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31、关于容错机制的思考 很多人可能不知道，一些大公司通常都会自己采购服务器组建内部网络。服务器就是一种高档电脑。高档在哪里？一个关键的优点就是容错机制，或者叫冗余机制。 电脑本质上是一种电子设备，是机器，由各种零件组成，每个零件都会有发生故障的可能。现代的大公司，极度依赖电脑网络，网络中断几分钟，都可能造成极大的损失。如何在电脑发生故障的情况下，保障网络的正常运行？ 有冗余机制的服务器，基本上所有重要的零件都至少有两套：2个电源，2个CPU，2条以上内存，硬盘做RAID1阵列（用一半的容量做热备份）。这样做的目的就是，如果有一个零件损坏，另一个可以马上替补上去，电脑依然正常工作，同时给用户留下足够的维修时间。 有人可能要问，说这些跟交易有什么关系呢？ 我觉得我们做交易这一行也很需要容错机制。 很多人拼命钻研技术，或者研究基本面，力图把握行情，提高每个单子的胜率。可是在很多情况下，这样做的结果并不如人意。很多人会发现，辛苦钻研的结果，还不如抛硬币，也就是达不到50%。 单子失败的原因很多，这里没法一一分析。我这里要提出的是另一个思路：在某一个，或某几个单子出问题的情况下，保障整个账户安全。 1、不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里 有一个著名的论断，“专心才能专业”。粗看起来，很有道理。如果同时操作过多的货币对，的确没有可能对每个货币对都钻研得很仔细。可是换个角度想，作为普通散户，这一生有多大的可能达到真正的“专业”呢？一直研究一个货币，就一定能完全掌握它的行情吗？我觉得答案应该是否定的。大多数散户分析行情之后做的单，并不一定比抛硬币更准确。如果只做一个货币对，错了，对整个账户就会有极为不利的影响。如果能同时操作几个关联度不大的货币对，就可以利用简单的概率原理，降低整个账户风险。毕竟所有货币对同时做错的可能性还是很小的。 2、对冲 这也是一个被很多人批判的东西。有人认为，对冲不如直接止损。可是，想一想，欧美那些大基金为什么叫对冲基金呢？他们的具体操作可能相当复杂，但是本质上是一样的，无非就是在买进一些东西的同时，卖出一些东西，以此来控制风险。机构做一轮行情可能要1-2千点，建仓区间可能就有几百点，如果象普通散户那样，回调几十点就止损，基金经理岂不是要疯掉。 但是，对冲如果用不好，的确会有很大麻烦。我的意见是，对冲要顺势。举个例子，今天欧/美4小时图表显示亚盘回调，顺势做空；如果今天美盘拉起来，维持到明天早上，4小时图就会转为上升，那么就顺势做多，用相同的仓位。这里面的操作思路是顺势，但形成了事实上的对冲，既起到止损的效果，又保留了原始仓位。有人可能会问，后面如何解锁？我要说的是，根本不需要考虑解锁，把他们当做两个独立的单子就可以了。必须彻底抛弃解锁的概念，否则思维会陷在牛角尖里出不来。 32、关于震荡的误区 趋势系统不适用于震荡行情，这是个共识。所以人们拼命研究优化，努力让趋势系统在震荡的时候也能赚钱，或者至少不亏钱；还有人研究如何准确判断行情，以便避开震荡，达到不亏钱的目的。 以上这些想法都反映了一种“通吃”的思维，类似于市场上的垄断行为，想把所有的钱都赚到自己手里。这种想法是人之常情，却是一种危险的倾向。 市场这么大，我们作为芸芸众生中的一员，既不是超人，也不是天才，想把所有的钱都赚到自己手里，那只是毫无意义的妄想。 那么如何扭转自己的思想？ 很简单，把震荡时候的亏损当做必要的投资成本。炒外汇就象经营一个企业，前期有必要的投资，经营的时候可能会有亏损，这些简单的道理商人们都会明白。一分耕耘，一分收获。空手套白狼的事情并不会经常发生。 趋势系统，顾名思义，就是适用于趋势行情的，本质上是一种客观系统。妄想把它优化得适用于震荡行情，不可避免地加入主观因素，会改变趋势系统的本质，影响到交易的一致性，这往往会成为悲剧的开始。 33、目标是个害人的东西 正常的有理智的成年人，做事情总是有一定的目标。 我这里说的害人的目标，是狭义的。比如说，每天赚100美元、每周帐户净值翻一倍、欧/美要持仓到1.4，诸如此类。 投机市场是个很奇怪的东西，整体来看，是有规律的，趋势性很明显。但这实际上是事后诸葛亮。因为单独看其中任意一个点，方向都是完全随机的，谁也不能100%预先确定，那个点的方向到底是向上还是向下。 设定具体的目标，实际上是在预测市场。比如欧/美要持仓到1.4，隐含的意思就是，欧/美到1.4，趋势就结束。仔细想想就会明白，这种思维很荒谬。把自己当庄家了。 设定赢利目标更是一件危险的事情。每天赚不到100美元怎么办？愤努？懊悔？不甘心？各种负面情绪袭来，然后就是失控，强行下单。 我们真正应该重视的，其实是“规则”。