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如果股价经历了一个比较大的短期涨幅，那么就需要对它建立保护机制。大涨后容易出现较大幅度的下调，所以需要对盈利头寸进行保护，设置从低点加漂移项的延伸线为止损线。 如果股价经过较大涨幅，比如当前股价已经比上次低点出现后有C(这里C为模型参数)的涨幅，即现股价为上次低点股价的(1+C)倍，那么就把止损位(前次低点+漂移项drift)的价格上提D (D为模型参数)，即止损位变成当前股价乘以((1-D) 。 如图2-25所示，当股价从最低点B上涨，从低点延伸出来的带斜率的延伸线(红线)为止损线，但是股价上涨速度比止损线上升要快，那么我们设置大波段保护机制，即到A点，经历了一个较大涨幅的上涨并超过了某个阈值，此时止损线延伸到了C点处，那么把止损线(红线)从C点处突然上移到高点的位置。若股价突破止损线(红线)则卖出。  图2-25 趋势迫踪策略中大波段保护机制的买卖点 |
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