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感冒好了很久，前面欠下的这篇文章，得赶紧补上。宗师推荐的书还在路上，所以这篇量化，只是我个人的一些粗浅感受，没有严格的定义，没有严密的论证，纯粹闲聊性质，大家不必当真。 最早接触量化模型和程序化交易，是在做期货期间。那时候每逢商品大牛或者大熊市，圈子里都会有几个期货商职员，私下伙同几位程序员，开始做量化模型自动交易。运气好能及时收手的，每人赚辆车是有的；运气不好加上执拗性格的，奔驰变自行车也是常事。当然自动化交易长期盈利的也有，但据我主观调查，能够长期盈利的，在做量化自动交易之前，也是长期盈利的。所以，当时就总结出了结论一：一般意义上的量化，其实只是个表现形式，它是操作者认识与方法的体现，是替操作者把定性以后的事物进行定量，但并不能改变操作者的水平，量不量化和盈利无关。 17年跟随宗师公号学习JQB，使用宗师无私分享的rps相对强弱神器以后，才算真正实践了一把量化。具体我在打磨锋利的刀尖——自动选股这篇文章中已经详细说明，这里就不再赘述。通过一年多的高强度使用，我总结出了结论二：量化可以大大提高工作效率，但效率的提升程度和对事物的认识深度正相关。 关于这两个结论，我就不展开了，反正能明白的应该看完就明白了。我就详细说说那些实际使用的可以量化的要素吧。 投资交易中给定性的条件定量，其实类似于现在流行的数学建模，用数字来描述定性了的条件。那么我们整个投资交易过程中，凡是做选择时使用的条件，理论上都可以定量。下面罗列的清单，是我在通达信软件中使用或者可能会使用的条件，抛砖引玉，启发大家思路。 1、基本面条件： 流通市值、流通股份数； 动态市盈率、即时市净率； 基金持股比率、北上资金持股金额； 机构持股比率； 2、技术面条件： N日内M日RPS相对强弱比率； N日内股价创M日新高； N日换手率数值； MA均线数值； 各种精通可用指标的最好用参数值； 3、技术图形描述条件： N日递减缩量； N日低成交量； N日涨跌幅度递减； N日窄幅波动； 超过M日均量N%比率的放量； 比率N%的涨幅； N日依托M日均线； 回踩M日均线； M日均线背离失败； 当日缺口比例； N日未补缺口； 以上这些都是单一条件。根据所理解的当下市场环境，组合这些条件，就可以准确的描述出合适的标的类型。我在打磨锋利的刀尖——自动选股文章中，说过下面这段话： 数学建模，就好像量体裁衣，只有尺寸多而细，成衣才能更贴身。 下面来举几个应用例子： 1、在文章初阳 0105中，我随手截过一张图，并且在图后留了个作业，看看有没有人可以根据个股倒推出筛选条件。后来有过一些学友反馈，比如说口袋支点之类的，但都不完全符合。我只能说原理来自于口袋支点，但要素设置完全不同。《欧奈尔信徒2》统计过，即使在20世纪九十年代美股那种抛物线行情下，口袋支点的成功率也就50%。所以，口袋支点被广泛应用，不在于其简单的一个超过阴线量的条件，而在于对所处形态的判断，那才是关键点。（关于口袋支点，可以看我文章陶粉入门与进阶手册< 实战 >）在1月4日附近的几个交易日是什么状态？我那篇文章有过描述，在那种情况下，如果产生个股行情，会是一个什么样的表现？如果你能想到这两点，这就可以建模，并且用上述所罗列单个条件组合成通达信“综合选股”，完成筛选。而且，那个组合条件最佳适用状态，就在1月4日前后那几天，过了就会失去焦点，产生大量冗余标的降低效率。 2、宗师的那篇《什么股处于牛市》的文章中，对牛股列了好多个条件。其中有些条件是没法实现的，比如“骗子全家 to die”。但有些条件是很容易实现的，比如：6个月内月线反转；接近一年新高（宅心仁厚的宗师还特意附加了个公式）；要找好的买点；要有强劲基本面配合；要有板块效应等等。板块效应的话，只要结果列表中点下细分行业顺序排列就一清二楚，而其他的条件，基本都是现成的公式，唯一考验功力的就是对于好的买点的描述。这又印证了前文提到的结论一。 3、现在是年报预告密集期，从现在到4月年报期之间，都会有好多的业绩类消息刺激个股。那做超预期的个股，需要怎样的自动筛选？首先，任何的超预期，都必须市场验证。预告数据比对，研究员以为或者你我以为都没用。其次，现在市场不缺钱，缺确定性。看看居高不下的那些强逻辑个股就知道。最后，所谓“跌时重质”。当下市场环境下，公司的好与坏，都已经被市场用放大镜研究了好多遍了。所以，现在的个股超预期，市场都会用很强烈的表现来给描上重彩。那么，条件就好选了。抢筹要量吗？要涨幅吗？甚至要缺口吗？A股市场的特点，超预期预报前，都有偷跑者，那图形又会有啥特点？把这些条件的公式，都加入“综合选股”，大功告成。 “形势比人强，跟随市场变！”操作模式如此，买卖点选择如此，自动选股更是如此。如果说认识市场运行本质是“道”，适应当下市场的操作模式是“术”，那么，用以实现模式的选股工具就是“器”。用不好“器”，也许可能还是因为道术不精吧。 看完这篇文章可能会有好多向我要公式的，我先提前做个说明，我不写公式。几乎我所有的单一条件公式，都是来自于勤奋学友：青岛小潘度假公寓。我如果想到或者要用到哪个条件，就把情况描述给他，一般也就几分钟，公式就会发过来。所以，如果说这把“屠牛宝刀”够锋利，铸剑师就是青岛小潘。再次感叹下：有陶粉这个勤奋向上的团体真好！！ 聊完量化，顺便说几句市场。所谓“春江水暖鸭先知”。只要坚持长期复盘的，市场的冷暖变化，肯定逃不出我们的“法眼”。来看当前市场几个明显变化：1、反转股越来越多；2、涨幅有了持续性；3、细分行业指数跨过10周线比比皆是；4、跨过年线的行业指数已经三个；5、业绩预增的好股票又开始摆脱大盘引力了。“熟悉的配方，熟悉的味道！”驾轻就熟的JQB操作环境又回归了。如果说前段时间还有借口说“环境不适合”而作壁上观，那现在，没有借口了吧？卷起袖子加油干吧！！ 发送消息“金刚专栏”，系统会自动推送专栏给您。 如您觉得公号有益，不妨动动手指转发。 |
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