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大道至简——多级别均线共振交易系统
很多年前，受益于一位论坛老大的一句话：“高手止于均线”，后潜心研究均线至今，深有感悟，并创造了的《多级别均线共振交易系统》。现把主要理念向大家分享，有缘人得之。 要想学会使用一个工具，必须知道这个工具的原理与本质。均线作为技术分析的工具，弄清其原理是极有必要的。但有些人会觉得可笑，均线不就是一定时间内股价的平均数的连线吗？ 可是，均线的能够成为极有用的工具，其核心在于：个体与平均数之间的关系。这是最本质的东西。 很久以来，一直在思考，价格波动的原动力到底在哪里? 证券价格波动的原动力在于市场参与者的行为，在于他们的心理预期，从而推动资金的进出于一只股票，造成了价格的波动。价格是不可能是不波动的。江恩说得好，波动性是价格的本质特征，原因在于，人心是波动的，所谓念念之间，就是说我们的心波动很快，所以证券价格波动也就是同样波动。 你问我人心的波动来源于什么？来源于生物化学反应。 人的心理预期，是对所有外在及内在的反应，包括基本面的，也包括技术面的。一个人买卖股票会受到各种影响。有时候别人一句话都会让一个人买卖一个股票，不是吗？ 总之一句话，价格的波动是表象，人心的波动是本质。价格的波动反应了人心的波动。 但反过来，证券价格的波动，也会影响人们的心里波动，当你突然看到你的股票连续涨停的时候，是不是心跳加速了呢？所以：证券价格的波动源于人心的波动，而人心的波动又受到证券价格波动的影响。我们研究证券价格的波动规律，实际就是研究人心波动的规律。 但索罗斯说得好，一旦我们参与到证券价格的活动中来，我们的心就无法保持客观。所以研究证券价格波动规律的时候，你最好一股未持，心才不会随价格波动，才会万事皆空，真正探寻到价格波动的规律。 就象研究任何事物一样，我们总是假设某一因素是固定的，才能看清其他因素变动造成的影响，研究价格规律，如果我们的心无法保持固定与冷静，就无法客观研究证券价格的波动规律。 那由此推论，研究价格的波动规律，其实就是研究人心的波动规律。虽然价格是表象，但人性中总有不变的东西，所以价格的波动中，也有不变的规律。 其实，岂止是证券投资行业，任何一个行业，都要把人性研究透了，才会无往而不利。 那好，我们就开始讨论证券价格及其波动。 如果单纯研究价格，那就研究K线技术。建议大家看看尼尔森的两本书《拉猪图技术》《超越拉猪图》。 1、K线是单日的价格数据，属于个体数据。从时间序列角度，属于时点数据。 2、K线分析方法自然有其道理，各种k线组合模式也是长期实践的结果。K线分析是技术分析的重要组成部分，是基础性的技术之一，务必学好。 3、K线分析有缺点吗？有没有可以改进之处？单就K线分析方法本身而言，有很多思考方向，用来提高它的准确性： （1）上下各看一个级别，寻找多级别共振。因为K线有很多种买点组合，如果不同级别同时出现了买点组合，比如，大级别出现底部十字星，小级别上出现了一阳吞三阴。 （2）K线分析的高级阶段，是K线段的分析。一段K线的内部结构分析，从结构的角度分析K线段是否可以延续或者变盘。 （3）K线分析的更高级阶段，是形态分析。不同K线段之间的结构分析，结构力学分析。 K线理论一句话就让我说过去了，很不好意思。 无论什么样的分析方法与技术，一定要透入事物的本质，才能真正有用，这是重点。K线的本质，在于给了多空力量变动的视觉化。阴阳消长，本身就是自然之道。阴尽阳生，阳极阴生，就是我们要把握的本质。 由人心波动引起的价格波动因此具有了波的性质。包括：周期循环性，可叠加性，可分解性，干涉现象等。同时在一定的时段及时间框架内具有趋势性：波谷波峰之间有明确的方向性。 好，我们继续讨论价格的分析技术。因为价格本身就是数据，同时也是时间序列数据，要想找出它的变动规律，就要用一定的工具对这个数据进行分析。众所周知，对数据进行分析的有力工具是统计技术。 然后，我们突然看到，统计分析里重要的部分就来了，平均数！！！！