|
网格交易，说白了，就是薅羊毛，赚取底仓每天波动的收益。之前小孬手工做网格交易，只要完成一对交易，每天赚饭钱是so easy，不过每天为了赚取这个饭钱也是牵肠挂肚的。为什么这样说呢？ 今天小孬测试的标的是场内T 0的H股ETF基金510900。小孬曾经介绍过用手工做恒生ETF159920网格交易的经验，参考文章（一厘钱做出年化20%收益--小孬的网格交易、史上最全场内基金攻略） H股ETF（510900）和恒生ETF（159920）做网格的特点有： （1）510900 H股ETF，159920 恒生ETF可以T 0交易，当天买入的份额当天就可以卖掉，一天可以无限次数成交。所以不需要持有底仓，可以有效的规避隔日的价格波动。 （2）基金交易是不收印花税的，基金交易的成本也比股票低。 （3）H股ETF跟踪的是恒生中国企业指数，恒生ETF跟踪的是恒生指数，都是香港的大盘指数。 但是手工薅羊毛需要解决两个问题: （1）成交时的结果我需要立刻知道。 （2）必须手工委托下一个对应的单子。目前很多券商的手机软件可以设置盯盘助手，所以基本上可以解决第一个问题（当然前提是网络正常）。但由于是上班族，不能说在接收到信息时随时随地就有机会拿出手机下个单。 自从小孬接触了量化交易工具后，这些问题迎刃而解，并且在策略上可以更灵活。小孬终于可以实现上上班，跟大家唠唠嗑，写写文章，旁边还有台电脑帮我蚂蚁搬家式赚取市场波动收益。这种感觉真是瞬间当上地主，还请了个终身的义务长工，有木有？说了那么多，孬粉们是不是该着急了，下面小孬就来和大家来详解这个神器是如何做网格的？ 进入到盯盘狗的界面后，点击新建交易任务，就会出弹出方框，需要填写股票代码，委托数量，基础价格，价差，价格上下限，仓位上下限等要素。以上填写完后，先后点击启动、启动自动监控，策略便开始执行。 如图上是小孬6月26日填写的数据，将基础价设定为1.184元，价差0.002元，每一格成交数量是15000份，价格的上、下限未设，仓位上限设置为100000份，下限为0。设置原理是仓位到100000份以上就不买了，差不多基金下跌1 %就会停止交易。 那么点击启动策略后，策略运行的原理是什么呢？ （1）系统会自动有两笔委托下单，1.186元的卖单和1.182元的买单，当1.182元的买单成交时，立刻触发出以1.182元为新的基础价上下一格的买卖委托，也就是1.184元的卖单和1.18元的买单。同时撤销原1.186元的卖单委托。 （2）如果行情下跌，当1.18元的买单成交时，理应触发以1.18元为新的基础价上下一格的买卖委托，也就是1.182元的卖单和1.178元的买单。直到多次买入后触发仓位上限。 （3）如果行情上涨，当1.184元的卖单成交时，理应触发以1.184元为新的基础价上下一格的买卖委托，也就是1.86元的卖单和1.182元的买单。直到多次卖出后触发仓位下限。 下图是小孬6月26日，启动策略后，H股ETF当天的成交记录 小孬将成交再通过网格的形式展示，完美的呈现整个波动成交过程。（红色代表买入成交，绿色代表卖出成交，未标注的会自动撤单）通过这种画格子的方式，可以很直观的看出成交的走势。截至中午收盘共成交7对以及买入2组，成交一对收益在25元左右。 小孬总结一下使用这个量化平台做网格交易的优势： 1、基础价格随着成交价格变动而变动，自动撤单，自动委托下单，真正解脱工作时间，实现机器盯盘。 2、通过价格、仓位的上下限设置，可以变通的适应不同走势的股票。如单边上涨，可以将仓位下限锁死，一定仓位以下不卖，防止仓位T空。如单边下跌，可以将仓位上限锁死，一定仓位以上不买，防止过度加仓。甚至可以通过上下限的设置实现开盘“先买后卖”或“先卖后买”的策略。 其实据小孬所知，机构和专业投资者早在几年前就已经使用类似的软件，而我们大多数散户们还处在小米加步枪的阶段。未来的投资再不单纯是人与人的博弈，坐在您对面的高手说不定就是一台高速运转的机器。所以，不跟上时代，早晚会被淘汰。今天小孬就大家安利到这里，篇幅有限，下次再跟大家介绍在具体网格交易的操作中，如何设置基础价格，每格委托数量，价格、仓位上下限等技巧。是不是好期待呢？ |
|
|
来自： luckyjohn97 > 《待分类1》
