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在分享超级网格交易之前，让我们先回顾一下原生态的网格交易。网格交易法是由一位数学家詹姆斯.西蒙斯发明的。西蒙斯所操盘的“大奖章基金”每年的复利率高达40%，比巴菲特和索罗斯的收益还要高很多。但是其基本原理比巴菲特的价值投资原理还要简单，它是基于股票波动高抛低吸、反复买卖赚取差价的策略。它将股票所在的某一价格区域，等分成若干个“网格”。每跌一个“网格”就买入一份，每涨一个“网格”就卖出一份的交易方法。 严格来说，西大师给大家说的，只是一个做差价的方法。或者说他老人家根本没有把完整的网格交易的方法传给大家。上图看起来也并不是一张网，何来网格交易呢？但是，这也不妨碍网格交易能带来盈利的可能性！让我们看看网格交易到底是为什么能发挥如此大的作用！
（图片来源于华宝智投，数据仅供参考） 从图左绿色箭头24元下跌两个4%，需要经过2个向下“网格”，触发买入两次。红色箭头由最低涨回原来的位置，需要经过2个向上“网格”，触发卖出两次。在这个向下的波动的过程，网格交易预期盈利就这样产生了！盈利等于8%乘以一份资金的金额，因为在过程中会出现同一价位的买和卖，不能产生盈利只能算是“无效”的交易。 上述这种情况是最极端的下跌再回到原价盈利产生的过程。而如果下跌和上涨过程中有价格的反复，反复的次数越多，盈利可能就会越多！如图中蓝色箭头所示。 当然，我们不能忽略了交易费用的情况。如果过程中的无效交易笔数太多抵消了可能的盈利，那就不合算了。当然这种情况一是要看交易费用的高低，比如对股票来说，由于有高额的印花税，有可能显得就不太合算了。所以，网格交易最适合交易费用低的，最适合在交易过程中反复有波动的投资品种。常见的有ETF基金、可转换债券！ 但是，网格交易是帮助我们抓取波动中价格反复投资策略。而不是能直接保证我们买任何一个标的就能直接是稳赚不亏赔的，也不能保证我们在下跌过程中稳赚不亏的。所以，就其本质来看，网格交易是一种比较有效的增强策略。 不定额定期定投是从时间的维度，按固定的时间间隔进行无穷分批交易方法。(前期我们对定投进行了优化，构建了效果非常不错的不定额定期定投模型！)我们再看看如下示意图：
（图片来源于华宝智投，数据仅供参考） 这样就真正形成了完整的网格，我们想要抓鱼当然就需要编织真正的网才行啊！通过我们前期分享的不定额定投优化模型来看，通过长期定投ETF实现盈利概率是很大的。再加上网格交易的增强！将定投和网格交易同时运行，这样就保证了在时间轴和价格轴共同协作。效果当然会更明显了！ 当然，本策略针对300ETF里的510300标的，经过小鸡仔精心设计、回测和运行验证过，才会把这种思路分享给大家。而不是仅仅停留在纯粹的理论层面哦！ 不过策略的运行需要有几个条件，一是坚持按不定额定期定投模型进行定投；二是需要有实现网格交易的交易工具；其三需要ETF相对优惠的交易费率。 300ETF定投还有更高级的策略，我们将下一次再给大家分享，请各位朋友持续关注！ 免责声明：本文部分内容及图片摘自网络，如有侵权，请及时联系。市场有风险，投资需谨慎。仅做展示，不代表推荐，不构成任何投资建议和保证，投资人据此操作，风险自担。 |
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