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Machine Learning 之 概率论、信息论基础

 鹏天阁隐龙斋主 2019-09-03

一、概率论基础

  1. ML中的概率论基础概念

  •   概率: 概率再机器学习中是处理不确定性。
             不确定性产生的三种来源：
            （1）建模系统存在随机性
            （2）不完全观测: 确定的系统，但是观测值不完全，因为有些值时不可能完全观测到的。
            （3）不完全建模：可以理解建模时候，舍弃的部分值导致了模型预测时出现的不确定性
  • 随机变量：随机抽取不同值的变量，例如随机变量X， 其含有不同值x1，x2,..., xn
            随机变量可以使离散的和连续的。例如：
                 离散随机变量：观测天气状态x， x可以是（多云、晴天，雷暴天气）定量数据
                 连续随机变量：统计抽烟人群年龄x， x可以是 [15， 65] 区间的任一值

  1. 概率分布

        （1）离散型随机变量 + 概率质量函数
            离散型随机变量的概率分布使用概率质量函数（PMF）来表示，用字母P来表示，则有P(x)
　　　 函数P是x的概率质量函数必须满足以下条件：
            　　A、P定义域是x的所有可能状态：  如x的可能状态为（x1，x2，x3），恰好 （x1，x2，x3）是P的整个定义域
            　　B、任意x，有   0 ≤ P（x）≤ 1   :  P(x) = 0, 表示不会发生；P(x) = 1表示一定发生。P的值域必须处于[0,1] 之间
            　　C、x的所有状态的概率和为1 （归一化）.  P(X=x1) +P(X=x1) + ... + P(X=xn)  = 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        （2）连续型随机变量 + 概率密度函数
           连续型随机变量用概率密度函数（PDF）表示， 用p（小写）表示
　　　函数p是x的 概率密度函数必须满足以下条件：
          　　  A、P定义域是x的所有可能状态
            　　B、任意x， p(x) ≥0。 （不要求 p(x)  ≤ 1）
            　　C、  
                    假设x落在区间[a,b]上， 可以通过对概率密度函数求导得到概率真实值：
　　　　　　　　　　　　　　　　
       （3）联合概率分布：概率质量函数可以同时作用于多个随机变量的， 如P（X=x, Y=y）表示x和y同时发生的概率

  1. 边缘概率

            边缘概率是针对于联合概率分布，用于了解一个子集的概率分布，其计算方式就是针对某个随机变量求导，如下：
                计算联合概率分布P(X=x, Y=y) ：
  • 离散型随机变量：
              对任意x， 都有：
    　　　　　　　　　　　　
                相当于对于
  • 连续型随机变量
           　　　　　　　　　　 

 

  1. 条件概率

            条件概率在统计学里这样描述的，在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，表示为 P（ B | A）。
               统计学中的表示方法：
                    P（A | B） = P(A B) / P（B） = P（A U B）/ P（B），  表示 A在B条件下发生的概率=  AB共同发生的概率 / B 发生的概率。 P（AB）表示A和B同时发生的概率。
                ML中的表示：
　　　　　　　　　　　　
  •  独立性和条件独立性：
          独立性：如果事件A和事件B同时发生的概率 = 事件A发生的概率 × 事件B发生的概率，那么成事件A和事件B是相互独立的
                P（AB） = P（A）P（B）
                对于任意x和y，有如下式子：
            　　　　　　　　　　　　
            条件独立性 ：  给定事件C发生概率的条件下， 事件A和事件B同时发生的概率 = 事件C条件下，A发生的概率 × 事件C条件下，B发生的概率，那么说明事件A和事件B在给定事件C下条件独立。
                P(A,B |C) = P(A|C) P(B|C)
            　　　　　　　　　　　　
  • 链式法则：任何多维随机变量的联合概率分布，可以分解为只有一个变量的条件概率相乘的形式。
                P(a, b, c) = P(a | b, c) * P(b, c)
　　　　                  = P(a | b, c) * P(b | c) * P(c)

  1. 贝叶斯定理(朴素贝叶斯算法那有介绍)：

          已知 A在B条件下发生的概率 P（A | B）， B发生的概率P（B）， 求 P（B | A）发生的概率。
          贝叶斯定理如下：
                  P（B | A） =  P(A | B)·P(B) / P(A) 

  1. 期望、方差和协方差

  •  期望：f（x）x由P产生，f作用于x时， f（x）的平均值。
            离散型随机变量：
                　　　　　　　　
            连续型随机变量：
            　　　　　　　　　
  • 方差：衡量随机变量的离散程度。方差= 随机变量与平均值的差的平方和的期望
 　　　　　　　　
  • 标准差： 方差的平方根
  • 协方差：表示两个随机变量的关系。衡量两个变量线性相关的强度和这些变量的尺度
            令E（X）=μ1， E（Y）=μ2，那么x，y的协方差为：
                    cov（X,Y）= E（(X-μ1) (Y-μ2)）
                    cov（X,Y）= E（X·Y）- μ1μ2
           若| cov(X,Y)| 很大，表示变量变化大，且各自距离均值很远。
            cov(X,Y) > 0 ,  两个变量倾向于 取较大值
            cov(X,Y) < 0,   一个变量较大值，一个较小值，反之亦然。

  1. ML常用概率分布

            （1）伯努利分布：二值随机变量分布，0-1分布。
                        P（x=0）= a，  p(x=1) = 1-a
            （2）多项式分布：
            （3）高斯分布
                    正太分布又称为 高斯分布
                    标准正态分布：  μ=0， = 1的正态分布。
                    概率密度函数， 其为一个钟型曲线：
                    
      • 高斯分布的优点：
                                A、建模时，很多真实情况比较接近正态分布。中心极限定理也说明很多随机变量的和/均值等都服从正态分布
                                B、相同方差的所有可能概率分布中， 正态分布有最大的不确定性。 所以正态分布是先验知识最少的分布。噪声较多的正态分布，其不确定性较高，如果模型能表现较好，那么说明模型鲁棒性较高。
                    正态分布推广到多维空间，就有多维正态分布
            （4）指数分布和laplace分布（拉普拉斯分布）：
                     详情请见： https://blog.csdn.net/bqw18744018044/article/details/81192706

二、信息论基础

  1. 信息论基本想法：

                一个不太可能发生的是发生了，要比非常可能发生的事，提供更多的信息

  1. 基本性质

            （1）、 非常可能发生的事信息量少，极端情况下，确保能够发生的事件应该无信息量
            （2）、 较不可能发生的事，具有较高的信息量
            （3）、 独立事件应具有增量的信息

  1. 定义与部分概念

  • 自信息（处理单个输出）： 
            定义（以e为底的自然对数） :
                            　　　　
            单位：奈特（1奈特= 1/e的概率观测到一个事件所获取的信息量）
  • 香农/比特（bit）：对整个概率分布的不确定性的量化度量。
            公式：
    　　　　　　　　
                一个分部的香农熵是遵循这个分布的事件所产生的期望信息总量
                若X为连续的， 香农熵被称为   微分熵
  • KL散度：随机变量x有两个单独的概率分布P(x)和Q(x), 用KL散度来衡量两个分布的差异
　　　　　　　　
        当且仅当两个分布相同时，散度为0。连续型随机变量，“几乎处处”是相同的分布。
  • 交叉熵：
           　　　　 

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    来自： 鹏天阁隐龙斋主 > 《信息论》

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