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股魔中学习到的一点技术知识 作者：Jia偉|Will 股票魔法师在4月17日清仓了大部分股票，只保留了少量股票。 在4月24日的twitter中他揭示了部分原因。 The NASDAQ 100 is at all-time highs and well above its 200-day, but less than 50% of NASDAQ stocks are above their own 200-day lines. Our models remain bullish, however sentiment is getting to levels that suggest a pullback is becoming more and more likely as the rally extends.  翻译如下：NASDAQ 100达到了历史新高，远远高于200日线，但是不足50%的NASDAQ股票位于200日线之上。我们的模型依旧是显示牛市，但是情绪已经达到了一定程度，表明随着股价上涨回调已经不可避免。 在股魔发的这张图中我们可以发现，股魔的判断标准之一就是NAA200R和NASDAQ100出现了背离的现象，NAA200R是一个技术指标，指的是NASDAQ市场中收盘价位于200日线之上的比例，可以从该图的上半部分看出，目前NAA200R是没有创下新高的，而该图的下半部分是QQQ，即NASDAQ100ETF（代表的是NASDAQ的100只权重股指数ETF，类似于我们的创50ETF）已经创下了新高。 这个背离现象的背后意味着什么呢？很明显，指数不断拉升，然而200日线之上的股票却没有增加，反而有减少的趋势，说明了多头主力是在通过拉升权重股掩护大量的小盘股出货。这不就是类似于A股牛市的末端，银行等权重上涨导致指数上涨，出现赚指数不赚钱的情况。 这个可以如何应用到A股上面呢？如何逃顶。由于A股的大小牛市的末端，大部分股票都是远远高于200日这根长期均线了，所以美股的这个思路不适合A股的逃顶。所以我用更加敏锐一点的20日均线试一试，利用通达信软件计算出20日均线以上的股票在上市半年以上的股票当中的所占的比例（上市半年的股票，股价跟大盘指数的关系比较稳定，类似于RPS也用上市一年以上的股票）。 1、2007年的大牛市顶点，很明显可以看出来指数不断走牛，但是绿线（20日均线以上的股票的比例）不断减少，呈现背离。  2.2009年的小牛市顶点，双顶结构，可以看出来指数创新高以后，绿线没有创新高。  3、15年牛市时的指数形态，指数在2次不断上冲过程中，绿线均出现了背离的形态。  4、15年底的上证指数反弹，双顶形态，指数新高，但是绿线没有新高，同时macd背离。  5、18年初见顶的上证指数，指数和macd没有背离，但是绿线在指数新高的过程中产生了背离，新高位置的绿线高点明显低于之前的高点。  6、这是最近一轮上涨的上证指数，创新高的过程中绿线逐渐走低，产生明显的背离。  综上所述，股价位于20日线以上股票的比例可以在一定程度上作为指数见顶的参考标准。 如何设置该指标？ 第一步，建立第一个技术指标DY20MA，用于筛选判断个股是否大于20MA，大于20ma返回1，小于20ma返回0。 CTRL+F技术指标公式其他类型新建命名为DY20MA无脑输入以下代码 A1:IF(C>MA(C,20),1,0);  第二步，建立“上市半年以上”的自选板块，为了避免新股股价与大盘相关性较低的情况。 ctrl+F条件选股公式其他类型新建命名为“上市半年以上”无脑输入以下代码 BARSCOUNT(C)>120; 然后，Ctrl+T选股条件：上市半年以上选股范围：沪深A股选股入板块新建板块，命名为“上市半年以上”。   第三步，建立第二个技术指标DY20BL，用于计算“上市半年以上”内的“收盘价位于20MA以上的股票比例”。 CTRL+F技术指标公式其他类型新建命名为DY20BL无脑输入以下代码 DY:=INSUM('上市半年以上', 'DY20MA',1,0); ALL:=BLOCKSETNUM('上市半年以上'); DYB:DY*100/ALL,LINETHICK2,COLORGREEN;  注意事项：该指标的时间对计算机配置要求较高，容易让通达信软件崩溃，操作时要在收盘后进行，同时减少操作的频率和速度，让计算机多缓一缓。如果要在日k或者周k之间切换的时候，最好先将DY20BL指标关闭后再进行切换。 本文作者Jia偉|Will，大象编辑于吴江！ |
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