看大做小周期共振法，是否就是看相邻两个周期共振，按较短周期找进场点？

大小周期共振式交易法，我说过，仅是过滤而已。

比如，你在15分钟周期上交易，一段行情，你可能交易了100次。这个时候，你又参考了一个30分钟周期。比如，30分钟周期在XX日均线之上时，并且满足XX条件时，仅做多。

那么你交易的信号可能就变成了50次了。

假如你用的是一小时周期过滤呢？你可能交易次数就变成了30次了，那么你用日线呢？你的交易次数可能就变成了10次。

你利用不同的周期进行组合，其本质就在于，你过滤的强弱程度而已。

越大的周期，条件越难满足，你过滤掉的信号就越多。

但是，你过滤掉的信号，是15分钟上你交易方法中，盈利的信号，还是亏损的信号？你是无法知道的。所以，你只不过是降低了频率而已。

我随便写了一个模型如下图：

先加载到1小时上，不用日线过滤，测试结果如下。

然后，我们给这个策略添加一个日线级别的均线过滤。均线多头排列只做多，均线空头排列只做空。然后再测试一遍同样的螺纹钢一小时走势。

结果如下图：

看到了么？不过滤的盈利更多，过滤的盈利反而少了。但是，前者的交易次数多，后者的交易次数少。

盈利多，可能是因为交易次数的多。

所以，本质上而言，多周期并没有提高盈利能力，只是过滤了而已。

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