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请教一下:固定效应模型的组间系数差异检验。以及我目前的思路 谢谢!

 萌糍粑 2018-12-08
连老师,您好!我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做?

           xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe
                  est store A
           xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe
                  est store B
           我希望检验一下模型A和B中,x1的系数是否存在显著差异。

    目前的情况:
           1、我知道在Pool ols时可以用 suest 命令,但是在固定效应模型下这个命令失效。
           2、不想通过估计xtreg y  x1Xgroup  group x2 x3 ,r fe  这种交互项的方式来解决。
           3、我觉得借鉴Cleary(1999,JF)的Bootstrap法是可以解决,但毕竟不是广泛认可,且这个方法太费时间。
           4、我看了Chow test的F统计量,感觉实质上是比较两个模型是RSS是否有显著差异,好像并不是检验x1的组间系数差异。

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