|
问：您曾说过“做期货，时机的把握很重要，空仓的耐力很重要，做期货，不做过滤一定会死”，为什么这么说？ 答：因为我自己“死”过。股指期货刚上市的时候，我赚的很顺，后来进入震荡期，市场的节奏已变，而我的体系未变。我当时有一套系统是半程序化交易，就是按照指标，结合MACD，不过滤，始终跟随市场的一套体系。我发现当市场节奏变掉的时候，如果它的波动率开始降低，在某一个区间反复震荡，用这种方法去做，一定会“死”，我所谓的“死”就是我在这个阶段的回撤非常大，而不是真的死掉。那一段回撤之后，老师告诉我，必须要过滤，你不过滤的话，虽然你做的是周期级别，这些东西控制得很严格，但是你不过滤的话，你就控制不住你的频率，频率控制不住，你在某一个时间段内的资金回撤就控制不住，所以必须要控制频率，否则不管之前你赚了多少的钱，在不顺利的交易期就会被打回原形。因为行情不止两种，除了上涨和下跌，还有形态，形态之中是随机的，形态之中所有的阳线阴线，大阳线、大阴线，都是以随机为主。真正理解了老师跟我说的这些之后，我豁然开朗，在我肉眼能看出来的形态之内绝不交易，等待形态突破之后我再交易，青泽老师以前也说过只做形态外的行情。我的老师用的是布林线和横线斜线的过滤，我现在是用肉眼扫一眼就看出形态然后过滤，还不具备这种能力的时候，我就老老实实地划线。我现在也告诫自己和自己的团队，价格在这个区间之内，所有的K线跟我无关，我就眼不见心不烦，这样就不会亏损。我身边也有朋友做程序化交易，也是顺的时候上去很快，不过滤，程序化日内股指系统，一旦行情不顺，只要三个月就足以被消灭，净值可以从1.6回到0.8。对交易的频率我现在要求非常高，频率低你的胜率反而高，频率高说明你是被动地被牵着鼻子在走，而不是有效地控制自己，因为有效地控制自己就控制了损失，战胜自己也就是战胜了市场。如果你完全机械化，不加主观，不加形态过滤，跟随一套固定的体系来回操作，那么一个品种一段行情就可以把你消灭，我身边有无数的例子证明了这点。所以我认为做期货待机非常重要，待机是最考验一个人的功力的，一个人能待机多长时间，说明他就能抓多大的行情，像傅海棠，做棉花和大蒜，他待机了很长时间，当然他基本面研究比我们都厉害。我们做技术的人确定自己要做周线级别的势，当周线在震荡，而不在突破的时候，你就不出手。你要清楚你要赚什么样的钱，不然你在市场面前一定是败军之将。我和我的团队都在刻意地修炼空仓的耐力，期货没行情就小仓位玩一下股票，股票没有杠杆，沿用期货的方法做，照样逮得到行情。不做期货不会亏损不会“死”，但乱作期货一定会“死”，我们还有其他的收入来源，不一定非得在自己的账户里赚钱。我是以年为单位看赚不赚钱的，不是以天或者月为单位，如果我必须在期货中赚钱养家糊口，那我肯定做不好期货，因为有压力，市场没机会而你却要赚钱，那你肯定会是一个失败者。我觉得首先思维要顺势，而不是操作的顺势，我能做到空仓就是因为我做到了思维的顺势。我告诉自己市场不是天天有机会，时时有机会，我必须要等，可能一年等到两次或者四到五次的操作机会，等我把今年的钱赚足了，接下来我就做跟交易无关的事情，我就可以做自己喜欢的事，做我们的公司，做我们的平台，做我们的教育，我很喜欢现在的生活状态，虽然开始的时候比较忙。我觉得空仓的时候恰恰是考验我的时候，因为我说空仓，自己真的做到了空仓，我的学生都能看到。我也是真的在文华震荡期的时候说不做单就是不做单，像PTA第一个突破，我是按照严格的标准去逮到它。