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策略简介 本策略将在FMZ发明者量化（www.fmz.com）上回测运行。 布林带也称为布林通道，英文简称BOLL。它是最常用的技术指标之一。理论上，价格总是围绕着价值在一定范围内上下波动，布林带正是根据这个理论基础，又引入了“价格通道”的概念。 其计算方式是利用统计学原理，先计算一段时间价格的“标准差”，再由均线加/减2倍的标准差，求出价格的“信赖区间”。其基本的型态是由三条轨道线组成的带状通道（中轨、上轨、下轨）。中轨为价格的平均成本，上轨和下轨分别代表价格的压力线和支撑线。如下图所示： 
由于采用了标准差的概念，使得布林通道的宽度会根据近期价格的波动而做出动态调整。波动小，布林通道会变窄；波动大，布林通道会变宽。当BOLL通道由宽变窄，说明价格逐渐向均值回归。当BOLL通道由窄变宽，意味着行情开始发生变化，如果价格上穿上轨，表明买力增强，如果价格下穿下轨，表明卖力增强。 布林带指标计算方法 在所有的技术指标中，布林带的计算方法是最复杂之一，其中引进了统计学中的标准差概念，涉及到中轨线（MB）、上轨线（UP）和下轨线（DN）的计算。其计算方法如下： l 中轨 = N时间段的简单移动平均线 l 上轨 = 中轨 K × N时间段的标准差 l 下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差
策略逻辑 布林线的使用方法有很多，可以单独使用，也可以和其他指标结合在一起使用。 本节教程我们将采用布林线一种最简单的使用方法。即：当价格自下而上突破上轨，即突破上方压力线时，我们认为多方力量正在走强，一波上涨行情已经形成，买入开仓信号产生；当价格自上而下跌破下轨，即跌破支撑线时，我们认为空方力量正在走强，一波下跌趋势已经形成，卖出开仓信号产生。 如果买入开仓后，价格又重新跌回到了布林线中轨，我们认为多方力量正在走弱，或者空方力量正在加强，卖出平仓信号产生；如果卖出开仓后，价格又重新涨回到布林线中轨，我们认为空方力量正在走弱，或者多方力量正在加强，买入平仓信号产生。
买卖条件 l 多头开仓：如果无持仓，并且收盘价大于上轨，并且时间非14:45 l 空头开仓：如果无持仓，并且收盘价小于下轨，并且时间非14:45 l 多头平仓：如果持多单，并且收盘价小于中轨，或者时间是14:45 l 空头平仓：如果持空单，并且收盘价大于中轨，或者时间是14:45 策略代码实现 要想实现策略，首先需要考虑我们需要什么数据？通过什么API去获取？然后如何计算交易逻辑？最后通过哪些方式下单方式去交易？接下来，让我们一步一步来实现吧： 第一步：使用CTA策略框架 所谓的CTA策略框架是由发明者量化官方推出的一套标准框架，使用该框架可以不必考虑开发量化交易策略的琐碎问题，直接把精力放在编程交易逻辑上。比如，如果不使用该框架的话，在下单的时候，需要考虑换月移仓、下单买卖价格、下单不成交时撤单或追单等等问题......
