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你说的一点极为正确，那就是单向，在一定的时间内，只做空或者是只做多。每天说多、空的人一定不会成为期货市场上的王者，论坛上大部分的人都说不可逆趋势、要顺势、以趋势为友等等，可是真正顺势并单向做的人并不多，在整个论坛上，好象我还是第一个见明确提出单向做单的人。就凭这一点，也应该顶一下，论坛上毕竟还是有高手的。 以前，我也总以为自己能左右开弓，期价上下都能赚钱，可后来的交易证明我错了，在多空都做的那个阶段，我总是赚一次，赔一次，或是赚了好几次，一次又赔进去了，总之一句话，就是赚不了钱。后来，才意识到自己错了，错误的原因就是双向操作。双向操作有一点肯定是明确的，那就是肯定有一方向是逆市做的，所以增大了赔钱的机率。 现在我形成了自己的操作理念，那就是：顺应趋势，单向操作。并用这个理念做出自己的操作系统，从此帐户开始赚钱。因此我也想说的是，尽量要顺市做，要使自己的每一次交易都站在胜率大于赔率的起点上。其实按趋势操作的含义是：让每一次交易都站在胜率大于赔率的起点上。 期友们经常说趋势只是没有理解趋势的含义，没有把趋势量化，趋势在人们的概念里只是一个很虚幻的东西，只是一个理念，所以很少有人能用趋势赚到钱。做为趋势最准的量化的指标是20日移动平均线，而不是楼主所说的10日均线。把趋势量化以后，就可以按这来操作了，比如期价站在20日移动平均线之上，就做多；在20日移动平均线之下就做空。【股海藏经楼评注：用20日均线，还是用10日均线并不重要，找到适合自己的那条就可以，关键在于坚持执行，保持前后交易的一致性。本人在趋势跟踪系统中使用的就是15周期均线，经过5年多的验证也是可以稳定盈利的】 趋势操作的核心就是规避风险，就是让自己的操作赢的机率大一点，怎么才能规避风险呢？按我的理解，只有按趋势操作才是规避风险的最好方法。再说一下时间风险，其实这应该是楼主还没有把趋势量化的原因，如果明确了趋势用某个平均线来表示，为什么还要等呢，期价在任何时间都处在某个平均线的上方或下方，也就是说在任何时候，期价总是处于上涨或下降的趋势之中，不用等的。 趋势的操作方法，最主要的是把趋势量化，用一个指标表示出来。顺势交易是假定我们进场以后趋势还会延续，无论哪个周期的趋势，都要求进场点尽量贴近止损点，要求止损点的有效性，即使错了也能够在损失最小的情况下退出，如果正确，那么一路以止盈点跟踪，才能捕捉到趋势。做趋势的核心是找对方向，可找对方向的目的是什么？是为了减少操作的失误，减少操作风险，达到每一次交易都能站在胜率大于赔率的起点上的最终目的。 我说的把趋势量化的最佳指标是20日均线这一点，你不用怀疑，这已经是被世界权威证明了的，不是我杜撰出来的（当然也是我费尽心力证明了的），你尽可放心。还有，看趋势必须只用一根均线来看，这一点是非常重要的。如果同时用两根或三根均线判断趋势，那会出现这种情况，如5日均线向上，10日均线向下，20日均线向上，30日均线向下，那你按哪一条？？？？在这时候，就人为的造成了思想上的混沌，这绝对是要不得的。所以量化趋势的均线只能有一条，而不能有更多。 有人还喜欢用一根直线画趋势线，我想这也不太合适，大趋势、小趋势等等等等，我们可以画出很多条直线，使我们自己都弄不清到底是哪个趋势在起作用，而且用直线画趋势线每个人画的都不太一样，每个人都会有自己的趋势，所以直线没移动平均线表达趋势更有优势，至少不管是选10日、20日、30日平均线，它在我们每个人的电脑上是一样的。 你不理解的可能是这种情况，也就是向上趋势中的回调，和下行趋势中的反弹，这会对交易带来一定的损失，这我也考虑到了，而且这种情况也是可以避免的。还有，老兄，你说的趋势理论，我早已经不是完美它的时候了，我已经用我上面的理念做出交易系统。 你现在的操作水平还处在我多空都做的那个时期，每天关注行情的涨跌，而这样做的结果往往都是两面挨扇，资金很难增长，所以我建议你以后做单向交易，这样会好一点。还有，趋势最关键的是在趋势转变之后就进入，而不是在行情中介入【股海藏经楼评注：也就是在拐点形成时即介入，而不是在波段行进中才追进去，离拐点越远介入，后面的操作就越被动】。