|
最近事情比较多，追板系列更新的速度慢了下来。望各位看官见谅。由于追板需要盯盘的时间比较多，很多人并没有特别充裕的时间，所以个人准备在另开一个专题，讲讲中短期的选股方法以及策略。当然追板模型也会继续跟踪研究。
照例在写具体的分析之前，我们同样对现在的行情做一下个人分析（按照道理来源，做量化的一般从来都预测股市的，但是这也不妨碍自己有一些个人的观点，毕竟天天泡在里面，有些观点也正常，但是特别注意纯属于个人观点，对错有待时间验证）。如同在上一篇说的在市场环境正在趋向严，对于打板一族其实能够明显感觉到这稍前一段时间里，所谓追板的成功率越来越低，钱是越来越难赚。但是对于最近的一两个星期貌似整体又稍微好一点，节奏又来了一点。但是总体上来说，追板操作的低谷是否已经过去，实在是不敢说，在这种变幻莫测的，但是伴有趋紧趋势的政策面前，后面的情况个人不太乐观。就整体趋势而言，国家意欲将股市造成向美国那样的所谓低波动高周期的牛市，这样做首先受打压的就是我们所熟悉的游资（从最近的各种监管函可以看出来），众所周知游资是高波动的来源，少了他们的激进参与，光凭公募，机构、散户什么的，要制造高度的波动简直是痴人说梦。所以个人感觉以后会是各类ETF的天下，当然也会是牛人Alpha 的天下。对于最近短期的大盘行情，个人也不是太看好，也许现在属于一个探底过程吧，当然在探底后可能会有个回升。 最近的一段时间里，写了个小小的接飞刀模型，貌似接的效果还行（可以参考发言记录，基本上都是当日的最低价附近），有机会的话也可以和大家（少部分人，众所周知，人一多效果就会相应减弱，见谅）分享一下。 上一篇我们从摸涨停板前10分钟的最高涨幅来的角度来，得到的结果包括两个，一个是在摸涨停前的十分钟，最低价越低越好，也即涨幅越小尾盘继续涨停的概率越大，所以当天在8%-9%之间徘徊的涨停股是比较好的标的。另外我们发现开盘的情况也对摸涨停的也有比较大的影响，在第一梯队的开盘会会明显好于第二梯队的开盘情况。今天我们将换一个角度。将从价格曲线的斜率来看看他与尾盘继续涨停的情况(也就是我们平常在行情软件里面所看到的，什么快速拉升，火箭发射什么的)。 测试时间：2013-2016 股票池：全A股 极端值处理：剔除当日涨停股票超过400只的特殊情况，剔除上市一个月的新股。 数据量：4000万 在从涨速角度来看，主要观察的角度是涨停板在摸涨停板之前，股价的涨速情况。就直观的判断而言，对于涨的越快的股票，趋势越强,那么这支股票被所谓主力控制的概率应该越大，封板应该更加坚决。如果涨速比较慢，那么就所谓主力关注点就不明显，涨停就越不容易封住，但是结果是这样吗？ 验证才是最好的办法。那么怎么确定涨速呢？（价格曲线的斜率），价格曲线的切线斜率？还是从最低点到最高点拉一条直线？还是从开盘到到涨停的直线？这里我们将涨速定义为在摸到涨停之前的单调曲线的斜率，也就是直线拉升到涨停的速度。当然每个人定义的可能不一样，结果当然不一样。定义值其表现形式如下： Rise_Sp = Mono_Inc_Range / Mono_Inc_Time 其中Rise_Sp 为我们定义的速度，Mono_Inc_Range表示在摸涨停前的单调幅度，后面一个单调递增的时间。 这里我们将涨速分为200个档次，在2013年到-2016年的70000多个摸板中。涨速最小的为0，开盘就涨停了，涨速最大的为10%，也就是1分钟涨了10%。由于1分钟涨速超过2%的股票极少，所以我们需要将没档次调低。 （1） 每档的发生的次数。 我们将涨速分为200个档次，在这7万多个摸涨停的情况中，各种情况表现如下：其中开盘即涨停的次数出现了10000次左右，这里涨速为0.我们将其剔除。  从上图我们可以清晰的看到，随着涨速的提高，整体发生的次数先变多然后迅速的衰减。这是符合我们常规碎观察到的。大部分股票会随着大盘波动而波动，这种超级拉升至涨停毕竟次数还是很少的。 （2） 对于不同的档，每一档在摸板后涨停的概率。基本上如下：  从图形中可以看出，在一开始随着涨速档次的增加，摸板后涨停的概率迅速的衰减，随着涨速的再次增加，摸板并涨停的概率再次上升。太靠后的数据其实并没有参考价值，由与整体出现的次数很少，导致概率会上下剧烈起伏。 其实从结果也可以来验证我们上次的涨幅的观点，即10分钟内的最低价到最高价的涨幅越低，摸板并封住的概率就越高，对于到这里的就是单边上涨的幅度越低，封住的概率就越高。同时我们也可以看到另外一种情况随着上涨速度越来越大，尾盘封住的概率就会逐渐变大。就从涨速而言，其实即使知道什么时候概率大，也很难把握机会的。也是应了一句话，好的都不太能买到，买得到的都不太好了。所以这时候程序化的作用就显现出来了。我能说什么，我什么都不能说。 什么时候有空写个实时的监控软件放到百度云里面，也许会对打板有些帮组。 这一篇的继上一篇的增幅的后续，从增速角度来看看板前的一些情况。在接下的追板系列中，我们将通过对更多角度的观察和分析，来试图寻找大概率的成功打板的模式，包括但不限于，当日成交量，近期成交量异常情况，个股状态，大盘状态，以及可能会涉及构建部分模型来统计学习个股板前走势以及个股异常情况等角度来分析观察我们涨停板这种中国特色现象。另外我会抽出时间在开个系列《中短期的选股系列》，现在内容大纲在主贴置顶页贴上去了有兴趣的可以去看看 。研究产生价值。 各位看官，有人的的捧个人场，有钱的捧个钱场。 @今日话题 @江涛 @没干货不废话 $上证指数(SH000001)$ @沈潜 @方舟88 $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 作者：量化小王 来源：雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 |
|
|
