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前不久，电力现货市场交易规则专家研讨会在东莞召开，电力现货市场离我们可谓是越来越近了。现货环境下，由于交易品种多、交易频次大、交易周期短，将给电厂企业交易员们带来新的挑战，交易员的操作也将直接影响到发电企业的收益。因此充分解读未来的现货市场交易规则，了解每个交易品种特性，培养成熟的交易团队，掌握熟练的交易技巧将是未来现货交易工作的重中之重。 汇电云联建立了基于现货环境的仿真交易模型，并在前期开展了多次关于电力现货市场的仿真竞赛，积累了大量交易实战数据。今天，汇电小云就与大家来分享一下多场仿真交易中提炼出来的数据，看看未来现货市场中，交易员到底有多重要。 以下是仿真竞赛的三节点模型，从中可以得知各个所在的节点位置，机组的最大出力，输电容量，节点24小时的负荷需求等基础信息。
下面我们选取电厂3，看看相同的物理模型，同一个电厂，不同的交易员以及交易策略对该电厂的收益的影响。 总体盈亏情况 从上表可看出，物理模型、交易规则不变的情况下，同一电厂不同的交易员，带来的收益（亏损）有着天壤之别。其中，有人最高亏损高达5000万元，也有人最大获利达到2700万元。 下面，我们再来详细分析三厂的几个典型交易案例。 亏损案例 先从1021交易员说起。在中长期交易中成交了10000MW价格为300元/MW的基荷合同，由于“差价合同”为金融性质的合同，按照国外的电力市场，1021交易员这种“超卖”的操作也是合理合法的。不过在日前市场中，电能量价格申报的起始区间便申报了360元/MW。根据“差价合同”的结算方式，1021交易员在日前电能量申报的价格与其中长期交易所签约的价格背道而驰。日前统一出清价格保持在380元/MW以上，导致1021交易员在中长期交易中造成巨额亏损。 再者，1021交易员在中长期市场成交了10000MW的合约电量，所以在日前的电能量申报中理应申报低价格以保证机组能够出清大部分电量，参照三厂的中标出力情况，1021交易员的日前申报仍有巨大的优化空间。
接着说说2043交易员，在中长期交易中签约了800MW均价为292.5元/MW的中长期合同，从日前交易的电能量价格申报来看，在0-800WM的出力区间的报价低于其中长期合同签约的价格，800MW-1000MW区间的报价明显提高，可见，2043交易员的交易操作中规中矩，操作策略符合市场的交易逻辑。同时，从“中标出力”图和“日前出清”图可知，9:00-10:00和18:00-19:00这两个时间段三厂作为系统的边际机组，在日前电能量申报环节中有很大的优化空间，以获得更高收益。不过，由于2043交易员对日前价格预测失误，日前统一出清价均维持在300元/MW以上，导致其中长期交易造成巨额亏损。
同时，从交易员们在中长期签约的价格侧面看出，他们都忽略了发电机组的“固定成本”，将“固定成本”折算到“运行成本”中来看，三厂“运行成本”将不低于293.97元/MW。所以，在中长期交易中过低的“差价合同”的价格也是造成亏损的重要原因之一。 盈利案例 第二组数据为现货市场培训的进阶阶段，交易员们通过现货仿真系统的交易实操，充分理解了电力现货市场的理论知识之后的交易数据。 从下图可知，3030交易员在中长期交易中签约了800MW均价为391.25元/MW的电量。在日前交易的电能量价格申报过程中，3030交易员在0-900MW的出力区间报0，900MW-1000MW区间报了2000元/MW。根据其在中长期交易成交了800MW的电量，所以在日前电能量申报中0-900MW报0保证了三厂这部分电量能够出清，保证了日前市场的收益，900MW-1000MW这部分出力区间作为博弈空间，从“出力中标”一图中，9:00-10:00由于系统负荷增加，以至于3030交易员虽然在800MW-1000MW申报高价也能中标。这也是电力市场的一种典型的交易策略。
三厂在系统中设置为装机容量为1000MW，发电成本为256元/MW的大型的燃煤发电机组，按其所在节点以及机组特性，三厂是一个对于交易员来说交易操作比较轻松的机组。但是由于前期交易员对于交易规则以及“差价合同”的不熟悉，对日前统一出清价格走势的误判等造成了三厂的巨额亏损，但随着对交易规则、理论知识的深入理解以及交易次数的增多，交易员的交易策略思想和操作明显有了质的提高，风险控制能力和盈利能力也有显著提升。
广东省电力现货市场运行之后，物理模型的复杂程度将远超仿真竞赛所采用的三节点模型，另外，电力供需、电网方式、天气等外部环境以及市场成员的博弈行为将使整个市场环境变得极其复杂。这就要求交易员对现货市场规则、交易品种非常了解，并且掌握熟练的交易技巧，同时有效利用各类交易辅助决策工具，才能在现货环境下最大程度的规避风险，提升盈利能力。 |
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