计算样本数据的平均数。 为什么要计算平均数呢？因为平均数及由它相应计算出来的标准差，是统计学，概率论，计量经济学，乃至金融工程的基础数据，如果没有平均数，则这些学科也就不要存在，世界上的很多研究工作都无法进行了。 平均数是对样本某一指标数据的整体反映。也就是说，我们已经知道一个样本集合里单个数据，但整体上这个集合的水平如何，只有平均数才可以代表。同时平均数也是用于比较不同群体之间水平高低的依据。 美国的人均收水平，与中国的人均收入水平相比较，才知道谁家的更好。如果只有单个数据，是没有办法比较的。 通过个体与平均数之间的比较，才知道你跟大家相比，是好于多数人，还是差于多数人。如果你的工资水平超过平均数，你心里会相对满意一些。心里想比一般人强一些。 平均数还有一个重要性质：个体数据与平均数之差的累积和为零。 在完全随机样本中，如果有个体数据与平均数正离差很大，则必然存在个体数据与平均数负离差也很大，或者有其他多个个体数据与平均数的离差为负，以抵销那个正离差。这就是所谓的阴极阳生，阳尽阴生。 也就是说，当个体数据与平均数的离差过大，会产生其他个体数据向平均数的另一侧运动的现象。 由于价格本身是波动的，与平均数之间的离差时正时负就成为了一种常态。 所以，价格向均值回归，就是平均数与个体数据之间的重要关系之一。 为什么跌深了要反弹，涨高了要回调，这都是由这个规律所决定的，是不以人的意志为转移的。 这就是统计学规律，是我们用数据来解释数据，用数据来预测数据的根本依据。 好，再说移动平均数。移动平均数的计算很简单，就是每次计算向前移动一个时间单位，来计算一定时间段的价格平均数，这个移动平均数的连线，就是移动平均线。 而如果连续计算的移动平均数出现了持续同方向增加或者减少的情况时，意味着，价格数据的整体水平在这些观测期内，有持续增加或者减少现象，也就是存在着趋势！！！！ 什么是趋势？趋势是一天比一天高，或者一天比一天低的现象。 需要说明的是，趋势只是在一定时间段内存在，不可能永远存在。原因在于统计学规律：如果向一个方向过远，就离更大周期的平均水平过远，从而引起相反方向离差的出现。 趋势从来都是一种现象，不是一种规律。但趋势的存在，却是一种事实，事实不代表规律。 趋势的存在，原因在于数据本身的波动性，而波动性则意味着峰与谷的存在。峰与谷之间就是趋势。 所以趋势是一种现象。 小结一下： 移动平均线如果持续向上或者向下，代表着数据的变动存在着趋势，而由于数据的波动性特征，趋势本身是天然存在的。 从而：移动平均线可以用来跟踪趋势！趋势存在于移动平均线有明确方向的时间段内。 那移动平均线横走，则代表无趋势状态。 以上部分，旨在证明，均线是用来分析证券价格数据的有力工具及其根本原因。理论证明这个有什么用呢？信，信心。否则你不相信均线的力量。 总之一句话，价格的波动是表象，人心的波动是本质。价格的波动反应了人心的波动。 均线分析的逻辑（一）：均线到底是什么？ 一、均线是低通滤波器。（请百度“低通滤波器”） "低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过， 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。” 移动平均线把高于特定频率信号过滤，也就是低于特定周期的波动被忽略。所以移动平均线与小波分析其实道理一样，用小波分析，也是要把信号分解成低频（1）+高频（1），再把低频（1)分解成低频（2）+高频（2）。 其中“频率”就由“周期”来确定。学过物理的都知道，频率越高，周期越小。 二、不同周期的移动平均线代表不同频率的波动，也代表了不同频率下的趋势过程和周期循环过程。 三、不同周期的移动平均线组合，也可以看成一个空间，其中每一个周期的移动平均构成了一维向量，价格在每一个移动平均线上的投影，就是在该维向量的投影。 所以，没有任何一条移动平均线可以代表价格本身，但价格在不同周期均线上的投影，可以大致的近似来表达价格：一个向量可以用完备空间来完全张成（表达）。 