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作者：美尔雅期货特邀分析师 江泓瑾 设计一套适合自己的稳定盈利系统，主要从三方面考虑：如何看待行情，如何看待自己的账户，以及资金管理。 为什么分这三个方面呢？ 如果你的系统不是一个正向系统也就是不能赚钱的话，资金管理再好也没有用。另外一个就是自己的账户处于不同的阶段时，需要做的回撤控制和风险控制是不同的，对机会的筛选也是不一样的。当交易系统具备这三点时，做到盈利应该是没有问题的。建立交易系统应该与自己的性格相匹配，比如性子比较急躁的人，做中长线持仓就会比较难。 今天主要是介绍一下我们的交易系统给大家参考。我们这个系统已经用了很多年了，在市场中的表现也比较稳定。 进入这个市场的人，没有人是认为自己笨的。期货市场给人的印象就是高收益高风险。高风险主要来自哪里呢？我们认为主要是来自于杠杆。所以在，在我们的交易理念中，持续稳定的盈利是第一位的，其次，我们不追求暴利。因为会控制好单笔风险，不会出现巨大亏损。 如履薄冰地在市场中做交易。近期的行情大家也看到了，PTA、铁矿石突然从多头转入跌停，这种极端的反转行情下，一定要控制好风险。 第二个核心思想就是截断亏损，让利润奔跑。对于趋势跟踪系统或波段跟踪性系统，我们的胜率不会特别高，在40%多，但是盈亏比比较大，大约在3:1，这样的效果就是很难亏大钱，一年下来，整体都是赚钱的。至于赚多赚少，这是由市场决定的，因为遇到行情不匹配也是没有办法的事。 最后一个核心理念是过程很重要。这个过程指的是整个交易流程，从复盘、制定交易计划、进出场等，每一个过程都是需要严密思考的，而不是一拍脑袋就做进去。只有过程控制好了，才会有好结果，而且这个结果是可以复制的。如果没有完善的计划，全凭感觉和运气交易的话，即使赚到了钱，但这个结果也是不可复制的。 主要基于三个方面，第一个就是技术面，第二个是基本面，第三个是资金面。对于我们来说，基本面是望远镜，技术面是扣动望远镜的扳机。 技术面的把握主要基于四个方面，一是当前的品种趋势是什么，第二个是有没有出现形态，三是在关键位置，有没有标志性K线。比如日线上涨途中出现回调时，第一天低开高走大阳线，第二天横盘，第三天往上突破时，就可以进场。第四止损的话，只亏损一根标志性的日K线，对于进场的要求要精准。 基本面对于我们来说，就是望远镜。这个望远镜的好处就是可以看到未来供需矛盾可能大的品种，基本面会指引我们的大方向，以及告诉我们大概的持续周期。如果基本面出现大矛盾，技术面又支持的话，就会考虑进场。 资金面。任何行情都是有资金推动的，就算基本面和技术面均出现了明显的信号，若没有资金入场，行情也不会波动的。放在盘面上，就是要关注持仓变化。大行情的发生，大概在5天之前出现持续增仓。出现减仓，一般是不会发生大的多头行情的，空头行情有可能出现，因为有可能是先减仓后增仓。多头行情一定是有增仓启动的。 基本面用来定性，发现品种和持续周期。技术面主要决定做多少，怎么做，进出场点位。资金流动用来做匹配，对行情有个大概预期。如果持续增仓，预期会好一点。如果不能，预期就会差一些。 我们的决策机制是自上而下的，以周为单位，每周都会制定下周工作计划。主要是发现周线级别存在机会的品种，再对当前账户进行定调，然后再由风控去审核我们制定的周计划是不是符合风控要求。如果不符合，就不会去做。期货市场上很重要的一点就是减少亏损。 周计划完成之后，会根据日行情对周计划进行修订，如增减品种、调整进出场点、止损位等。 在做周计划的时候，有一点很重要。上天给了我们两只眼睛，一只眼睛看市场，另外一只盯账户。我们的策略、计划很多都是根据账户当前所处的阶段定的。比如账户的净值是在1以上还是1以下，持仓品种已经盈利还是将要盈利，持仓品种属于哪个版块等。比如螺纹和热卷，两者相关性极强，所以一般选其一来做。综合上面这些情况之后，会对当前账户进行定调，是保守、稳健还是积极。这三种定调决定了下一步的操作。 定调之后，会对周计划回撤进行测算。也就是考虑最差的情况，所有品种都打止损，会回撤到哪里。如果新开品种，会超过回撤可控范围的话，就会放弃一些机会。在进行了回撤审核和板块相关性审核后，形成最终的周计划，并去执行。 对于管理产品来说，净值在1.0附近时，单笔亏损在0.3%。净值在1.05以上时，有了安全垫之后，单笔亏损会扩大到0.5%。这样虽然赚的慢，但是发生的亏损也会小。建议个人投资者，单笔亏损不要超过2%。 单品种上限，通常用以损定量的方式管理。比如螺纹钢亏30个点，1000万的资金，在净值1.0时，只能亏0.3%，也就是30000，只能开100手。如果这100手超过了5%的上限，则以5%为准。也就是存在两个标准时，以仓位更轻的为准。 总仓位上限，不同的阶段，仓位限度也不同。比如保守阶段，仓位可能只有10%。稳健阶段做20%，到了积极阶段，做30%。 这样做的目的就是让资金回撤可控。 最后推荐几本书，技术方面：《期货市场技术分析》、《日本蜡烛图技术》，交易系统建立和风险控制方面：《趋势跟踪》、《通向金融王国自由之路》、《海龟交易法则》。 以上内容是本周二（7月4日）下午3点半 第247期小美有约主要观点内容 本期分享嘉宾为美尔雅特邀分析师江泓瑾老师 更多江泓瑾老师观点 可扫码下载小美金融APP 关注小美金融达人“胜瑾之龟” （点击原文链接可观看课程回放） 老师简介 ∇ 江泓瑾：小美金融达人——胜瑾之龟 8年期货交易经理经历，目前就职于湖北止盈资产，主要负责公司自有资金运营，及投资部门的管理，之前就职于邦鼎集团-国内黑色龙头贸易商，北京方向天成资产管理有限公司，取得8年稳定正收益历史业绩；于2017年6月24获得全国金投顾FOF比赛，金投顾奖，牛钱趋势交易团队金牌导师、实盘现场导师。以基本面与技术面相结合的主观波段与趋势交易，追求风险较低利润较大的中长线交易为主，致力于长期稳定盈利。控制好风险，利润是市场给的。 - End - |
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