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交易就是一个道术结合的过程，做的是胜率，赚的是盈亏比，而模式战法就是用来提高胜率和盈亏比！顺势而为，道术结合，仓位管理，模式交易，价值投机，知行合一，悟对道，用对术，这个世界终有一天属于我们！ 市场是变化，技术也是进化的，通过国内公募基金多年实战，西蒙斯的区间交易法已经做了优化和演变，我们称他为网格交易法。 一、策略核心内容： 1，加仓规则：在标的物当前价格和每下跌5%或固定价格（网格宽度自己设计）设置一个买入价格。当前价格为底仓，仓位占比3层，剩余7层仓位按照自定的网格分为若干等份，按照逐渐小幅增加进行排列。 2，减仓规则：除底仓外，每一个买入价格上涨5%或固定价格，作为相应的卖出价格，卖出的数量等于或者略大于买入的数量，底仓最后卖出价格定位买入价格的100%以上。 二、策略重要特点： 1，买入总在下跌中，下跌赚股票，卖出总在上涨中，上涨赚现金，绝不追涨杀跌。 2，以股票当前价格为标准，以5%或者固定价格的买入比率和卖出比率编织网格，讲买卖的规则建立在趋势的必然性上，而不是波动的偶然性上。 3，将风险资金分为最多6批，使得风险资金的波动率远远低于标的物的价格波动率，关注标的物的焦点，远离日内波动，保持理性形态，严格执行纪律。 4，标的物尽量是低位很盘震荡，大趋势有震荡向上的趋势的。 5，买入时机指数处于长期下跌后的底部，或者强势震荡横盘行情，回避单边下跌和单边上涨的趋势行情。 三、策略固有缺陷： 1，趋势决定成败，标的物必须是波动大，成长性好，中线预期，指数行情相对安全，底仓买入价格有比较大的安全边际。当标的物价格随着业绩增长震荡后走出趋势时，区间网格交易法会取得满意的回报；当标的物价格随着市场逐步震荡走低，或者在顶部震荡区间买入时，越加仓亏损越大。 2，熊市整体市场持续走弱，网格加仓模式，绝对不适合。同样牛市市场单边上涨，网格加仓容易过度分散资金，当股价脱离网格时，将大大降低资金使用效率，从而跑输大部分投资者。 3，买卖规则呆板，过度排斥追涨杀跌，导致错过一些突破支撑和阻力位的买卖点，可能这些买卖点位置并不具备太大优势，但是如果是在趋势形成的初期，盈亏比可能很高。 这里还是以600305恒顺醋业为例，比如100万资金，我在9元开仓30万，根据恒顺醋业的波动区间大概是7到10元，个人可以接受的最大回撤位置为6元，那么就以0.5元为价格区间编织网格，剩余70万资金将其分为5份，分别小幅递增，那么5级阶梯买入金额分别为：12万、13万、14万、15万、16万，对应买入的股数为14100股、16200股、18600股、21400股、24600股。后续价格每上涨一个价格区间，卖出的数据等于或者略大于下方价格买入的数量，循环！ 对于单边下跌的时候，由于行情持续下跌，标的一路阴跌，这个时候使用网格，不断的投入，会非常难受，感觉市场就像无底洞，所以在种时候需要精选标的物，在相对具备安全边际的价格买入，同时最好最大跌幅的准备，根据资金量来合理编织网格。网格模式一旦开启，只要不是急于用钱，那么行情继续，网格持续，这就是模式的魅力。 网格模式开启的前提，是在认定市场目前处于价值洼地，或者标的物后市大概率大大涨，才会开启网格，继续网格。如果基本面和趋势发生了明显的转变，那么就应该及时停止，立刻收网，卖卖卖，不要鱼没网到，结果网都破了。 如果经过一段时间的网格运行之后，标的物突破了原有箱体，开始走突破趋势，这个时候原有网格都卖完了，至于底仓就留那里吧，不破心里预期位置就一路持有，知道山顶，甚至是云端，下坠，卖出。 网格模式的出发点不是提高回报，而是降低风险，这也是目前公墓基金常用的操盘手法之一，否则你如何理解，他们买入一个蓝筹白马后，可能几个月甚至一年也没有换，一年下来，标的物并没有多大涨幅，但是他们的收益却远超市场，一直保持一个稳定的正增长。 资本市场是充满了不可预知的，任何预测，任何模式，都有可能会失败，为了保护本金，只能牺牲单次的交易回报率，使用复利跑赢市场，实现长久稳定的整体回报。 那么有没有一种交易方式既有区间网格交易法的有点，又能突破其局限性呢，答案当然是肯定的。其实就是区间交易法的一个衍生，核心还是纪律，就是把计划的资金分成若干份，按照计划分几次买入，买了就涨，区间逐步加仓，之后区间逐步减仓，如果买了就跌，那么就直接止损先头部队了，都不存在后续加仓问题。 |
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