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作者：troy1111
恍惚间，交易已过3年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升，终于跨入了盈利的大门。
发贴寥寥，惭愧。。。看着广大新人重复着自己昨天的路，真心的想帮他们少些弯路，少些时间，少些亏损。思前想后，决定做个专题，抛砖引玉，详细地描述下自己的交易理念和心得。
论坛卧虎藏龙，若有前辈看出我思想中的错误，望不吝赐教。更欢迎2年交易以上的老鸟多多探讨。
专题会逐步深入，大家顺着我的思路就行，码字很累，文笔很差。写得烂多担待。
一、系统的重要性
做了5年以上的老鸟都有体会，新手开始都靠感觉做，但亏疼了后发现感觉远不如系统来的稳定，感觉会无限放大人的弱点，而人性是我们难以控制的，只有用系统来规则。如果新手的你还在靠感觉交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！
交易系统是什么，是你自己交易理念的量化规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你交易经验的日趋增多，你的交易理念也必定呈螺旋式上升，当然个人悟性决定螺旋上升的周期。随着交易理念的变化和成熟，交易系统也会不断被修改甚至被完全推翻，这在早期的交易中是十分正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走得更远。
强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些规则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。
自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键在于你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本，每次我都认为已经无懈可击，但到了最后还是要改进，相信以后还会如此。
二、我最初的交易理念和系统构建
几年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看交易类书籍，走上了漫漫技术指标之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典评论，什么操盘三大阶段、围棋9段、象棋5段之类的，对号入座后发觉自己的方向偏了。前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后，通过不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂中，现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。
有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。有了客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。
我找不到答案。于是痛苦开始了。。。
当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）。最后的突破点还是回到系统这个点上来。
三、系统的分类和区别
当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩型，旗型，双底，双顶。。。当时的我非常痛苦，你告诉我双顶之下做空到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌，空单就是顺势；不破颈线再创新高，空单就是逆势。矛盾并痛苦着。。。一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。
所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2种市场状态使用对应的操作手法，再加上严格止损，盈利似乎在不远处向我招手了。这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑，转身走了。。。
我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够，只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书籍也是这样教导我们。但是，抱着怀疑的态度，2种手法我都做了大量的尝试。
四、我的交易系统的框架
当经过一段时间的交易，我慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法——低买高卖，成功率较高，但大多数都是小盈，指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，结果经常是止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。。。再加上时不时的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法——追涨杀跌，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损反复止损，来回的耳光相信大家一定有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死胡同。。。
当时我萌生了一个非常可怕的想法，发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平，如果不止损会不会有更好的结果？于是天字第一号原则动摇了。现在想想，要是当时不坚守止损原则，下场不言而喻。。。
大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符合自己的性格，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。
至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。
五、系统的优化和磨合
终于，我慢慢创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你，这是大错特错的。以上的所有步骤，包括基本的交易理念和交易构架的配备，我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了。。。
因为建立交易系统之后，接下来的工作就是搭建、磨合和优化。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有骨肉之类实质性的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还在于如何一步一步地往前走。
系统的搭建、磨合和优化的过程，是非常漫长和痛苦的。因为和一开始相比，你交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。在这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。。。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清自己如何突破此关，只知道当时自己痛苦并坚强着。。。
以上基本就是自己的心路历程了，写的比较简单。相信背后的东西大家自己都有体会。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的，螺旋式上升不会停止，因为我们的人生阅历和交易经验不会停止。。。
