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感谢邀请 先说我的观点：在盈亏比相同的情况下，多周期共振并不能提高成功率。我有多大量复盘的经验，验证过很多简单或者复杂的交易系统。 以1小时周期的波段交易为例，单一品种一年的交易次数为40-50次左右（方案一）。使用4小时方向过滤，也就是1小时交易必须是在4小时的同方向里面，1年时间交易次数大约16-20次（方案二）。如果统计更长时间的交易，方案二的交易量到达100次以上之后而方案一在300次以后，两者的平均的成功率基本相同。 得出结论：多周期共振并不能提高成功率。 方案二用4小时周期会过滤掉大约三分之二的交易，过滤掉的交易有一部分是错的，但有一部分也是对的。当交易数量级别达到一定的量以后成功率就会趋同。 这两个方案交易结果分布不同：方案一单一品种的连错率大约在11-12次。方案二，单一品种的连错率大约在6-7次为极限。 多周期筛选的优势：交易结果（对错）的分布更加的均衡，账户资金回撤变小，资金曲线会更加平滑。连错率低利于交易员保持心态平和，执行力会更强。 多周期筛选的劣势：筛选掉一部分交易信号，交易频率降低，账户整体的盈利水平变差。 我本人更喜欢双周期筛选，因为维持好的心态是盈利的关键。成功率和盈亏比。改变成功率最直接的方法是改变盈亏比。盈亏比是跟成功率联系最密切。抛开盈亏比谈成功率么有讨论的意义。 总结：在盈亏比保持不变的前提下，多周期共振并不能提高成功了率，只能让交易结果分布更加合理。 统计学对交易帮助很大。 用实盘解读问题，请点赞支持，感谢。
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