从这个意义上来说，我们可以寻找一组均线，来表达价格本身（这个概念非常重要）。 由此，价格的走势，可以由这组均线的组合来判断。 推论：买卖点的位置也可由该组均线的组合来确定。 原因在于，即然价格的走势可由均线组合来判断，那么，特定的该组合均线组合条件，将构成买，卖点，因为买卖点，是走势的特定情形，总有一种走势情形下，买入之后上涨的概率最大，总有一种走势情形下，卖出之后下跌的概率最大。 本文旨在证明，由均线可以来确定买，卖点。 四、如果还不明白，均线就是股票价格的全球定位系统，均线就是股票价格的坐标系（其实坐标系也是一个空间）。如果你不知道价格目前是一个什么情况，看看它相对于几根均线的关系，就可以知道它的位置。均线就是那些GPS卫星，三个卫星就把你的位置确定了。好吧，从这个意义上来说，如果用均线来分析股票的话，至少需要三根不同周期的均线。至于哪三根，可用5-10-20均线，也可用30-60-120均线。 结论：我们的任务，就是寻找一种（几种）特定的均线组合，构建我们的交易系统。 均线本身不是价格上涨的原因与动力，但我们从均线上可以看到价格的走势情况。均线是一个认识，刻画，描述价格走势的工具，而这种作用是通过价格与均线，均线与均线之间的关系来表现出来的。 想一想，GPS定位你的车时，需要你的车与各卫星之间的距离数据，也需要各卫星之间的距离数据。 但各个卫星，并不是你的车动态变化的根本原因，只是它们起到了一个定位，坐标作用。你的车什么时候拐弯，什么时候直走，卫星管得了吗？还是你说了算。但卫星说，路在前面有一个弯。。。。。。。。。 均线的作用，也即如此，就是给你指路的作用。 均线的作用都有哪些呢？ 通过均线的性质，我们自然就可以获得均线的主要作用： 一、趋势指示作用： 均线可帮助我们判断标的价格有没有处于趋势之中，趋势的方向如何，趋势的级别如何，趋势的强弱如何，趋势的持续性如何？ 二、周期循环指示作用； 均线是对价格信息过滤后的低频投影，那么其内在的周期性循环就在均线上表现出来，谷，峰， 上升，下跌，各个循环阶段。 三、走势阶段判断作用； 均线组合的不同表现，可用来判断目前是处于趋势中，还是处于底或者峰的构建过程中，或者处于中继过程中。 大周期趋势，需要有大周期均线来支持。从这个角度上来说，行情是阶段性的，季节性的，不是所有的时候都需要满仓，不是所有的时候都需要身处股市，勤奋并不能带来好的收益。做股票，时机非常重要。 所以，由均线的性质也可推导出，做股票，时机最重要。在牛市中，任选一个股票，90%的股都在上涨，你赚钱的概率极大，只是赚多赚少的问题。 选股，不如选时。 四、支撑压力作用 支撑压力来自于移动均线本身的自然性质。角度越大，支撑或者压力越强。 五、吸引股价回归的作用 价格离均线远了，均线对股价则会产生吸引力，距离越远，吸引力越强。 最核心最重要的一个方面：判断一个股票是强势牛股还是烂牛股。也就是判断股票趋势的强弱。有些股票虽然上涨，但一波行情下来，涨1倍，而另外的股票，一波行情下来，涨三倍。强股涨得快，烂股涨得慢。如何来在趋势之初就判断谁强谁弱，看均线。 但这些还不是全部，用均线的特定组合，来决定建仓点和平仓点，来预计将来此股是强是弱，才是均线的关键功能。 1、趋势跟踪是最符合自然之道的交易模式：从人性出发，谁不想买了股票后立即--持续--大幅上涨？这样的上涨只有趋势出现的时候才会有！！！ 2、均线是趋势跟踪的的最好工具：趋势是否已经形成？建仓点，趋势的强弱，趋势的持续性，趋势级别的大小，趋势的幅度，持续时间，平仓点，止损点，都可通过均线分析来获得。 3、K线与K线之间，K线与均线之间，均线与均线之间的关系，是均线分析中三个递阶的重要关系。你必须分析透这三大关系，才能对目前的情况有一个全面的了解与判断（长期，中期，短期）。 有人说，没有均线只用K线也可以分析，没有均线就没有拐杖了？我不跟你争这个。 但我要说，均线的重要一点在于，均线包括了两个因素：时间与价格。