(2015-09-20 17:32:02)
这个系统条件复杂，不太容易被编写为计算机程序，至少我本人对此无能为力。“20日均线趋势跟踪交易系统”的特点是没有预设条件，即完全不考虑交易品种的中长期趋势背景，且经常反转部位，也很少强调仓位控管与调整——即资金管理的内容。“5/10/20日均线交易系统”具有严格的预设条件，即它首先通过月线图、周线图和日线图判断交易品种的中长期趋势，确定其支持中线做多或做空的交易思路，然后再从细微处入手。它兼顾宏观与微观两个分析层面，追求近乎绝对的确定性与安全性，且在满足高确定性条件的情况下敢于重仓或高杠杆交易，而在中长期趋势确定、短期趋势不确定的情况下轻仓或空仓。它秉持“长线短做”的交易思想，通过重仓或高杠杆放大确定性高的波段利润，一旦通过中长期趋势的研判认定主要趋势适合做多或做空，就反复通过“重仓——轻仓——清仓”的资金管理模式控管仓位，真正地做到“仓位（或杠杆倍率）与胜算成正比”，始终沿着一个方向交易，绝不轻易反转头寸，除非交易品种的中长期趋势发生改变。它锁定主升浪或主跌浪，回避不确定性。不确定性包括两种，一是绝对意义上的不确定性，即无趋势行情；二是趋势运行途中的不确定性，尤其是中长期趋势和短期趋势发生矛盾、方向冲突的时候。该系统认为长中短期趋势方向均为一致的情况下胜算最高（此时5/10/20日均线和60/120/240日均线的方向是相同的），值得采用高仓位或高倍率杠杆；而中长期趋势和短期趋势方向冲突时（此时5/10/20日均线和60/120/240日均线的方向是相反的），会造成巨大损失，绝对值得通过仓位调整来回避。但是该系统一般不反转头寸，因为该系统认为牛市中的回调和熊市中的反弹所能达到的幅度和持续的时间都是无法预计的。
虽然如此，研判牛市中的回调或熊市中的反弹何时结束并不困难，相反这一点可以从图表中很清楚地看出来。在日线图上，牛市中的回调可能止跌于10/20/30/60/120日均线的任何一个位置，熊市中的反弹也可能终止于10/20/30/60/120日均线的任何一个位置。但逆向趋势无论终止于哪根均线上，当行情终于重回原趋势也即中长期趋势方向上的时候，日线图上必定会有日均线族共振、反振、标志性日K线和稍后出现的过头、反向过头现象，这是无法隐藏的。这些现象在周线图上也有对等的反映。举例来说，当熊市中的一轮反弹终止于60日均线的时候，日线图上必定会出现“标志性阴K线”带动下的日均线族的反振现象，此时应该立即开始做空。反应在周线图上，就是4/8周均线在12周均线之下金叉，但无力向上突破12周均线；此时围绕12周均线（对应60日均线）会出现阴阳交错的K线组合并且最终周阴线（对应日线图上围绕60日均线上下的日阴线)会占据上风，然后在一根决定多空胜负的周阴线带动下4/8周均线再次死叉，4/8/12周均线继续保持空排状态，这就是反弹结束、可以放胆做空的明确信号。这是以熊市中的反弹为例，牛市中的回调也是一样的道理。有时候这种价格的逆向运动力度很大，可以抵达120日均线（对应24周均线）或更远的地方，但是我们无需猜测它；当这种逆向运动结束的时候，我们总能根据现有的交易技术在图表上发现它。显而易见，两套交易系统对于行情的认知深浅是截然不同的，其确定性价值也完全不同。在判断行情究竟有无趋势及处于何种级别的趋势方面，任何计算机系统也不会比人的眼睛和头脑更为高明，这就是我在发现“5/10/20日均线交易系统”之初就干脆放弃了程式化考虑的原因。此外，“5/10/20日均线交易系统”的预设条件也很难用计算机语言加以描述。预设条件是该系统必不可少的组成部分，下面分别按“做多”和“做空”两种情形详尽地描述如下：
做多型“5/10/20日均线交易系统”的预设条件
1、仔细观察月线图，发现出现月线级别的共振现象（参见“共振理论”）或已经处于月线级别的上升趋势，但不得出现月线级别的超涨（参见“超涨理论”）；
2、仔细观察周线图，发现出现周线级别的共振现象或已经处于周线级别的上升趋势，但不得出现周线级别的超涨；
3、仔细观察日线图，发现出现日线级别的共振现象或已经处于日线级别的上升趋势，但不得出现日线级别的超涨；
只有前两个预设条件都成立，才可以树立中线做多的交易思路。只有第三个条件也成立，才能实际着手进行做多交易。
做空型“5/10/20日均线交易系统”的预设条件
1、仔细观察月线图，发现出现月线级别的反振现象（参见“反振理论”）或已经处于月线级别的下降趋势，但不得出现月线级别的超跌（参见“超跌理论”）；
2、仔细观察周线图，发现出现周线级别的反振现象或已经处于周线级别的下降趋势，但不得出现周线级别的超跌；
3、仔细观察日线图，发现出现日线级别的反振现象或已经处于日线级别的下降趋势，但不得出现日线级别的超跌；
只有前两个预设条件都成立，才可以树立中线做空的交易思路。只有第三个条件也成立，才能实际着手进行做空交易。
“5/10/20日均线交易系统”适用于全球任何股票市场。
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