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在学习了如何制定自己的外汇交易计划，并确定自己是哪类外汇交易者后，是时候创建自己的交易系统了。 如何创建机械交易系统 机械交易系统是能够生成交易信号，供交易者进行交易的系统。 它们之所以被称为机械交易系统，是因为无论市场中发生什么情况，交易者都会根据其进行交易， 从理论上讲，这会消除交易中的所有偏见和情绪，因为无论情况如何，你都会遵循交易系统的规则。如果你在谷歌上搜索“外汇交易系统”，将会发现有很多人声称拥有“必杀”系统，只需花费几千美元就能够到手。 根据推测，这些系统每周可以产生几千个点的盈利，而且从未亏损。 他们将为你展示其完美系统的“业绩”，将会令你的眼球变成美元符号，你坐在那对自己说，“如果我给这家伙3000美元，我就可以赚钱了。另外，如果系统每周能够产生几千个点的盈利，那么我可以立即赚回这3000美元。” 慢点，在你将信用卡号码给他们，完成这次冲动购买之前，有些事你应该知道。 事实上，这些系统中有很多确实有效。问题在于，外汇交易者缺乏纪律，不能遵循系统的规则。 第二个事实是，不用为一个系统花费几千美元，实际上你可以投入时间创建自己的机械交易系统，将这笔钱省下来作为外汇交易资金。 第三个事实是，创建交易系统并不困难，困难的是遵循你在创建系统时设定的规则。 有很多文章在销售系统，但是我们没有看到任何系统教你如何创建自己的系统。 6个步骤设计你的交易系统 尽管创建一个系统不会花费太长时间，但对其进行测试就需要一些时间了。 因此要保持耐心，长期来看，优秀的外汇交易系统可能会让你实现高额盈利。 步骤1：时间框架 在创建交易系统时，你需要决定的第一件事是， 你是哪类交易者。 你是当日交易者，还是波段交易者？ 你是否愿意每日、每周、每月、甚至每年观察图表吗？你希望持有头寸多长时间？这将有助于确定你将使用什么时间框架进行交易。即使是你仍关注多个时间框架，但在寻找交易信号时，这将是你使用的主要时间框架。 步骤2：找到有助于识别新趋势的指标 因为我们的目标之一是尽早识别趋势，因此我们应该使用能够实现这一目标的指标。 移动均线是最受欢迎的指标之一，交易者可以用其识别趋势。 具体来说，他们将使用两个移动均线（一个快线、一个慢线），耐心等待，直到快线穿过慢线。 这是所谓的“移动均线交叉”系统的基础。 在其最简单的形式中，移动均线交叉是识别新趋势最快的方式，也是识别新趋势最简单的方式。 当然，外汇交易者识别趋势的方式还有很多，但是移动均线是最易用的方式之一。 步骤3：找到有助于确认趋势的指标 我们的系统的第二个目标是，能够避开锯齿波动，这意味着我们不应该跟随“虚假”趋势。 在这方面，我们的做法是，确保当我们看到新趋势的信号时，能够使用其他指标对其予以确认。 在确认趋势时，有很多优秀的指标，例如MACD、随机指标、相对强弱指数。 因为你对各种指标越来越熟悉，那么你将发现自己喜欢的指标，并且可以将其整合到你的系统中。 步骤4：确定风险 在创建你的外汇交易系统时，重要的是确定你在每笔交易上愿意承担的亏损。 愿意探讨亏损的人并不多，但是实际上，对于优秀的交易者，在考虑盈利之前，他们就考虑了潜在亏损。 你愿意承受的亏损金额将与其他人不同。你必须确定多大空间才够你的交易喘息，但是同时又不能在一笔交易上冒太大风险。 在本课程后面的内容中，你将了解到资金管理。在每笔交易中你应该冒多大风险，资金管理在这方面起着重大作用。 在考虑潜在盈利前，交易者应该考虑潜在亏损。 步骤5：确定入场点和离场点 一旦你确定了在每笔交易上愿意承担的亏损，那么下一步就是找到入场点和离场点，从而获取最大盈利。 入场点一些人愿意在所有指标匹配，并且发出优秀信号的时候就入场，即使烛线并未结束。但有些人会等到烛线结束之后再进场。 外汇交易者Pip Surfer认为，最佳方式是等待烛线结束后再进场。 在很多情况下，他处于烛线中间位置，所有指标都匹配，但是当烛线结束时却发现，交易与其预期完全相反！ 这其实只是交易风格的问题。一些人更为激进，你最终会发现自己是哪类交易者。 离场点对于离场点，你有几个不同的选择。 一种方式是跟踪止损，这意味着如果价格在有利于你的方向上移动“X”距离，那么你就将止损移动“X”距离。 另一种离场的方式是设定一个目标，当价格触及目标是离场。如何计算目标，这完全取决于你。例如，一些交易者选择支撑位和阻力位作为目标。 而有些人选择在每笔交易上设定相同点数的目标（固定风险）。 然而，你自己决定如何计算目标，只是要确保遵守目标。无论发生什么情况，永远不要提前离场。 坚持你的交易系统！ 步骤6：写下你的系统规则并遵循它！ 在创建交易系统时，这是最重要的一步。你必须写下你的交易系统规则并一直遵循。 纪律是交易者必须具备的最重要的性格，因此你必须一直记得坚持自己的系统！ 如果你不坚持规则，那么没有系统有效，因此要记住严守纪律。 你是否注意到，我说的是要一直坚持规则？ 如何测试外汇交易系统 测试系统最快的方式是，找到一个图表软件包，让你可以回到过去，并能够每次将图表向前移动一根烛线。 当你将图表向前移动一根烛线时，你可以遵循交易系统规则，相应地进行交易。 