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本次策略是复盘了广发证券在2011年8月15日发布的一篇《一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略》的金融工程报告，将该金融工程策略原汁原味的开发到了交易开拓者，Muticharts，金字塔，和文华财经，TradeStation五个平台上面。 策略核心观点：股指价格的波动方式呈 两类特征：一是单边趋势；二是无趋势的震荡。本次给出的是叫做一类波动收敛突变模式，简单来讲，该模式来源于投机者中流传已久的名言，“突破买入，止损保护”，当 然对于期货而言，也可以卖出沽空，“突破”意味着走势特征有可能已经由震荡模式转 为趋势模式，此时进场跟随是上上策，“止损保护”意味着为自己的跟随头寸设置保护 垫，即使这种震荡转趋势的判断是错误的，是假的，我们也不会损失太大。 如何定义横盘？我们认为比较好的方法是用价格绝对值波动率（标准差）的高低， 波动率呈下降趋势时，表明价格波动开始平缓，从图形上来看就是进入横盘走势中，随 着价格横向的推进，波动率会越来越小，因此如果波动率进入了一个历史相对低位 ，那么我们认为横盘震荡模式形成。 随后要考虑的是这种横盘走势何时打破？首先我们用两条均线来包络价格波动区间，区间的宽度大 小与波动率呈正比，这样当波动率减小时，区间的宽度也会减小。有了价格波动包络线之后，当价格本身向上超越上包络线最近 N 期最高值时给出多头信号，当价格本身向下超越下包络线最近 N 期最低值时给出空头信号。 有了进场条件后，我们就要考虑止损止盈出场条件了，本策略基于SAR指标，制定出一套合理的止损止盈标准，至此，一套完善的策略已出炉！ 一 策略原理 绩效直播 量化侠对收敛突变模型趋势跟踪策略进行一定的改进，并且同时在五大平台：交易开拓者，金字塔Multicharts，文化财经，Tradestaion，上面公开源码。 T18价格波动收敛突变模型趋势跟踪策略 绩效直播 团队专门录制了绩效首发直播 怎样使用策略工作区来查看我们贴的回测绩效 更好的了解我们的策略 如果觉得视频不清晰的或者不能播放的可以直接用PC端播放视频网站，可以调整到1080p最多 https://v.qq.com/x/page/q0759aw1lay.html 二 交易开拓者平台测试结果 T18模型在期货市场上测试 多品种多周期 取得了很好的绩效结果此外，组合测试中，月度平均都处于盈利状态： 部分品种绩效展示如下： 我们配置了股票版本 在许多个股上都有非常高的收益风险比的收益 策略显示出很好的普适性，部分品种绩效展示如下：
部分品种绩效展示如下：
三 Multicharts平台测试结果 T18模型在MC平台进行测试 在多个品种中取得很好的绩效部分品种绩效展示如下：
部分品种绩效展示如下：
部分品种绩效展示如下：
四 文华财经测试结果  文华财经部分期货品种绩效展示
文华财经部分股票品种绩效展示
五 金字塔平台测试结果 T18模型在金字塔平台部分品种的绩效展示 金字塔部分期货品种绩效展示
金字塔部分股票品种绩效展示
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