因为在行情中介入无疑比趋势形成时就进入形成了更大的风险。我说这句的意思是：尽量在行情走动的初期进入。而且你一天多一天空，也不是一个趋势交易者，说实在的，如果我们看看10天前的止损，有80％以上都是错的，我统计过我以前的止损，以10天的周期来看，对的没几次。 如果你粕和糖做的好，那就只做这两个好了，做好了一个品种，年内翻番也不成问题【股海藏经楼评注：很多人喜欢频繁更换品种，目的是为了找到最强的那个品种，但结果往往是一无所获，甚至倒亏，还不如定下心来，盯住1-3个品种专心跟踪操作】。毕竟一些投资大师的年收益率也不过是20－30％，我们又何必强求太多呢。 在股票和期货上，我的交易品种也更趋于保守，只做一、两个品种，现在只做小麦、玉米。顺便说一下，胶、铜、铝等的这种极端行情趋势是很强的，要说趋势走的很规范的，以我的观点来看，论坛上都看不起的小麦比玉米和豆粕大豆的走的更规范，趋势更容易把握。 其实我们聊的是趋势，并不是交易的细节，我上面所说的所有的话，全部是和趋势有关的，和具体的交易无关。具体的进出点，在我的交易里有其它指标做出。趋势只是给了我交易的方向。 既然提到了我的交易系统，我就把我设计交易系统的原则说出来，那就是：只做上涨中的上涨，下跌中的下跌。这个交易系统的目的就是：让每一次交易都站在胜率大于赔率的起点上。 我和你上面讨论的只是我这个交易系统中的的一小部分，只是交易系统中的头一个上涨和头一个下跌，因为那两个词指的是趋势，就算这一部分我也只是做了一部分的阐述，所以在我的留言里会有一些词不达意的地方。 你所说的很多是和交易细节有关，也就是和买卖点有关，也就是后面的上涨和下跌。后面的上涨和下跌是用另一个指标表示的，胜率大于赔率的具体点位是另一个指标做出的，对于另一个指标，这我没有说。 不过，说得好象也够多了，呵呵。 请你记住两句话，也许对你有益“只做上涨中的上涨，下跌中的下跌”，这是我多年的总结，也是我到现在为止追求和正在做着的一种状态。 在上涨的行情里会有回调，下跌的行情里会有反弹，但这两个阶段是不做的。在一个上涨行情里，有上涨，有回调，我们只做上涨。在一个下跌行情里，有下跌，有反弹，我们只做下跌。做上涨中的上涨，下跌中的下跌，从机率上看，赢的概率要大的多。 你所说的，是下跌中的上涨吧，两个字，退出！因为在从总的趋势来看，是空头占优势，而这时做多，风险无疑会很大。我所说的仍然是趋势的问题，不涉及具体操作，但我希望你仔细研磨，相信会对你有用的。对于以上问题，我是这样理解的，一个上升或下跌的趋势形成以后，这个趋势会保持相当长的一段时间，在这个相当长的趋势内，有小波段的上涨，也不小波段的下跌，我们只做那个和趋势方向一致的那个波段，胜率会很高。 比如在上涨趋势里，1为小波段上涨，2为小波段下跌，3又为上涨，4为下跌，我们只做1和3。高手会在1进入，在2出来，在3进入，在4出来。如果你错过了1，那就耐心的等待3。这样你的操作用会象人们经常说的那样，是在顺势做，这样赚钱的机率很大。 谈到期货如何成功，我感觉有以下几个要素，第一，要有一个胜率超过70％的交易系统【股海藏经楼评注：交易是胜率、盈亏比、破产率三者合一的概率游戏，我们需要在这三者之间选择一个平衡点，获取概率优势，而不是仅仅依靠高胜率。本人的趋势跟踪系统胜率只有40%，但盈亏比可以达到2:1以上，综合下来仍然是能够获得长期稳定盈利。所以好的交易系统，胜率并不一定要非超过70%】；第二，要按交易系统固定的操作。有这两点，我看也就行了。大部分赔钱的人，都不会按固定的交易方法操作。也就是说，他的交易方法是不固定的，也就是说他的收益率是不固定的。 每个人只有固定了自己的交易方法，才能固定自己的收益率。（这句话也非常重要噢，这也是我的总结）。前提是这个交易方法是正确的，如果操作方法是正确的，就会出现这样的情况：按着正确的交易方法固定的操作，一段时间后获得了和交易方法一样的收益率。 |
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