉得成本价摊的太长了，再说也没有那么多的好机会吧？
日内交易当中，顶部和底部交易相比，即左侧和右侧，其实因为股价自身有重力的关系，做顶往往比做涨要更快赚钱，也更好识别。不知大家有没有这个感觉？
但是像前几个月，特别是10年12月开始的大盘日线一直走的是上升周期，有时候在日内当中实在看不清方向，牢记日线级别大趋势会有时候帮助我们，因为趋势是好朋友嘛，更何况大趋势呢？我们日内交易员，做的真的其实只是小趋势罢了。
趋势交易当中，持仓时间其实很大程度反映出了你是一个趋势践行者还是波段爱好者，一波趋势从来不会太短，只可能太长即绵延数日。而波段爱好者的正确思维我觉得应该是顺着大势不断地等回调只做一个方向的单子，然后不扛回调，此谓波段，逆势抢反弹想捋直大盘来做的往往长期看不理想，不稳定。顺势交易才是王道。趋势交易员，应该是放眼大趋势，一波趋势起码拿完百分之60以上，扛住回调，顺势到底，一般一笔交易时间根据趋势运行时间而定，成功的交易都往往会大于一个多小时，我就曾经在大盘上拿过四个多小时的单子，绝不是死拿死扛，有理有据，因为我觉得所顺趋势一直没有结束，账户一直绿着，所以没有出仓的道理。
如何进场，趋势交易成功的第二个前提，不小心又说多了，没办法，我是个热心肠吧，大家对我前次的困境非常热心，我也应该坦诚相告自己的心得体会。交易，越交流越容易吧
二、日内交易中如何出场。
曾经听过一句高手的格言是：像你愿意做涨一样去愿意放空。初时不太明白，现在略懂一二。交易这个行业，每时每刻，我们都在做零和博弈，都有一个对立的强大对手虎视眈眈。所以，当我们开立头寸并且获利理想的时候，应当在long单发展到，根据自己的交易系统应该做空的时候平掉多头头寸。
听着很简单是吧，这里面我付出了很多学费，到现在仍然可以说是学生一个。看清趋势进对头寸拿住仓位，这十二个字其实把日内趋势已经概括了。但是很多人包括我自己还是觉得出仓不好控制。
我的第一篇文章里，虽然说的散，其实已经把自己如何判断该出场交代很清楚了。以前在洋财上看过一个高手帖子，大概差不多就是，等待机会徐如林，拿住仓位不动如山，看着头寸侵掠如火，我们的对手恐慌止损，我们淡然出场…
交易当中除了技术可以通过勤修苦练可以补上之外，最大的困难永远来自于战胜自己。Long单不断刷新高点纪录，突然放量拉升时其实就是最明显的第一步出仓信号，作为一个专业交易者，时刻要将自己和大众划开界限，放量拉升很多时候都是趋势末尾（结合趋势运行时间和上下幅度分析），主力引发止损盘和吸引散户跟风的行为。这个时候虽然其势如火，但是大笔的头寸这个时候出时机非常理想，平常还没有那么多买盘承接呢。
细节性止盈来看，止盈确实较进仓难一些，我主要是依据以下高概率形态判定，其认定方法仍然和进仓是一模一样的。因为在一笔顺势到底的交易当中，我离场的时刻肯定是这波趋势已经很难再继续下去之时。
而老趋势无法继续的信号仍然是我第一篇文章里透露的那些信号归类：锤子、上吊、吞没、启明星、黄昏星、长十字、连续七八个记录点，关键价格的前高前低、整数心理关口、日线级别的关键阻力支撑、窗口、大周期的均线、K线过分远离均线（价格背离6毛以上20线），RSI背离（偶尔会用），QQQQ
、DIA反转K线出现，反此等等。
我的文章其实本来可以写的很简单，但是每次都写很长我是为了向大家证明阅读和思考的重要性。举例来说，一个刚接触K线图和读过一两遍《日本蜡烛图技术》的人比比皆是，而且每天市场都会出现无数教科书般经典或者标准的K线形态，但是，在一个市场分析老手和新手眼里，同样的信号给出的往往是截然相反的结论。从这半年的市场分析和我之前A股的半年经验来看，我对市场的转折点判断胜率还是很令自己满意的，而这判断能力建立在我经久不息的阅读和思考基础之上，这份能力已长久地打在我身上，如烙印一般，很难除去。
正确的技术、严格的交易纪律＋良好的心态。这三点结合，起码可以在这个市场很好地生存下去。
最后再交代一点，这个帖子是为了答谢大家对我前面困境的帮助和兑现自己说要再发一篇的承诺所发，所有结论都有凭有据，纯技术的角度在思考，交易纪律和心态我也觉得甚至更重要，但是技术我认为永远是第一步，看帖子的一般还是新人多，所以请各位高手们指教，洋财上的趋势高手帖子太少了我觉得，自己虽然现在业绩上不出众，但是我每天都在很努力地进步，有心得发出来和大家分享一下，各位新人朋友们千万不要误以为我是权威，一家之言而已，我们做交易永远的权威应该是自己。巴菲特、索罗斯指导我，我还是会选择自己的判断！
恩，还有一个最后的最后，本人现在已做过美股SPY5个月实盘趋势，能大赚，也可以小亏，技术分析的功底相比周围同事自认更为扎实，态度也更诚恳一些，我非常热爱美股日内交易这个行业，可惜一直没能找到一家稳定的公司，能好好地实践检验下我的交易系统。目前我做交易以来的总体情况是：概率上＿＿＿＿＿当日波幅大大赚，波幅小小赚或小亏，早盘即开始的盘整行情会大亏，最高权限SPY三手，nerloss75，基本只做SPY，其它股票我相信我也会做（技术分析手段不分股票），最高业绩纪录单日两手赚370，另外，一手做spy
net过百5个月不下10次，5毛以上更多，趋势交易能拿敢扛，最多一天亏损80，连续DOWN机2天（新人第一个月），近两个月DOWN机一次（3手亏DOWN的。）总体每个月下来赚钱和赔钱的交易日是一半对一半，出大行情的交易日一般都能赚钱，没有一个月亏损超过150的（新人第一个月例外），盈利月份目前只有9月，10、12、1月都是在自己交钱负责盈亏（平均每月业绩－120美金），一直没有找到趋势交易开展的公司。但从方法和心态、纪律来看，5个月中每个月都在进步。
我做交易当中的明显缺点是交易次数有些频繁，还有特别贪婪，喜欢赚大钱，不易满足，现正通过纪律和个人修养提升在改正。另外，心态没有经历过更大手数的锤炼，没见识过美股行业更大的风雨。
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