对交易业绩进行记录，一定要对自己诚实！ 记录盈、亏、平均盈利、平均亏损。如果你对结果感到满意，那么你可以进入测试的下个阶段：在模拟账户上进行实时交易。 在模拟账户上利用新系统进行实时交易，至少要两个月。 这将让你感受到，在市场移动时，如何利用自己的系统进行交易。相信我，与回溯测试相比，进行实时交易是完全不同的。 如果你仍取得了良好业绩，那么就可以真实账户上利用系统进行实时交易。 这时，你会感觉到对自己的外汇交易系统非常自信，在交易时也非常坚定，毫不犹豫。 三步创建你的交易系统 现在，你已经了解了技术分析的基础，那么让我们将所有信息整合，创建一个简单的交易系统。 当你创建自己的外汇交易系统时，这会让你知道自己在寻求什么。 这个系统是移动均线交叉系统，利用移动均线确定是做多还是做空。还有更多技术指标被用于在入场前确认做多还是做空。 你将学会使用这些技术指标来确定非常明确的入场和离场水平 创建交易系统的3个简单步骤： 1、确定时间框架 2、确定入场触发器 3、确定离场触发器 交易设定 在日线图上进行交易（波段交易） 应用于收盘价的5日简单移动均线 应用于收盘价的10日简单移动均线 随机指标（14、3、3） 相对强弱指数（9） 交易规则 入场规则 在满足下列条件时做多： 5日简单移动均线向上穿过10日简单移动均线，并且两个随机指标线都向上（如果随机指标线已经处于超买区域时，不要进场） 相对强弱指数大于50 在满足下列条件时做空： 5日简单移动均线向下穿过10日简单移动均线，并且两个随机指标线都向下（如果随机指标线已经处于超卖区域时，不要进场） 相对强弱指数小于50 离场规则 当5日简单移动均线在与你预期相反的方向穿过10日均线，或者相对强弱指数回归50时 当交易触及100个点的止损时 如果日线图对你来说移动太慢，可以尝试不同的时间框架。 记住，时间框架越低，虚假信号交易的可能性越高。这些交易满足入场规则，但是最终却会让你止损离场。记住：只有被遵循的交易系统才有效！ 你需要严守纪律，遵循规则！ 好了，让我们看看一些图表， “超级简单”的交易系统 如你所见，我们已经拥有了一个优秀的外汇交易系统所需的所有组成部分。 首先，我们已经确定了这是一个波段交易系统，并将在日线图上进行交易。 接下来，我们使用简单移动均线来尽可能早的识别趋势。 随机指标帮助我们确定，移动均线交叉后，是否还适合进场，还帮助我们避开超买和超卖区域。相对强弱指数是一个额外的确认工具，帮助我们确认趋势的强度。 在确定了我们的交易设定后，我们确定每笔交易的风险。在这个系统中，我们在每笔交易上愿意承担100个点的风险。 通常来说，时间框架越高，你愿意承担的风险越大，因为相对于较低时间框架，在较高时间框架上获得的盈利将更大。 接下来，我们确定了入场和离场规则。这时，我们将开始测试阶段，从手动回溯测试开始。 交易例子：买入欧元美元 这里有一个做多交易设定的例子： 如果我们进行回溯，观察这个图表，将会看到根据我们的系统规则，这是个做多的良好时机。 为了进行回溯测试，你需要写下自己愿意在什么水平入场、你的止损点和退场策略。 之后，你每次将图表移动一根烛线，查看交易是如何展开的。 在这个例子中，你实现了不错的盈利！在这笔交易后，你可以购物来犒劳自己。 你可以看到，当移动均线在相反的方向交叉时，对于我们来说是离场的好时机。当然，并非所有交易都如此吸引人。一些交易看起来差强人意，但是你应该一直记得，严守纪律，坚持交易系统的规则。 这里有一个空单入场的例子。 我们可以看到，标准已经满足：移动均线交叉，随机指标显示向下势头，并且未处于超卖区域，相对强弱指数不到50。 这时，我们可以空单入场。 现在，我们记录了入场价位、止损点、退场策略，之后每次将图表向前移动一根烛线，看看会发生什么。 事实证明，这一趋势是相当强劲的，货币对下跌近800个点，之后才形成另一次交叉！ 非常简单吧？ 我们知道，你可能认为这个系统太过简单，无利可图。在交易领域，你经常会看到一个缩写：KISS。 代表：保持简单！（Keep It Simple Stupid） 这意味着，外汇交易系统无需复杂。 你无需在图表上添加无数的指标，实际上太过复杂会让你头痛。 最重要的是纪律。这一点再怎么强调都不为过。 你必须一直坚持自己的交易系统规则！ 如果你应对自己的外汇交易系统进行了回溯测试，并且在模拟账户上进行实时交易至少2个月。 那么你会感觉到，只要你遵守规则，就会实现长期盈利。 相信你的系统，相信你自己！ 结论 有很多系统都非常有效，但是很多外汇交易者缺乏纪律，不遵循规则，因此最终亏损。 你的机械交易系统应实现两个目标： 1、能够尽早识别趋势 2、能够找到避开锯齿波动的方式（确认趋势） 如果系统是盈利的，那么至少要在模拟账户上利用你的外汇交易系统进行实时交易2个月。 这将帮助你了解当市场移动时，如何进行系统交易。与手动回溯测试相比，实时交易有很大不同。 一旦你在模拟账户上进行了至少2个月的系统交易，并且能够盈利，那么你可以准备利用真实资金进行系统交易。 然而，你必须一直记得遵循规则，无论发生什么！
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