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如何建立自己的交易系统 最近去期货公司了，所以想写写交易方面的东西，都是一点一点用金钱堆积起来的经验，虽然我是比较反对一个新手做期货的，但是做期货确实是最快提升自己交易能力的，领悟人生最好的东西了。 交易三大境界，看山是山，看水是水----------看山不是山，看水不是水----------看山还是山，看水还是水。 做任何的交易，分析是基础，没有依托分析的交易跟赌博是没有区别的，传统的分析还是分为两种，一种是基本面分析，一种是技术面分析，没有那个是好的哪个是不好的，在于用的人，比如你是做大周期的，那我觉得还是要以基本面为主，毕竟一些社会发展的逻辑在短时间内确实会失调，但是在一个大的周期上来说还是按照基本逻辑来走的。如果你就是一个抄单的，那对基本面就不是太重视了，而是打磨的是纪律了！ 那么如何理解这个看山是山，看水是水----------看山不是山，看水不是水----------看山还是山，看水还是水呢？ 三个境界 第一种境界 刚看是我们做交易的时候，看到的都是一根根k线，两种颜色，组合在一起形成了所谓的行情，我们看到的是价格，然后我们就研究价格，成交量等一些数据，然后就发明了指标，然后按照技术指标来做交易，比如均线金叉做多，死叉做空等等东西。这种其实还是在一种盯着价格看，看到的是价格，也就是我们所说的第一重境界：看山是山，看水是水！这种境界磨练到一定水平之后其实可以赚钱。但是在认识层面还是比较浅的。 第二种境界 当我们交易时间久了，就会在想，在价格背后到底是什么驱动价格的上涨与下跌呢，很简单啊，是资金驱动。那继续深问下去，是什么驱动资金，那答案就多了，比如消息，比如经验，比如预期，等等，其实归根到底是人性，这不就是价格驱动的根本动力吗！当市场情绪出现恐慌的时候是不是就是一根大阴线，当市场情绪出现贪婪的时候是不是出现一根大阳线，当市场情绪不明显的时候是不是行情就走持续的震荡呢！所以第二重境界就是：当我们看到价格的波动的时候，我们不仅要看到价格，更应该看到价格背后的情绪！ 第三种境界 其实第一种境界是交易，第二种境界是深度理解，第三种境界又回归到交易了，就像看书一样：先把书看薄，然后把书看厚，最后再把书看薄，其实交易就是生活，没必要每天盯着电脑频繁交易，这个市场最不缺的是机会了，所以我们要把交易看成很平淡的一件事，而不是要想富，满仓狂干一条路，注意仓位，止盈止损，还有一些心态的控制！总之，别被交易影响了你的正常生活！ 上面讲的都是一些理念性的东西，很多人认为理念这东西谁都会说，很简单，确实是这样的，这个市场上大部分人都是没有一套交易理念的，有交易理念的大部分都是很难执行的。我觉得理念很重要，就像根基，如果根基不牢固，是建不成高楼大厦的。 如何建立自己的交易系统 在建立一套合理的交易理念之后，可以慢慢的形成自己的交易系统，我对股票跟期货的看法不一样，股票我觉得要用投资的思维去看待，要选择有成长潜力的公司在价值被低估的时候买入并长期持有，而不是做那种短线的，毕竟t+0的制度限制了投机周期，而且个股价格容易被操纵。但是期货或者大宗商品市场我觉得要有一套交易系统去交易，因为毕竟只是一纸合约，而且还有到期日，而且还是一个杠杆的市场。 其实交易系统没有好坏的区分，关键在于适合自己，交易系统里面有哪些模块呢：预测分析模块，风险管理模块，投资策略模块，关于这个预测分析这块，其实是最没有意义的争论了，因为每个人都有自己的分析方法，不同的行情环境也有不同的方法，没有一个标准化的好坏区分，风险管理主要是用仓位管理和账户初始风险值来控制。投资策略模块是应对不同的行情用不同的系统或者系统的取舍。 关于我的一套趋势系统范例： 预测分析模块：1：判断一个周期中的一个趋势级别，主要是通过k线主观的判断，2：确定入场点，主要通过黄金分割比例来找入场点，0.382，0.5，0.618这个作为我主要的进场点位，当然实际操作的时候可能上一个分形离这个位置比较近，我就可以把进场点位放在分形处，这个就是判断支撑压力的位置，确定出场点位：这个就比较复杂，情况一：假设行情在0.382这个位置就直接上去了，那出场点位在更大级别的压力位，或者是上一浪的1：1的位置或者1.618的位置，情况二：假设价格到了0.5的位置再上涨，那第一单的出场位置就是在上一浪的高点，然后让另一单在1：1的关系或者1.618的关系上止盈且移动止损放在上一个分形低点，假设三：价格到了0.618的位置再反弹上去，级别再次缩小，可能在第一单盈亏平衡点的位置就先把第一单平掉，然后再让其他的单子继续持有，（这个具体也不知道怎么表达，本质就是顺势交易）。 仓位管理模块：目前的三个进场点位都是1：1：1的方式进场，没有用金字塔加仓法，止损都放在上一浪的起始位置，账户资金亏损达到总资金的20%的时候就要全部砍仓，初始的出场。 投资策略模块：这个策略的前提是要在这个周期里k线的走势要流畅，有很明显的趋势走势，才会做回踩做多的这套交易系统。 我感觉了，系统这个东西不好描述，需要自己弄习惯了自然就有感觉了，无非就是刚开始的时候经常会遇到行情刚打完止损行情就上去了之类的，这个我们承认现状，比较我们有不是上帝，错误在所难免，还有一些逆势的交易策略，我觉得在一定的条件下都可以使用，关键在如何控制风险。我就很喜欢我那套逆势的交易策略哈。 胜率与盈亏比 胜率跟盈亏比这个概念，刚开始的时候我觉得盈亏比要比胜率重要，但是现在我不这么认为，盈亏比跟胜率一样重要，因为有些单子虽然是进去了，但是行情在变化着的，如果我们还是按照之前既定的盈亏比去交易的话，那这个单子可能由盈利变成亏损，保护利润还是要放在第一位的，不能只追求盈亏比而把胜率弄得很低，其实最好的模式就是高胜率伴随高盈亏比！ 交易与哲学 我觉得哲学真的是大智慧，当然我肯定还没有悟到，但是我曾经听到出家人说过：当你看到一条蛇的时候，它可能就是跟稻草，相由心生，这就是唯心主义。中华文化同样博大精深哈，道家所说：道生一，一生二，二生三，三生万物，跟西方研究的混沌理论也是有异曲同工之妙（混沌现象是一种无周期性的有序态，具有无穷层次的自相似结构，存在无标度区域．只要数值计算的精度或实验的分辨率足够高，则可以从中发现小尺寸混沌的有序运动花样，所以具有标度律性质．例如，在倍周期分叉过程中，混沌吸引子的无穷嵌套自相似结构，从层次关系上看，具有结构的自相似，具备标度变换下的结构不变性，从而表现出有序性，孤阴不生独阳不涨，万物负阴抱阳，冲气以为和。 万事万物都是要趋向平衡的，当一个平衡被打破了，就要寻求另一个平衡，周而复始，这可能就是缠论把中枢作用缠论的一个核心吧，中枢的新生，延伸，扩展不就是是一平衡到另一个平衡，，小平衡变成大平衡吗，至少我目前的理解是这样的哈。 *END* 编辑整理：王宁 |
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