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本策略组合共涉及国内商品期货四大品类（黑色系、石油化工、农副产品、 有色金属）的七个期货品种，分别是螺纹钢（rb）、焦炭（j）、甲醇（MA）、 PTA（TA）、豆粕（m）、白糖（SR）、沪镍（ni），每个品种配置 1~2 个策略， 此组合中共包含十个策略。 策略组合基本信息 综合考虑商品大类均衡、风险对冲、风险控制、资金占用等因素，在各品种间、各策略间进行仓位配比后进行组合回测。策略组合基本情况如下：
策略组合资金占用情况 以 10%的保证金率和各品种主力合约当前点位计算，组合的最大资金占用 约为13 万元，以 50 万元初始资金计，组合的整体资金占用在 26%左右，下文中涉及收益率、最大回撤率等的指标，均以 50 万元本金计算。
策略组合收益数据
交易盈亏曲线图
月度盈亏柱状图
策略组合回测数据
策略组合年度收益
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