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打开文华，可以看到2016年到现在，这三年内，整个商品的趋势性行情级别呈逐年递减：  近期这一波上涨看来也已经中断，级别大小与今年上半年的下跌和上涨差不多。 对于趋势交易者，这是一个很糟糕的现状，市场会不会就此发生变化？品种分化，共振性行情减少？大级别的趋势减少？主观上当然不希望如此，但是交易者总应做好最坏的准备：如果以后就是这样的行情级别，我们能赚钱吗？ 在趋势行情向越来越小演变时，交易策略的普适性显得越来越重要：震荡期越来越长，趋势量级越来越小，在最近三年不同趋势级别的行情中，交易者都能有不错的表现吗？ 普适性，不仅考量开仓方式的优秀度，也同样要考量平仓方式的合理度。 今天我把今年做过的盈利的交易全部图解出来，回过头来看看我们平仓策略的合理度究竟如何。 特别声明：
交易图解：
2.铁矿空单-主动止盈 3.螺纹空单-主动止盈 4.棕榈空单-主动止盈 5.热卷空单-被动止盈 6.PVC空单-被动止盈 7.豆粕多单-主动止盈 8.棉花多单-主动止盈 9.棕榈空单-被动止盈 10.沪锌空单-主动止盈
11.PTA多单，主动止盈
12.甲醇多单-主动止盈
13.焦炭多单-主动止盈
14.橡胶空单-主动止盈
15.热卷多单-主动止盈
16螺纹多单-主动止盈
17.沥青多单-主动止盈
总结一下： 一共17笔盈利，其中被动止盈3笔，主动止盈14笔。也就是基本上每一次抓住的行情，都大概率在我们的主动止盈幅度以上。从另一个侧面也可以看到，一波趋势，总会有一定的空间，我想不然主力资金是无法获利了结的。 相当一部分爱做短线喜欢抄底摸顶的朋友，似乎也可依此倒推：行情涨多少会回头的概率会显著增大呢？ 主动止盈的交易中，平仓后紧接着继续流畅上涨，意味着我们平仓太早，很不合理的情况，大致有：棉花、PTA、焦炭等。 从概率上讲占主动止盈交易笔数的20%-30%，丢掉这20%-30%次数占比的更多盈利，而用主动止盈的方式保护了70%左右交易的利润最大化，我当然认为是合算的。（不然我们耗资百万自搭平台，做出上千万次大数据运算的价值就不存在了……阿弥陀佛~阿门~真主保佑~继续保持下去吧） |
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