金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]

前提：利用金字塔软件较全的交易数据及较强的公式扩展功能。

原理：取交易合约数据中的开、高、低、收数据，计算形成套利数据的开、高、低、收

然后通过公式指标计算，在主图中显示

 

步骤一、套利数据的构建,合约代码必须准确，否则没有效果

TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}

TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";

TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";

TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";

 

步骤二、K线的构建，有两种方法：

1、通过KLINe函数

KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);

2、自定义K线，可根据自己喜好定义，例：

STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorred;

STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_h,TL_c,0,0),colorred;

STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_o,TL_l,0,0),colorred;

STICKLINE(TL_c

STICKLINE(TL_c

 

 

步骤三、应用，以KLINE函数为例

   根据步骤一和二，建立公式，并在公式中以“主图”显示，也可副图，

命名公式名称为：TL_SR_01_05

 

 

 

TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}

TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";

TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";

TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";

 KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);

 

然后保存退出，可在不同周期中调用指标TL_SR_01_05

 

步骤四、制作套利应用指标，以均线为例

 

 

TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}

TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";

TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";

TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";

 KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);

ma5:ma(TL_c,5);

ma10:ma(TL_c,10);

ma15:ma(TL_c,15);

 

缺点：

1、每当新增套利品种，需要重新构建套利K线指标，如步骤一；

2、其他应用公式需要对套利中开高低收进行构建并修改，如步骤四。