什么是穿透式监管，需要投资者做什么？

一、背景

详细背景可以参考证监会《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》及期货市场监控中心《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》这两篇公告。一句话总结下就是：监控中心为了方便监管，需采集所有通过期货公司入场交易的客户的本地终端信息。  

说明如下：  

• 这个采集是所有柜台（是指期货公司交易平台）发布的API都会采集，并不是说只CTP采集，其他主席如金仕达不采集，次席系统如闪策，易盛等不采集。只要在监控中心报备过的平台厂商，都必须提供这个功能。对应的用了这些平台提供的API的终端，例如快期等，自然会采集客户使用时的电脑的相关信息。

• 采集什么信息在上述第二篇公告里面都写的十分清楚，例如IP，MAC，操作系统版本，硬盘序列号，系统分区等，并不是如某些危言耸听，会扫描硬盘文件采集文件信息等。另外采集到的信息在API底层已经用监控中心下发的公钥加密，只有监控中心才有私钥解密，柜台厂商、期货公司、交易所都无法看到明文。

二、术语

• 直连模式  

是指客户直接连到期货公司的柜台进行交易。投资者直接用CTP的API开发交易程序，连到期货公司的CTP系统交易，这就是典型的直连模式。也就是说，市场上大多数程序化交易投资者，直接使用柜台提供的API交易的，都是属于这种直连模式。另外像快期这种终端，也是直接连到CTP交易，所以也属于直连模式。

• 中继模式  

是指客户通过第三方软件，经过第三方服务器向期货公司CTP系统报单交易，这时客户在第三方软件上下单，首先订单是到了第三方软件厂商的服务器，然后第三方软件厂商服务器上系统再调用CTP系统的API，将这笔订单发往CTP系统。这第三方软件厂商便称之为中继。

• 多对多中继模式  

第三方软件厂商服务器为每个投资者都调用CTP API创建与CTP之间的单独的链接就是多对多的中继模式。例如文华财经的云条件单的功能，其实是将投资者的订单保存到了文华的云服务器上，投资者虽然退出文华终端，但文华服务器与CTP的链接仍然在，所以条件达到就可以把订单发送到CTP。

• 多对一中继模式  

第三方软件厂商只创建一个与CTP之间的链接，用这个链接为所有投资者报单，这就是多对一模式。这种情况下需要第三方软件商以交易员用户登录CTP系统，而且只能为该交易员下辖的投资者报单。这种模式多是用于期货公司内部软件和境外中介。

三、需要投资者做什么

3.1 使用第三方厂商客户端的投资者

例如直接使用快期，博易，无限易等软件进行交易的投资者是什么都不需要做的，因为第三方厂商已经向期货公司报备APPID，在软件内部逻辑已经写好。

3.2 使用CTP API自开发交易程序的直连投资者

其实很简单，一句话就是，在ReqUserLogin之前需要先调用ReqAuthenticate。下面详细讲一下步骤。

3.2.1 向期货公司申请AuthCode（认证码）

自己查看开户期货公司官网，或者联系对应的经纪经理，申请认证码。通常来说会让你填一张表，主要项如下：

客户号 ： 000001

软件名称 ： **量化软件

APPID  ： abcdef_ghijkl_1.6.0

连接方式 ： 直连类型终端

注意：

• 客户号就是你的交易账号

• APPID是你自己命名的，监控中心给出了命名规范，如下图：  

给出几个范例：  

个人开发终端：client_abcdf_1.0.0  

第三方终端：pobo_iee_1.4.0.0  

中继厂商：poboAPP_isssle_2.0.0.0

申请通过后，期货公司就会发送Authcode给投资者。

3.2.2 修改程序登录逻辑

• step1:在API连接后发起认证

void CUser::OnFrontConnected(){    cout << "OnFrontConnected." << endl;    static const char *version = m_pUserApi->GetApiVersion();    cout << "------当前版本号 ：" << version << " ------" << endl;    ReqAuthenticate();}int CUser::ReqAuthenticate(){    CThostFtdcReqAuthenticateField field;    memset(&field, 0, sizeof(field));    strcpy(field.BrokerID, "8000");    strcpy(field.UserID, "001888");    strcpy(field.AppID, "XY_Q7_V1.0.0");    strcpy(field.AuthCode, "5A5P4V7AZ5LCFEAK");    return m_pUserApi->ReqAuthenticate(&field, 5);}