不论你是均线派、布林派、抄底摸顶派、海龟派、波浪派、黄金分割派、江恩派、硬币派、靴子落地派，不论你的规则多么复杂或多么简单，只要你有一定的规则，就必须把规则放在第一位，坚定执行你的规则，才有希望成功。 34、基本面是个大忽悠 这句话有些片面，原因就是它有特定的对象。我这里的意思就是说，基本面对普通散户没什么意义。硬要说有意义，也就是给茶余饭后或酒桌上的吹牛增加点谈资。 基本面是一个宏观的概念，它的作用可能要在一个较长的周期才看得出来，至少是以月份计算的。 普通散户有多少人看过月线？或者是像我多次举过的一个例子：看着月线趋势进场，结果被几十点的波动打出来，然后悲叹“看对了趋势拿不住单子”之类无聊的话。 美元的价值走向，应该说是外汇市场上最大的基本面。打开美元指数的图表，周线以上级别就看得出来，自2001年以来就是一个下降趋势。可是这对我们有什么意义呢？我们当中可有美联储委员？央行行长？机构分析师？大基金掌门人？我们当中的大多数人也就是拿着几百/几千块美元，看着5分钟到1小时的K线，自以为顺势或抄底摸顶地下个单。 就算你预测到了美元今年会触底反弹，绝地大反攻，那又怎么样？行情从来不是一帆风顺的，当中随便一个1-200点的波动就会把你打出局。 这还仅仅是美元的基本面，如果具体考虑其他几个主要货币，次要货币，以及它们之间的互相影响，随随便便就会把人搞得头昏脑胀。一个系统的变量越多，它的复杂性会呈几何级数上升，就像天气预报，是在现代有了超大型计算机之后才能进行，即使这样也还经常出错。我们普通人有多少本事能对基本面进行真正有意义的分析？恐怕大多数情况下只是自欺欺人，瞎折腾罢了。 35、关于短线和长线的区别 通常的理解是，持单时间短就是短线，持单时间长就是长线。 我的看法是，短线还是长线，跟持单时间长短没有关系。很多人的长线单是被套住之后，舍不得止损平仓，越做越长。你要是恭维他做了长线，他也只会苦笑一声。 最简单的区分，其实就是看图周期的大小。比如5分钟/15分钟/1小时之类的，就是短线；日线以上级别的，基本就是中长线了。 有些人可能会迷惑，这跟持单时间长短不是一回事吗？ 真地不是一回事。 比如，第一天你按日图趋势进场了。可是第二天，风云突变，4小时图反转了。到第三天，随着4小时的反转，日图也有了反转的趋势。你怎么办？按日图趋势持单2天是不是太短了？ 当然不是。你做单的依据是日图趋势，日图趋势变了，你还要一根筋地拿个十天半个月，未免有刻舟求剑的感觉。 有些人虽然也看大周期图表，但最后下单的依据还是小周期，我认为这是“伪长线”。比如这样一种很流行的做法：首先判断大周期的趋势，然后等小周期回调，势头将尽的时候，按大周期趋势入场。 看起来很有道理。 可是，判断趋势很容易，判断回调势头就是一件天大的难事。 回调不够，不敢入场。 回调过头，担心反转，更加不敢入场。 好不容易回调不多不少，还想再观望一下，犹豫不决之际，机会稍纵即逝，然后眼睁睁地看着价格顺着原来的趋势一去不回头。愤怒？懊悔？不甘心？各种负面情绪袭来，然后就是失控，灾难就此开始。 如果真正想做中长线趋势的，看看大周期图表就明白，日线以上级别的单边，至少都会延续1-2个月，跨越1-2千点，为了区区几十点的回调，丢掉1千点的行情，怎么算也是划不来的。 36、拿不住单子的再思考 我一向以为，我们这个世界的本质是简单的。所谓的复杂性，基本都是人为造成的。 很多看起来相当复杂的问题，如果把条件推到极端，就会豁然开朗。 很多人能看对，却不能做对。中线单往往因为短线的回调出局，结果错失大行情。我以为这是由于进出场的规则不一致造成的。 外汇保证金是可以双向做单的，做多与做空的本质是一回事，只不过方向相反。 如果你有了一个做多的规则，那么把这个规则反过来，就是做空的规则。举个例子：5日线上穿20日线，做多。反过来，5日线下穿20日线，做空。 下一步的思考比较关键：做多 = 空单平仓；做空 = 多单平仓。 依照上面的例子推理下来：5日线上穿20日线，空单平仓；5日线下穿20日线，多单平仓。 现在思路比较清晰了： 如果，由于5日线上穿20日线而做多； 那么，只要5日线一直在20日线上方，多单就一直持仓； 只有，当5日线下穿20日线，多单才平仓出场。因为这是做空的条件，而做空=多单平仓。 以上思路不包含回调因素。 如果不抛弃回调的思维，中长线恐怕是做不成的。回调的思维事实上把做多与做空割裂开来，而这两者应该是对立统一的。 注：以上所说的“5日线上穿（下穿）20日线”，只是为了说明问题举的例子，不一定能作为实际操作的规则。 37、趋势交易的终极思考 如果，由于某个条件而进场； 那么，只有当相反的条件出现，才能出场； 否则，就一直持仓。 38、重势不重价 今天看到一句话，比我总结得还要精辟，不涉及具体操作，可以作为中长线趋势交易的核心理念：“重势不重价”。 |
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