前段时间橡胶在区间里出现一个涨停板，我都把它过滤掉。区间大阳线，大阴线我都不做，简单的肉眼两条线就把它过滤掉，没有突破区间，我价格再放宽2%，这个大阳线根本不是什么信号。如果我自己不过滤，不空仓，随便一根市场的大阳线或者大阴线就把我骗进去了，这样说到做不到等于零。 问、您一笔单子持仓的时间一般会达到多长？空仓的时间一般会达到多长？在空仓期，您会不会忍不住想要做点单子，会不会受到行情的诱惑？ 答：持仓时间完全没有主观，看市场给我多大的机会，它能带我上天堂，我就上天堂，它不让我赚钱，我就亏钱出来，我毫无怨言地承认亏损，期货、股票都一样。我是鉴于中长线趋势的标准去做单，我希望它能走出趋势，最好能给我2个月、3个月，甚至5个月、半年的行情，那说明我赚得足够多，当市场不配合的时候，我可能第二天就会止损，可能我单子做进去就被止损，不过不要紧，因为我之前已经界定了多少的损失，我能够承受自己的损失。空仓的时间也是看市场的状态，我最长空仓过4个月。2012年PTA，我足足等了半年，因为高低点都没有突破，我是在12月份做的PTA，那一波行情年底是我利润的大头，因为它是整个多头板块的龙头，也就是我所说的战略性的品种，等了半年，我做到了。对品种的空仓，最长的就是这个PTA，一般情况下，两三个月很普遍。空仓时间就是看震荡的时间有多长，像白银，前期一个点，两根大阳线，两个涨停板那里我差不多等了两个月，当然这次白银也做了，第三次划过来，我看像周线级别的信号，我也做进去了，前面赚了两百多点，这一次进去量比较少，因为自己没有精力。在空仓期我不会忍不住想要做单子，我做单子，团队里一定有人会骂我，而且也违背了自己的规则，无法面对自己的学生，所以不到我的标准，我绝不做单，这是我对自己的要求。行情的诱惑，有时在我意料之外，有时有些品种我没看到，上半年甲醇有个V型，有人赚了很多钱，但我一点都没做。还有一些小的品种，期货包括股票我们都会放过行情，放过行情只能说它不是你的菜，它不应该出现在你的交易体系中，只欣赏就好，我会心平气和，因为我只做我做得到的，市场上有句话，你不是最好，比你好的有很多，所以我们一定要正视自己，可以在心灵上这样安慰自己，做不到就说明不是我的菜。  问、您还认为“市场并不复杂，只是人心复杂”，请问人心的复杂一般复杂在哪里？我们应如何从复杂走向简单？ 答：市场并不复杂，市场就是三种趋势是，上涨、下跌和震荡，只是人心复杂，因为人心会对市场的走势产生N种的考虑，各种各样的预测，我们的分析师，事后诸葛亮，在电视上讲，今天为什么涨，今天为什么跌，只要市场涨或跌，总有一大堆的理由告诉你为什么涨或为什么跌，人心就复杂，总是找理由，找原因，但却都是往外去找，没有往内去找。市场并不复杂，从博弈论角度看，我们做交易就像围棋选手、体育选手、拳击选手，我们只需要下意识地应对，只要记得应对二字，市场其实就很简单，根本不复杂，市场涨我就买，它还在涨，我就持有，它震荡我就不做，它在下跌我就回避，或者我就做空，如果心里就只是应对，你手里的头寸如何处理，就不会复杂了。但人总是往外部去找原因，为什么品种会涨，为什么品种会跌，为什么这个品种在这里消灭很多人，这些不是因为市场复杂，它只是在走它特定的形态或者趋势，它必须要经过春夏秋冬整体的过程，而我们不停地在猜，是不是秋天，是不是冬天，或者说春天播种的时机是否来了，所以说人心复杂，而市场本身是简单。 |
|
|
