quantek: 指数相关性分析

“最直观的指数相关性分布图”虽然比常见的相关性热力图直观得多，但依然有很多朋友反映看不太懂。同时，将多维的指数相关性数据映射成二维相关性分布图时，会不可避免地引入误差，这些误差给大家带来不少困惑。

为了解决这些问题，这两天我加了几行代码，可以基于设定的相关性门限值，将指数自动分类为相互低相关的几组指数，希望这个分组数据能够帮到大家。

如果认为两只指数的相关性，那么可以将指数自动分类为：

2014-01-02 to 2019-02-01

相关性门限=0.50

国债ETF 

黄金ETF 

300ETF ( 50ETF/0.91 500ETF/0.82 创业板/0.68 中证1000/0.72 消费ETF/0.77 医药ETF/0.68 国证证券/0.82 军工指数/0.68 兴全可转债/0.81 恒生ETF/0.59 H股ETF/0.66)

标普500 ( 纳指100/0.92 标普油气/0.56 标普科技/0.92 标普生物科技/0.60 标普可选消费/0.91 中概互联/0.56)

*300ETF ( 50ETF/0.91 ）表示50ETF和300ETF的相关性为0.91，相关性大于门限值，二者强相关，划分为同一组。

如果认为两只指数的相关性，那么可以将指数自动分类为：

2014-01-02 to 2019-02-01

相关性门限=0.66

国债ETF 

黄金ETF 

300ETF ( 50ETF/0.91 500ETF/0.82 创业板/0.68 中证1000/0.72 消费ETF/0.77 医药ETF/0.68 国证证券/0.82 军工指数/0.68 兴全可转债/0.81 H股ETF/0.66)

恒生ETF

标普500 ( 纳指100/0.92 标普科技/0.92 标普可选消费/0.91)

标普油气

标普生物科技

中概互联

如果认为两只指数的相关性，那么可以将指数自动分类为：

2014-01-02 to 2019-02-01

相关性门限=0.75

国债ETF 

黄金ETF 

300ETF ( 50ETF/0.91 500ETF/0.82 消费ETF/0.77 国证证券/0.82 兴全可转债/0.81)

创业板 ( 中证1000/0.91 军工指数/0.78)

医药ETF 

恒生ETF ( H股ETF/0.87)

标普500 ( 纳指100/0.92 标普科技/0.92 标普可选消费/0.91)

标普油气 

标普生物科技 

中概互联