注意：  

AppID就是客户申请时自己命名的，AuthCode是期货公司发给客户，两者是一一对应的。其实ReqAuthenticate函数早就有了，但以前是通过UserProductInfo和AuthCode这两个字段绑定验证，现在UserProductInfo废弃不用，改为AppID了，填写时注意不要出错。  

• step2:认证成功后发起登录

void CUser::OnRspAuthenticate(CThostFtdcRspAuthenticateField *pRspAuthenticateField, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast){    printf("OnRspAuthenticate\n");    if (pRspInfo != NULL && pRspInfo->ErrorID == 0)    {        printf("认证成功,ErrorID=0x%04x, ErrMsg=%s\n\n", pRspInfo->ErrorID, pRspInfo->ErrorMsg);        ReqUserLogin();    }    else    {        cout << "认证失败，" << "ErrorID=" << pRspInfo->ErrorID << "  ,ErrMsg=" << pRspInfo->ErrorMsg << endl;    }}int CUser::ReqUserLogin(){    printf("====ReqUserLogin====,用户登录中...\n\n");    CThostFtdcReqUserLoginField reqUserLogin;    memset(&reqUserLogin, 0, sizeof(reqUserLogin));    strcpy(reqUserLogin.BrokerID, "8000");    strcpy(reqUserLogin.UserID, "001888");    strcpy(reqUserLogin.Password, "1");    return m_pUserApi->ReqUserLogin(&reqUserLogin, ++RequestID);}

然后就可以在OnRspUserLogin看是否登录成功了。

3.3 使用中继模式，自开发程序下单的投资者

这种主要是第三方软件厂商的工作。而且如果是程序化客户，投资者使用的是不同的第三方厂商提供API，用法也不一致，这里就不细说了。总之，第三方厂商提供的API会用到CTP API包中的DataCollect.h中的函数来采集客户端信息，再在服务器上注册提交给CTP柜台。

四、常见问题

1. API包中多了的DataCollect.h和LinuxDataCollect.so有什么用？

参见上文3.3，是转为中继模式准备的。同样API头文件中新增的两个函数RegisterUserSystemInfo和SubmitUserSystemInfo也是为中继准备的，一般程序化客户都用不到。

2. 是否必须要更新为穿透式版本？

答案是必须。不同于之前的CTP API版本都是向后兼容，后期CTP柜台升级为穿透式版本后，以前所有的API将都不能使用，只能使用最新的6.3.15版本API才能登陆上。根据目前消息，2019年6月14日（含）之后，所有的客户都必须使用6.3.15版本才可以登陆上，否则只能去期货公司页面下载最新软件手动下单了。

3. OnFrontConnected没有回调怎么办？

为了强制客户使用最新的穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。目前一共有三类CTP API：旧生产版（6.3.11_20180109及以前）；穿透式评测版（6.3.13_20181119）；穿透式生产版（6.3.15_20190220）。这三个版本需要配合不同的CTP柜台才能登录上，也就是说一个前置IP地址，你能用某个登录上，就不可能用另外两个登录上。客户无法从API得知连接到的CTP后台前置是什么版本，所以只能用这三个版本的API自己测试得知。现在为止simnow的模拟地址：

BrokerID统一为：9999标准CTP：    第一组：Trade Front：180.168.146.187:10000，Market Front：180.168.146.187:10010；【电信】    第二组：Trade Front：180.168.146.187:10001，Market Front：180.168.146.187:10011；【电信】    第三组：Trade Front：218.202.237.33 :10002，Market Front：218.202.237.33 :10012；【移动】CTPMini1：    第一组：Trade Front：180.168.146.187:10003，Market Front：180.168.146.187:10013；【电信】

还都是旧生产版，也就是说需要用6.3.11_20180109及以前API版本可以连上。  同时simnow也提供了穿透式评测版后台供测试，参见《公告：SIMNOW平台将开启终端厂商穿透测试环境》，这个提供的地址

BrokerID：9999Trade Front:180.168.146.187:13030Market Front: 180.168.146.187:13040

需要用6.3.13_20181119连上。  

至于穿透式生产版，请各位联系期货公司获取相应地址测试。