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在外汇的江湖里，EA量化交易系统的横空出世，使得强者愈强，市场的两极分化更加严重；而在EA的王国里，马丁无疑是第一大功臣，为量化交易打下的江山立了不少汗马功劳。 马丁策略，之所以在EA兴起之初如病毒式蔓延，即便是现在仍有大批的拥趸为之疯狂，并非是因为它完美到了无懈可击的地步，而是因为它足够简单，简单到你不需要多少行代码就能搞出一套金字塔建仓系统。 不高的门槛，吸引了大批稍微懂一些操盘技术，有一些交易经验的选手，借助程序的自动化交易功能，享受到了量化时代的擦边球红利和优越感。于是乎，马丁EA顺风扬帆，借助尝到甜头的这波人的造势，在业内快速蔓延，逐渐发展成一种逻辑最简单，应用却最广泛的外汇量化交易程序。 当然了，也有不少用了马丁EA依旧在阳沟里翻船的朋友，只是家丑一般不愿外扬，这在一定程度上也为马丁的普及打了一手助攻。 一、什么是马丁EA？所谓马丁EA，指的是一种资金管理的方式，其基本原理是基于金字塔式的加仓策略：在订单被套的时候，不断同方向进行间隔加仓，以摊薄成本，然后只要行情出现回撤，便可将被套的一系列订单逐一解套。 实际上这种讨巧的交易手法源自于十八世纪的法国赌场，在被引入到金融投机领域之后，百余年经久不衰，最大的原因是其交易的理念刚好切中了人性的弱点：侥幸，即失败后一把翻盘念想。 所以，马丁策略就好比带刺儿的玫瑰，魅力与风险平分秋色。 二、马丁EA的优劣对马丁的死忠粉来讲，其优势可谓如数家珍，比如，逻辑简单通俗，代码容易门槛低，回撤可事先计算等等。 金融市场上的二八理论在两个地方体现的可谓淋漓尽致，一种是前段时间小书生的文章中跟朋友们说的收益“二八定律”，并且随着量化交易的加入使得强者恒强，弱者更弱，进一步加固了市场的这种金字塔结构。 另一种便是市场的行情走势。行情的方向分为三种：上涨、下跌和横向，其中上涨和下跌统称为单边，横向则是我们常说的震荡。所谓，震荡常有而单边难求，市场大部分时间内都是在既定的区间范围震荡博弈，单边则是在长时间的蓄势之后才会爆发。一般来讲，单边和震荡的时间比大致在1:4的水平，属于完美的二八分配。 而马丁，由于其是反方向加仓，靠摊薄成本后回撤盈利。故，对绝大多数的马丁EA交易系统来讲，单边和震荡可谓是一边地狱一边天堂（当然，对于一些高手而言，马丁策略运用得当，在单边行情中一样能玩得很溜，本文只讨论普遍现象）。所以也就出现了一种普遍的现象：同一个EA系统，有的人如入逍遥之境，玩得风生水起；有的人则犹入荆棘之地，走得步履维艰。 正因如此，对那些不屑与马丁为伍的朋友而言，其缺点也非常明显，诸如本金量大、忌讳单边、突发风险不可控等等。总之，马丁EA系统的拥趸和反对者就好比香菜的爱好者和厌恶者一般，互相骂着对方傻B，互相嗤之以鼻。这是世仇，没有化解之道。 三、马丁EA的风控策略很显然，马丁并不非一个完美到无懈可击的交易系统，在使用的时候必须得顺着系统的脾性来，否则一旦入坑被闷杀也是分分钟钟的事情。多年的经验告诉小书生，但凡那些利用马丁策略赚钱的朋友，或多或少都有一些共同点。 1、资金管理有度 并非是像有些朋友宣扬的那般，马丁必须要雄厚的资金才能玩得转。在操盘手的交易字典里，账户的盈利水平不是靠本金决定的，而是需要一整套的资金管理、风控系统。 比如1万美金的账户，仓位控制在10% VS 10万美金的账户，仓位8%，只要马丁分仓合理，两者并没有什么太大的差别。那些个说马丁系统对小资金不友好，扛不起风险的朋友，往往是因为忽略了主动性风控的重要性，只知进攻，却没有给自己留一条退兵之路，一旦单边来临，有多大的资金能和市场对抗？ 在马丁策略的资金管理体系中，最难当属加仓的间距和加仓的倍数配比，参数设置的优劣不但决定着你的资金能否合理利用，更为重要的是体现出来的风险曲线形态。尤其是对一些优质的马丁策略而言，动态加仓距离和动态配比的仓位，是整套系统设计逻辑的核心，也是体现设计人员功底所在。核心逻辑所展现出来的不同风险曲线，代表着不同的收益和回撤水平。 所谓，只有攻伐有度，方能进退自如，便是这个道理。 2、人机相辅相成 前段时间小书生已多次谈到过，现阶段的量化EA程序和AI人工智能有着天壤之别。EA程序只是将交易员的操盘系统程序化，其目的是为了利用程序的速度和时间优势，同时也可以规避交易员操盘时的人性弱点。人和程序，相辅相成，取长补短，达到在控制风险的基础上最大化交易利润。 对马丁EA策略而言，这个梗也是尤为重要。前文也已经说过，马丁这种金字塔式的建仓方法，对行情是非常挑剔的。若找准了震荡的空间，马丁EA则可以通杀四方，立于不败之地；但若行情判断失误，踏入了单边的领地，马丁的金字塔加仓无疑就是交易账户的催命符，分分钟将你拖向无底深渊。所以，在马丁的小江湖里，两极分化的现象非常严重。 因而稳定的马丁需要人工从两个方面着手协助：甄别行情类型&调整程序参数。甄别行情类型是为了让程序安全奔跑于震荡区间，避开单边和市场突发性事件；调整程序参数则是细化到加仓的时间间隔、仓位倍数、总仓大小以及开仓条件等。 3、严格风控线 马丁的稳定源自于特定震荡区间内的金字塔建仓方式，同时风险也由此相应而生。单边或者突发事件一旦到来，程序基本就成了叛徒，倒戈相向。所以，但凡操作稳定的马丁必有严格的风控线，爆仓或者短时间大亏的事件基本上不会发生。 马丁EA只是一套工具，而成败的关键则在于使用的人。就好比金箍棒，在猴子手里是一件神兵利器，交给了你，搞不好会把自己弄死。一样的道理！ |
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