上图就是使用发明者量化工具的CTA策略框架。这是一个固定的代码格式，所有的交易逻辑代码从第3行开始编写。在使用中除了需要修改品种代码外（浅黄色），其他地方不用任何修改。 需要注意的是，上图中的品种代码是“rb000/rb888”它代表的意思是信号的数据使用的是“rb000”,交易数据使用的是“rb888”，并且自动换月移仓。当然你也可以指定具体的品种代码，比如把品种代码“rb1910”，就是信号数据和交易数据都使用“rb1910”。 第二步：获取各种数据 仔细想下，都需要哪些数据呢？从我们的策略交易逻辑中发现：首先需要获取当前的持仓状态，然后比较收盘价与布林带指标上中下轨的相互关系，最后判断行情是不是即将收盘。那么接下来让我们一以获取这些数据吧。 l 获取K线数据 首先就是获取K线数组和上根K线收盘价，因为有了K线数组，才能计算出布林带指标。用代码写出来是这样的：
如上图所示： 第4行：获取K线数组，这是一个固定的格式。 第5行：过滤K线的长度，因为我们计算布林带指标用的参数是20，当K线小于20根的时候，是无法计算布林带指标的。所以这里要过滤下K线的长度，如果K线少于20根，就直接返回，继续等待下一根K线。 第6行：从获取的K线数组中，先获取上根K线的对象，再从该对象中获取收盘价。获取一个数组的倒数第二个元素，就是这个数组的长度减2（r[r.length - 2]）；K线数组里面的元素都是一个个对象，对象包含了开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、时间，要获取收盘价就直接在后面加上“.”和属性名就可以了（r[r.length - 2].Close）。 l 获取K线时间数据 因为我们是日内策略，需要在收盘前平掉仓位，所以要判断当前K线是不是临近收盘，如果是临近收盘的K线就平掉仓位，如果不是临近收盘的K线就可以开仓，用代码写出来是这样的：
如上图所示： 第8行：获取当根K线的时间戳属性，然后创建一个时间对象（new Date(时间戳)）。 第9行：根据时间对象，分别计算小时和分钟数，并判断当根K线的时间是不是14:45。 l 获取持仓数据 持仓信息是量化交易策略中一个很重要的条件，当交易条件成立时，还需要通过持仓状态和持仓数，来判断是否下单。比如：当买入开仓交易条件成立时，如果有持仓，就不必在重复下单了；如果无持仓，就可以下单。用代码写出来是这样的：
如上图所示： 第11行：获取当前的持仓状态。如果有多单，则值是1；如果有空单，则值是-1；如果无持仓，则值是0。 l 获取布林带数据 接着就需要计算布林带指标上轨、中轨、下轨的数值了。那就要先获取布林带数组，在从数组中获取上中下轨的数值。在发明者量化工具中，获取布林带数组还很简单，直接调用布林带的API就可以了，难的是获取上中下轨的数值，因为布林带数组是一个二维数组。 二维数组其实很好理解，它就是数组中的数组，那么获取的顺序就是：先获取数组中指定的数组，然后在从指定的数组中获取指定的元素，如下图所示：
如下图，第13行~19行就是用代码获取布林带上轨、中轨、下轨的数值。其中第13行是直接使用发明者量化工具的API，直接获取布林带数组；第14行~16行是先分别获取二维数组中的上轨数组、中轨数组、下轨数组；第17行~19行是分别从上轨数组、中轨数组、下轨数组中获取上根K线的布林带上轨、中轨、下轨数值。 第三步：下单交易 有了以上数据，就可以编写交易逻辑以及下单交易的代码了。格式也非常简单，最常用到的是“if语句”，用文字可以描述为：如果条件1和条件2成立，下单；如果条件3或条件4成立，下单。如下图所示：
上图中，第21行~24行就是交易逻辑以及下单交易的代码。从上往下分别是：平多、平空、开多、开空。 以开多单（第23行）为例，这是一个“if语句”，在该语句中如果只执行一行代码，花括号“{}”是可以省略的。该语句翻译成文字是：如果当前持仓是0，并且收盘价大于上轨，并且K线时间不是14:45，就“return 1” 细心的你可能会发现，这几行有“return 1”和“return -1”，这是一个固定的格式，意思就是：如果是买入的就写“return 1”；如果是卖出的就写“return -1”。开多和平空都是买入，所以写“return 1”；开空和平多都是卖出，所以写“return -1”。 完整的策略代码 至此一个完整的策略代码就写完了，如果把交易框架、交易数据、交易逻辑、下单买卖等分开来写是不是很简单呢，以下就是这个策略的整个代码：
有两个地方需要注意： 1、尽量（但不是必须）把策略逻辑写成当根K线条件成立，下根K线发单，或者上根K线条件成立，当根K线发单，这样回测的结果与实盘的结果相差不大。不这样写也可以，但是要注意策略逻辑是否正确。 2、一般而言，把平仓的逻辑写在开仓逻辑的前面，这样做的目的是，尽量让策略逻辑符合你的预期。比如：如果策略逻辑刚好赶上反手的时候，反手的规则是，先平仓再开新仓。而不是先开新仓，再平仓。如果我们直接把平仓逻辑写到开仓逻辑前面，就不会出现这种问题。 总结 以上我们学习了开发一个完整的日内量化交易策略的每个步骤，包括：策略简介、布林带指标计算方法、策略逻辑、买卖条件、策略代码实现等。通过这个策略案例，不仅熟悉发明者量化工具的编程方法，还可以根据这个模板改编成不同的策略。 量化交易策略无非是主观交易经验或系统的总结，如果我们在写策略之前，把主观交易中用到的经验或系统，分别写出来，然后再一条一条翻译成代码，你会发现写策略就会容易很多。试试吧！ |
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