接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：对于趋势交易，如何面对70%的震荡！如果你是用趋势系统（如均线），如果你是3年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。因为我们的理念是一致的。
本人的系统是一根均线，单边操作手法。就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本回吐甚至还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操作。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是单边？这个问题我无解。还是那句话，我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！
趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少市场决定而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。
相信5年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法！
趋势交易三个要点：
1、在高一级时间周期出现转向信号之后，再在低一级时间周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级时间周期的趋势方向移动。
2、如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。
3、小周期入场后，要尽快且适当地将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。
以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！
我选取了上图中倒数第二个黑框来举例，它震荡时间最长，幅度最大，杀伤力最强。日期是3/23---4/29,下面是一小时图的K线（习惯看H4的也差不多，方法不变）。白图不太清楚，上黑的，可能要滚轮放大看。
此波大震荡之前是单边上升，这个没有怀疑，之后每个人的趋势系统可能产生不同的交易信号。我的系统是短期趋势系统，比较敏感，在这波震荡中产生了“空-多-空-多-空-多-空-多-空-多”一共10次转势信号（看日K比较明显）。只有最后一次多才真正有后面的单边上涨趋势，那中间的9次耳光怎么办？我们开始操作：
3/27-4/1,在日线上显示趋势转变的话，相信之前的单边多单已经平仓了。至于何时入空单，看H1图（或H4，各人系统不同而已）。若H1为上涨，则逆向过滤，直到H1上涨结束，转为下跌才入场空单（我的系统是右侧交易）。止损怎么设，按照自己的系统来。
空单入场就有盈利，那是运气好。H1/H4入场后，波段高点设损，行情展开后迅速下移至成本位，接下来的工作就要看上一级啦(日K)。日K的趋势逆转信号不出，空单不动（止损沿日K下移）。入场是用小周期，出场是大周期。为什么？想想，亏损时你只输几点，可是盈利的话却是几十点，是不同的数量级。
4/2-4/3，趋势转多，空单应该已碰止损（变止盈）出场。同样多单参考自己的小周期系统。基本同上。
4/6-4/8(前2天周末），趋势转空.前面的多单基本不赚钱，因为止损基本没有朝有利方向移动多少。空单小周期入场，如果行情震荡的话空单小周期入场可能还来不及移至成本价就直接止损，只要日线趋势仍为空继续在小周期入空单，移止损。
接下来的行情也差不多。值得一提的是4/14-4/17这4根小K线期间，一定要遵守舍弃在短周期操作的思维这句话，否则来回震荡挨耳光不可避免。
综合来说操作思路就是：
大周期判断趋势→小周期入场→移止损至成本→看大周期移动止损→止损变止盈→碰止盈→大周期趋势改变。
我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损＋尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”，不是么！
经过大家的讨论，觉得有些细节还是没有说清楚：
1、大周期判断趋势：入多单还是空单？
2、小周期入场：过滤小周期逆向波，右侧交易。
3、设止损：按照小周期图表设定止损。
4、止损移至成本价：小周期有“适当”盈利后再移。
5、入场工作结束：小周期关掉不看，回到大周期图表。
6、若碰止损，重复1－5。
7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动，按照大周期图表移动止盈。
8、碰止损（止赢），循环以上操作。。。
再结合之前我提到的三点，我想因该比较清晰了。此处再重复一遍。
1、在高一级时间周期出现转向信号之后，再在低一级时间周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
2、如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。
3、小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。
以上3点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！
趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，向上突破就觉得价格要翻倍，向下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能撑过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己奔跑），更要善输（小周期止损＋移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。
如何设定止损、保本和止盈？以下图为例。
图比较直观：假设EUR小周期做多（红点为右侧交易点），30点蓝线止损。
1、入场后直接打止损，最坏的情况没话说。
2、入场后浮动盈利30点+，盈利和止损1：1，可以考虑止损移至成本。
3、入场后下一个调整继续上升，可以考虑止损移至成本或新的低点。
想再强调的是：
1、无序的震荡可能会连续地把你止损出局，所以迅速移至成本非常地重要。
2、设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚，赔的少自然就多赚了。
总而言之，以小周期的止损，博大周期的止盈。趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。
选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）。
做外汇和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。
另外，设定多大的入场周期和出场周期，这也是一门技术活。因为胜率和赔率永远是一对矛盾体。比如日周期出场，H1/H4周期入场，这样的话就保证了赔率（盈亏比），同时胜率也在一个可以接受的范围之内（40%－50%左右）。但是如果仍用日周期出场，而用更小的周期比如5分钟入场的话，赔率是有了更高的保证，但是胜率会大大降低，可能只有10%甚至更低。
如何掌握交易中胜率和赔率之间的平衡是非常重要的，每个人的心理承受能力也不尽相同。掌握好自己交易的“度”是关键！
交易之路孤独而漫长，希望我们能并肩向前同行。
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