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欢迎大家订阅经典指标背离战法服务包，我希望大家在使用这个指标进行交易前，认真的看一下这篇文章。在这篇文章里，不但有我近10年来使用这套战法的经验总结，也有对走过一些弯路的反思。 “ATM”提款机 我研发这套策略的初衷就是想把股市当成了我们的ATM提款机，总是幻想着靠着一个指标一套方法就能源源不断的取出钱来，如果我们知道了这套方法，那么赚钱几乎是信手拈来的事情。但是一入侯门深似海，进了股市后才发现完全不是这么回事，虽然天天再想着那套必胜的策略就在眼前，可是总也摸不到。 “过犹不及” 曾经有一段时间每天都在苦苦追求怎样提高那么1%，2%的胜率，想尽各种办法增加各种条件或者继续过滤不好的信号，但是策略的各项指标总是一个跷跷板，始终无法做到两头都占，一个策略做的过分花哨过分精确之后，反而原本能有那么一点圣杯的意思也不存在了。 “憎恶”—肢体拼接的怪物 在很长一段时间内，我在努力的做到兼收并蓄，综合各种指标理论的优点，想从多个方面能清晰反映市场的状态，然后就能找到那个苦苦追寻的策略。但是，当我做出来这一个和“憎恶”一样通过各种指标拼接起来的指标后，发现他什么也不是。在某一个时刻，总有一些指标看涨，也总有一些指标看跌，这使我理解陷入了混乱。经过很长时间的痛苦纠结，终于下定决心，此路不通，掉头为妙。 从这样的经历中我得到了一个明确的答案：不能试图打造一个全天候的作战系统，只能老老实实把他们分开，MACD就是做长期趋势中的短期趋势的，KDJ就是指示长期趋势的转向问题的，RSI就是用来做高抛低吸的，如果把他们都杂糅在一起，那么什么也不是。 也许真正的交易就是这个样子，每一个指标只能窥探到交易真实的面目的一点，没有人能窥探到他的全貌，如果我们只观察他的一点，那么也许这个规律是清晰可辩的，但是如果我们试图把握住他的全部的时候，我们会发现他是混乱的，没有任何规律的。那么不如我们就把他的几个面分别呈现出来，任何时候只用一个面，这样至少我们看这个价格波动本身是清晰的有规律的。 就这样，这套经典指标背离战法就出生了，虽然他看起来是那么朴实，没有任何花哨的修饰，但是真正用过之后才发现，朴实也许就是战胜混乱的一个有效武器。 这是我想说明的第一个问题，那么我想说的第二个问题是，为什么选择背离？ 其实这些指标大家平时都在用，也都掌握了一些用法，在百度中搜索MACD的用法，我相信不会下1000种，公说公有理、婆说婆有理。这个指标到底该怎么样用才算是合理的？那么我们从指标的本质找起，指标的作用无非就两点：指示多空、指示强弱。多空是定性问题，强弱是定量问题。就拿KDJ做例子，像这种K在D上就持有，K在D下就卖出的定性策略基本上是能做到定性问题，根本无法做到定量，这种策略是无法使用到实战中去的。像涨到90以上算超买，跌到10以下算超卖的只定量不定性的策略，也是不行的，他绝对化了所有股票的选择，在面对特殊情况的时候会显得呆板和幼稚。我们再回到本质上来，怎样才能做到既能指示多空，又能指示强弱的方法来？很简单，和自己的过去比就行了。我们这样认为，如果想维持一个趋势的运行，趋势方的力量应当是一波比一波强的，一旦出现力量的衰竭，那么离趋势的反转也就不远了，所以我们只要能找到力量衰竭的信号，我们就能知道行情离反转不远了。背离的基本图示：
后来我又用计算机来验证背离的成功率，发现无论什么指标，背离的使用策略成功率总是高于其他策略的成功率。所以我就坚信走背离这条路子。 当然背离不仅仅是高成功概率这么简单，做指标就是这么有趣的一件事，你想让他某一个属性高，其实很容易做到，无论是胜率还是盈亏比还是利润率还是风险收益比，但是如果你想让这些数据都高那就是不可能的事情了，能做到其中两项高的已经是少之又少，如果能做到以上三种的，几乎在这几年中屈指可数了，其中几乎所有能做到胜率高风险收益比小利润还不行的，几乎都和背离策略有关系。至少在我的认知里，出现背离的股票是最优质的交易对象。 最后我还想说一个问题，为什么我这套策略不允许大家调整参数，而且还是用默认参数？ 我可以想到，当一些投资者看到我的指标不能调整参数，而且还使用默认参数的话，一定会嘲笑我很LOW的。甚至会想我是不是一个骗子？ 大家如果有兴趣，可以用百度搜搜一下MACD的参数选择，我想大概能搜出来几百种参数的用法，大家都说自己是最佳的，最有效的，但是是这样吗？研发程序化交易策略里，有一种现象叫过度拟合，大致意思是你把参数从1测试到10000，最后发现20这个参数的收益率最高或者是胜率最大。这时候你欣喜若狂，终于发现了这个指标的秘密，这个参数会给我带来最大的收益率。但是经过一段时间你再次计算，发现25这个参数的收益率变的最高，而你原来选择的20这个参数的收益率自从你计算的那一天起，开始不管用了，后来你选择使用25这个参数，但是又过一段时间你发现，25的参数也不管用了，15才是有效的，翻来覆去，很奇怪的是每次这个参数收益率的顶峰，都在你计算的那一天，这种现象就叫过度拟合，因为你的计算收益率来自历史，你用不同的参数来模拟那段时间价格的走势，这样筛选出来的结果只符合历史，无法预测未来。那么我们为什么要选择默认参数呢，很简单，这个参数使用者最多，可能最有效。价格涨跌变化的原因就是买卖双方力量的对比，证券市场又是一个参与者众多的市场，大量的投资者都是小散户，这样的小散户有一个特点，那就是软件设计成什么样，他就怎样使用它，所以我们的软件设置成了默认日K线和默认的指标参数的话，那么这样的使用者是最多的，所以他指示出来的信号也是最有效的。如果我们把时间都用在研究哪个参数最敏感最有效的时候，还不如拿出来这个时间，好好享受一下生活。 啰嗦了这么多，其实只想说明一件事：不要过分迷信公式，公式只是一个信号，最终取舍还是要靠人。那么在我的这个服务包里，除了有公式，还有我10年来经验的积累，这些经验都是从市场上取得的，都是花了钱的，如果你觉得我有一点经验在里面，那么我就是花了一点钱取得的，如果你觉得有很多经验在里面，那么我就是花了很多钱取得的。
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