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很多人炒股总会面临这样的问题: 1、股票被套了,想做高抛低吸降低成本,但总是做不好,做了几次,成本降低一点点,然后做错一次,全回去了。 2、看好一只股票,走势很稳,想做高抛低吸,但不知道怎么找买卖点,所以不敢做。 这两种情况归结于一句话:摸不清股票震荡的规律。 做高抛低吸,不需要关注股票目前的主要趋势涨还是跌,只要股票有规律的波动,我们就能找到买卖节奏,就能够做好高抛低吸。 今天,伦哥就和大家分享一个做高抛低吸的利器:均线量化偏离战法。 很多人谈到量化,总觉得这是个高大上的事,似乎离散户很远。 实际上并非如此,量化的本质是用客观的市场数据推导出大概率事件,并据此做出合理的买卖策略。 做为量化实战系列的第一篇,我们就从最简单的技术指标均线入手,用量化思维,帮助大家找到高抛低吸的好方法。 分享这个战法之前,我们先讲一个尝试,简单来说均线和股价之间的关系分成三类: 1、支撑:股价回调到均线附近,大概率会获得支撑; 2、压力:股价反弹到均线附近,大概率会受到压力; 3、偏离:股价偏离均线过远,大概率会回归均线。 均线量化偏离战法用到的就是第三条。 正常情况下,股价会围绕均线波动,有时候高于均线,有时价低于均线。 基于这个常识,我对过去二十年两市绝大部分股票的走势做了量化数据回溯,发现一个规律: 剔除暴涨暴跌的极端情况,几乎所有股票都会在5日线上下固定范围内波动,也就是说: 当股价高于5日均线达到某个比例,大概率回调; 当股价低于5日均线达到某个比例,大概率反弹。 我们拿利亚德这只股票举例,通过回溯历史数据,该股2012年3月15日上市至今: 只有1/10的时间,该股收盘价高于5日均线5%以上; 只有1/10的时间,该股收盘价低于5日均线4%以上; 剩余8/10的时间内,该股收盘价围绕5日均线的 5%和-4%区间波动。 也就是说,利亚德上市后这六年,我们在股价高于5日均线5%的时候卖出,在股价低于5日均线4%的时候买入,绝大部分情况下都能成功。 就此我们可以制定高抛低吸策略: 当该股收盘价高于5日均线达到5%,高抛; 当该股收盘价低于5日均线达到4%,低吸。 这就是均线量化偏离战法的实战应用,回溯客观的交易数据,制定合理的买卖策略,就能找到高成功率的高抛低吸策略。 看到这,很多人可能会问: 这个战法怎么在实战中应用呢?需要我每只股票都手动计算均线偏离度吗? 不需要,我给大家编辑好了公式,大家直接导入同花顺行情软件就可以了。 公式名称:均线量化偏离 公式代码: 偏离:C/MA(C,5)-1 注意事项:保存为副图指标。 1、打开任意一只股票的K线图,调出均线量化偏离指标,将可显示的K线周期尽可能拉长(一年或更多长); 2、观察均线量化偏离指标上方尖顶出现的数值范围,这个数值就是高抛位,当股票价格高于5日均线达到或接近这个比例的时候,可以高抛; 3、观察均线量化偏离指标下方尖顶出现的数值范围,这个数值就是低吸位,当股票价格低于5日均线达到或接近这个比例的时候,可以低吸; 通过均线量化偏离战法,我们能轻松找到股票运行的相对高低点,从而进行高抛低吸。 我们再看几个实战案例。 股票名称:星宇股份 量化均线偏离值:【 4%-4%】 股票名称:伊利股份 量化均线偏离值:【 4%-2%】 可以看到，除去极端情况，绝大部分股票的绝大部分交易时间，都可以通过均线量化偏离战法寻找高抛低吸点，搭配合理的止盈止损策略，肯定能给大家的日常操作提供帮助，成为我们炒股的一个好工具。 这是的量化实战系列战法第一期，后续还有很多其他的战法和大家分享，请盼着。 |
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