本人均线分析理论的核心，就是通过三大关系分析获得重要的时间点（建仓点，平仓点，趋势阶段）趋势强弱，趋势的持续性。 你是不是感觉很奇怪，时间需要通过价格来求得。但世间的事往往如此。时间本来就是这样得来的： 确定时间，是靠不受外界影响的物质周期变化的规律。例如月球绕地球周期，地球绕太阳周期，地球自转周期，原子震荡周期。在1967年召开的第13届国际度量衡大会对秒的定义：铯-133的原子基态的两个超精细能阶间跃迁对应辐射的9,192,631,770个周期的持续时间。 如此，时间是物质运动的特定周期的度量。 那我们用价格的变化周期来确定重要的时间点就是自然之道了。而均线正是可以让我们来观察价格变化周期的工具。 均线分析，不是只看金叉死叉那么简单。三大重要关系，是我们要重点分析之处。 三个重要公式： 均价=F（价格，时间）； 买卖点时间=F'（均价），时间是均价的反函数；何时买卖：由均线确定； 买卖点价格=F'（均价），价格是均价的反函数。何价买卖：由均线确定； 本文严格证明了均线理论是一条可以到达彼岸的路径。 由前文可知，不同周期的均线代表不同周期（或者不同频率)滤波，不同周期的均线也代表了不同周期的循环。 显然，周期越大的均线，所代表的波动循环就越大。一波只有30日均线托底的趋势，显然不如有年线托底的趋势持续时间长。 5日均线的上拐下拐，你会经常在一只股票里见到，而一只股票的30日均线的上拐下拐，好久才会见着一次，也许一年只有两三次。 如果想买了股票能够上涨很长一段时间，最好是循着一条向上的周期较大的均线。周期越大的均线一旦形成明确的方向，所代表的趋势时间就会越长。 这个道理相信大部人都懂，所以，你为什么天天要盯着大盘的实时走势呢？每天收盘后看一次价格就好了。 下一个问题是，什么时候买最好？显然，应该是在如下两个位置： 1、大小周期（频率）同时形成向上的趋势；这个是底部区域。 2、大周期已经形成向上的趋势，小周期回调到大周期处，再次向上，与大周期形成同向趋势。这个是上涨过程中，中继区域。 这一个现象，叫多周期共振。 应用于均线上，比如，10日线-30日线两个周期，可以是10日线与30日线同时到达底部然后上拐，或者30日向上过程中，10日线回调到30日线，再次向上。 这其实是葛兰维均线法则的推论。 多周期共振，就是大小周期同时向上。无论是底部共振，还是**振，大小周期必须方向一致向上。 如果是做中线的话，30日线-60日线的共振，就足够了。我最喜欢的就是用这两条均线做中线。 如果做波段，我就用60F的MA30，MA60的共振来操作。 比如，做大盘的反弹行情，就盯着60F的这两根均线，直到它们形成共振。目前大盘的反弹行情仍未结束，因为60F上的两线多排仍未被破坏。如果有一天被破坏了，反弹行情基本上可以结束了。 你会说，现在大盘30日线与60日线同时向上了，难道反弹行情不能持续很久吗？ 问题是，30-60日均线是如何多排的？是30日线离60日线很远的时候，30日线拐头向上，然后与60日线交叉的，并非共振。 但本次反弹结束，再次下跌之后，倒有可能真的形成两线的共振，那时的上涨行情，将更有肉可吃。 （我明明说了有两种共振，底部共振和中 继 共振，你偏说30日线下来再上的，这是第二种，中 继 共振。）   做股票赚钱没有什么难的，难的是，坚持你的规则。 我说的这两种买点，其实是葛兰维均线法则中的两种：底部第一个买点，上升途中的回调买点。但每个人都要有一个具体的规则来实现这个法则。 内容还有很多哈，话说，我是MACD骨灰极会员了，对于均线的研究很有心得，有空可以看看我的博。百度一下均线之花，就是我，我就是均线之花。 已经不想说太多了。找到自己适合的模式，坚持做下去就行了。知道吗，在证券交易市场，勤奋不一定能带效益。趋势，只有趋势，才能让你赚钱。你赚钱的时候，不是你多努力，而是你看对了趋势。 但大部分时间，股票市场要么处于下跌趋势，要么在震荡盘整。所以买股票也要有了向上的大趋势，才会赚钱。 |
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