(一) 最近总有一些朋友问我在复盘中放置的数据指标,今天就放在二条讲一讲。 在讲我使用的指标前,先来讲一下市场中绝大部分技术指标的原理。
在股票市场的技术分析中,技术指标泛指一切通过数学公式得到的模型和数据集合。 随着计算机的普及,在上个世纪70年代之后,在全世界范围内逐步流行的技术指标至少有1000个。
技术指标就像一道程序,输入开盘价、收盘价等原始数据,经过计算处理,得到结果。 通常技术指标的原始数据只有6种,也就是“4价2量”,即开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额。
就以大家比较熟悉的MACD(MovingAverage Convergence and Divergence)举例子。 MACD全称“指数平滑移动平均线”,是Geral Appel 于1979年提出的,有着“指标之王”之称。 大家可以看上图,这是软件中三图组合的体现形式,分别是K线、成量、MACD。 当然,我一般不用MACD,也没和大家讲过这个指标,一会讲完指标的原理,大家就知道我为什么不用了。
MACD一共由4部分组成。 分别是DIFF线、DEA线、柱状线和零轴。 我们再来看,MACD这个指标是如何通过代码生成的。
DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); 你没有看错,号称“指标之王”的MACD就只有3句代码。 其中EMA是算术平均值的意思,约等于算术平均值(MA),比如1、2、3、4四个数字,算术平均值就是(1 2 3 4)/4=2.5。 . 那第一句话什么意思呢,翻译一下就是: DIFF = “12天的收盘价的平均值”减去”26天收盘价的平均值” 第二句的意思就是”DEA = DIFF的9天平均值”。 再来看第三句
这就是MACD的构成。 大家可以看出来,MACD就是由收盘价做的简单数学运算,并没有任何神奇之处。 那所谓的“金叉”,“死叉”又是怎么回事呢?基本就相当于均线(MA)的5日线、10日线的交叉过程。 为什么会出现这种现象? 因为本质上MACD和MA采取的原始数据都是一样的,都只是收盘价。 原始数据是一样的,经过不同的公式运算出来,体现形式可能不一样,但结果是一样的。 而通常的技术指标无论如何变化,都脱离不开“4价2量”这6种原始数据,原始数据一样,用一种还是用几种,区别也就不大了。 为了更好的观察市场,采纳的数据来源应不同,选择的原始数据应具有独立性,这样才可靠。 因此我选择了涨跌家数、涨停板表现、最高连板等不同的数据,不同的角度来观察市场。 既有观察大势的指标数据,也有观察超短线空间、打板赚钱效应的指标数据,以此来构建交易系统。 (二) 第一个数据就是涨跌家数。 超短线核心思想就是根据情绪变化围绕强势股操作,做具有投机价值的品种。 这句话有两个关键点,一个是情绪变化,一个是强势龙头股。
关于这两个关键点,有两个基本的结论。 1、在市场情绪回暖的时候,无论用什么样的手法,无论是追涨还是低吸,成功率都会更高。 2、强势股相比弱势股有更高的收益,只有强势股才有更高的溢价,只有强势股才能由日内完成弱转强。 具体的表现就是,强势股的爆发力更强,调整的时间更短。 只有强势股才能连续涨停,也只有强势股才能在一两个交易日调整完毕,完成反包。 这样,无论是低吸还是追涨,付出同样的时间成本,强势龙头股见效更快。 那么,我们就可以沿着“市场情绪”和“龙头股”去拓展。 首先是市场情绪。 市场情绪是大家经常提的一个词,大家也常常会说恐慌和贪婪。 但这两个词对指导我们的操作有任何意义么,并没有。 它们过于抽象,不够具体。不够具体,没有参照就很难用来指导操作。 那么,如果我们找到一些具体的现象和数据来定义什么是恐慌的氛围,是不是就可以用这些现象和数据来指导操作? 最直观的数据就是涨跌家数。 这个大家应该很好理解。 我们做股票主要还是靠个股博取收益,而指数短期涨跌往往会受到权重股的影响,指数并不能完全反应中小盘个股的状态,但涨跌家数就很直观。 而在市场情绪的变化中,总会产生过激行为,上涨和下跌的个股比例严重偏离均值,就容易出现反弹,同时也为我们提供了一个入场依据。 我通过这个数据并结合自己的系统预判过多次转折。 当初华锋股份的时候也是如此,并详细讲解了我看好后市的逻辑和数据支持。 这个复盘还是在之前的那个公众号记录的,因为当初市场差,我给这个结论的时候,很多人都来诋毁我,可结果呢,市场正式在那一天开始了新的一波行情。
我向来不喜欢争论对错,我也会出错。 但无论是对是错,我都是根据我自己的系统和指标来得出结论、制定计划,而大多数人在留言的时候,根本没有逻辑和数据支持,这种单纯的为了抬杠对我们双方都没有任何意义。
找到逻辑,建立系统才是我们每一个交易者的功课。
(部分内容摘自《杰哥精品系统课》) |
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